量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-11 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 180 111 140 107 摘要： 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 基差： 黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95% 分位数（近一年）。价差： 农产品：豆油-棕榈油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：无。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68770183802205015250 186350189500 68880184852212515285 180000190730 -110-105 -75-35 6350 -1230 548-113051082343297 -0.16%-0.57%-0.34%-0.23% 3.53% -0.64% 0.130.260.120.320.340.15 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4425500 4455578 -3 -78 0 -21 -0.63%-1.40% 0.000.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4070419026401750849103872507450 393740292525172679992171067796 133161115 2451 117144 -346 11250-8-9-13334-85-344 3.38%4.00%4.55%1.39%6.32% 12.70% 2.03% -4.44% 0.630.960.670.490.980.040.860.48 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 272032203979891879504560 15455 6710915376403018 276830513579827479084338147906722875181072869 -48169400644 42 222665-12402 -467 149 -718066087711306411259471472-1058445 -1.73% 5.54% 11.19% 7.78%0.53%5.12%4.49% -0.18% 4.59% -5.76% 5.21% 0.270.450.340.140.240.280.080.330.010.890.17 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830061557600628024458540905800112504590 8127616575875990241858941445486117303848 173-10 13 290 27-504 -54314 -480 742 7392-1127892-539-68403-4861145 2.13% -0.16% 0.17%4.84%1.12% -85.60% -1.30% 5.72% -4.09%19.28% 0.760.260.600.630.280.630.530.360.500.08 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.26 2.25 0.01 0.42 豆粕-菜粕 724.33 726.70 -2.36 0.21 豆油-棕榈油 499.37 580.69 -81.33 0.01 农产品 菜油-豆油 578.63 582.57 -3.94 0.06 菜油-棕榈油 1078.00 1163.26 -85.26 0.02 菜油/菜粕 3.03 3.03 0.01 0.09 玉米淀粉-玉米 294.16 286.80 7.37 0.74 卷螺差 112.03 116.57 -4.54 0.91 黑色建材 螺矿比 4.76 4.82 -0.07 0.13 焦炭/焦煤 1.49 1.49 -0.01 0.86 化工能源 L-PP 615.00 600.00 15.00 0.93 PP-3*MA 265.00 257.50 7.50 0.82 铝锌比 0.84 0.85 0.00 0.98 铜锌比 3.13 3.12 0.01 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.17 铜当月次月价差 90.00 100.00 -10.00 0.34 铝当月次月价差 0.00 -20.00 20.00 0.27 铅当月次月价差 15.00 -30.00 45.00 0.89 有色金属 锌当月次月价差 5.00 25.00 -20.00 0.19 铜连1连2月价差 120.00 150.00 -30.00 0.50 铝连1连2价差 15.00 15.00 0.00 0.36 铅连1连2月价差 30.00 10.00 20.00 0.92 锌连1连2月价差 180.00 155.00 25.00 0.51 金6、12价差 -2.36 -2.30 -0.06 0.08 银6、12价差 -49.00 -47.00 -2.00 0.31 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.41 0.50 -0.09 0.06 国债期货当季合约跨品种价差 0.41 0.50 -0.09 0.12 国债期货次季合约跨品种价差 0.71 0.78 -0.07 0.26 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.37 0.41 -0.03 0.23 5年国债期货次季合约跨期价差 0.37 0.37 0.00 0.46 10年国债期货当季合约跨期价差 0.67 0.68 -0.01 0.60 10年国债期货次季合约跨期价差 0.63 0.66 -0.02 0.79 汇率 两岸汇差 0.01 0.02 -0.01 0.53 股指期货IF基差（当月） -2.05 -7.59 5.54 0.49 股指期货IF基差（次月） -6.45 -10.59 4.14 0.43 股指期货IF基差（季月） 3.35 -0.39 3.74 0.54 股指期货IF基差（下季） 35.35 33.61 1.74 0.57 股指期货IH基差（当月） -1.96 -4.49 2.53 0.46 股指期货IH基差（次月） -8.76 -10.69 1.93 0.23 股指期货IH基差（季月） -1.96 -3.89 1.93 0.79 股指期货IH基差（下季） 25.44 23.91 1.53 0.86 股指期货IC基差（当月） 4.88 -9.88 14.76 0.54 股指期货IC基差（次月） 18.68 1.12 17.56 0.50 股指期货IC基差（季月） 56.08 43.32 12.76 0.40 股指期货IC基差（下季） 130.88 122.32 8.56 0.41 股指期货IM基差（当月） 11.74 -2.43 14.17 0.50 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 33.3471.74 15.1749.57 18.1722.17 0.500.50 股指期货IM基差（下季） 153.94 133.57 20.37 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 4.40 3.00 1.40 0.67 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -9.80 -10.20 0.40 0.31 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -32.00 -34.00 2.00 0.22 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.80 6.20 0.60 0.95 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.80 -6.80 0.00 0.01 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -27.40 -27.80 0.40 0.19 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -13.80 -11.00 -2.80 0.56 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -37.40 -42.20 4.80 0.57 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -74.80 -79.00 4.20 0.72 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -21.60 -17.60 -4.00 0.25 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -38.40 -34.40 -4.00 0.38 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -82.20 -84.00 1.80 0.88 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5 1.0 0.5 0.0 600 400 200 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3000 2500 2000 1500 1000 50