量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-06 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、乙二醇高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 180 111 140 107 摘要： 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 基差： 黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、乙二醇高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油-棕榈油、菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68960186102211015200 182000197500 68520185802213515230 173350194860 44030-25-3086502640 552-103031381923343 0.64%0.16% -0.11%-0.20% 4.99%1.35% 0.450.630.200.340.650.52 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 440 5333 4475554 -8-221 0 -21 -1.68%-3.98% 0.000.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4130422026401880 855 106072507500 393840152532174079392171207682 19220510914062139130-182 11148-15-13-14339-91-353 4.88%5.11%4.29%8.05%7.82% 15.09% 1.83% -2.37% 0.741.000.670.811.000.040.850.75 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 271032204054916780704580 15318 6500924076403064 271129523598830677864258144856546876580462880 -1268456861284322833-46475-406184 -917966387411576421265461476-1085445 -0.04% 9.08% 12.68%10.37% 3.65%7.56%5.75% -0.70% 5.42% -5.05% 6.38% 0.520.810.380.550.430.330.200.180.020.930.26 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 832062407630647025008541905900114004590 8076617075806298241658440915564116603807 244705017284-49999336-260783 7093-1227792-539-68398-4881146 3.02%1.13%0.66%2.73%3.48% -85.41% 2.42%6.04% -2.23%20.57% 0.880.480.700.530.580.630.990.380.740.13 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.25 2.25 0.00 0.38 豆粕-菜粕 736.11 766.11 -30.00 0.26 豆油-棕榈油 550.36 579.08 -28.72 0.02 农产品 菜油-豆油 550.35 457.26 93.09 0.04 菜油-棕榈油 1100.71 1036.34 64.37 0.03 菜油/菜粕 3.02 3.00 0.02 0.07 玉米淀粉-玉米 251.14 252.51 -1.37 0.55 卷螺差 104.32 102.19 2.13 0.86 黑色建材 螺矿比 4.78 4.78 0.00 0.18 焦炭/焦煤 1.47 1.48 -0.01 0.77 化工能源 L-PP 660.00 670.00 -10.00 0.98 PP-3*MA 130.00 17.50 112.50 0.78 铝锌比 0.84 0.84 0.01 1.00 铜锌比 3.11 3.09 0.02 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.18 铜当月次月价差 110.00 80.00 30.00 0.38 铝当月次月价差 0.00 -15.00 15.00 0.26 铅当月次月价差 -25.00 -30.00 5.00 0.46 有色金属 锌当月次月价差 10.00 30.00 -20.00 0.21 铜连1连2月价差 150.00 150.00 0.00 0.56 铝连1连2价差 15.00 15.00 0.00 0.36 铅连1连2月价差 5.00 0.00 5.00 0.67 锌连1连2月价差 130.00 115.00 15.00 0.44 金6、12价差 -2.12 -2.00 -0.12 0.14 银6、12价差 -43.00 -43.00 0.00 0.48 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.60 0.63 -0.02 0.30 国债期货当季合约跨品种价差 0.60 0.63 -0.02 0.37 国债期货次季合约跨品种价差 0.89 0.88 0.01 0.52 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.39 0.41 -0.03 0.34 5年国债期货次季合约跨期价差 0.36 0.35 0.00 0.39 10年国债期货当季合约跨期价差 0.68 0.67 0.01 0.62 10年国债期货次季合约跨期价差 0.61 0.59 0.01 0.72 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.01 0.43 股指期货IF基差（当月） -1.36 -8.69 7.33 0.52 股指期货IF基差（次月） -4.16 -12.29 8.13 0.48 股指期货IF基差（季月） 5.04 -2.29 7.33 0.57 股指期货IF基差（下季） 45.64 38.11 7.53 0.69 股指期货IH基差（当月） -2.35 -6.68 4.33 0.41 股指期货IH基差（次月） -8.35 -11.68 3.33 0.26 股指期货IH基差（季月） -1.95 -7.08 5.13 0.78 股指期货IH基差（下季） 26.65 21.32 5.33 0.88 股指期货IC基差（当月） 5.45 -6.10 11.55 0.56 股指期货IC基差（次月） 24.45 11.70 12.75 0.54 股指期货IC基差（季月） 64.85 49.70 15.15 0.45 股指期货IC基差（下季） 144.85 124.90 19.95 0.46 股指期货IM基差（当月） 23.63 3.16 20.46 0.75 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 49.4387.83 23.9661.56 25.4626.26 0.750.75 股指期货IM基差（下季） 181.03 151.36 29.66 0.75 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 2.80 3.60 -0.80 0.57 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -9.20 -10.00 0.80 0.35 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -40.60 -40.40 -0.20 0.12 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.00 5.00 1.00 0.87 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.40 -4.60 -1.80 0.03 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -28.60 -28.40 -0.20 0.13 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -19.00 -17.80 -1.20 0.44 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -40.40 -38.00 -2.40 0.51 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -80.00 -75.20 -4.80 0.61 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -25.80 -20.80 -5.00 0.00 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -38.40 -37.60 -0.80 0.13 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -93.20 -89.80 -3.40 0.50 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3000 2500 2000 1500 1