量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-04-03 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(21.55%)，燃油(13.24%)，苯乙烯(9.48%)。 减少：2年期国债期货(-6.94%)，甲醇(-5.78%)，豆一(-5.75%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(21.55%)，燃油(13.24%)，苯乙烯(9.48%)。 减少：2年期国债期货(-6.94%)，甲醇(-5.78%)，豆一(-5.75%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(18.56%)，豆二(11.72%)，苯乙烯(10.74%)。 减少：菜粕(-7.86%)，LPG(-6.17%)，2年期国债期货(-5.61%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆粕，生猪，聚乙烯，豆油，棕榈油，沪铝，沪铅。 多头持仓减少，空头持仓增加：白糖，棉花，菜油，豆二，中证500股指期货，铁矿石，甲醇。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶 35.3-1.4% 102.2-3.0% 43.5-0.7% 3.3-1.4% 16.81.0% 45.5-1.3% 14.62.2% 10.53.8% 8.30.4% 137.80.0% 288.53.0% 105.03.0% .4% .8% 17.44 8.74 4.52.8% 46.40.2% 43.8-0.4% -#DIV/0! 59.2-0.1% 72.7-6.2% 28.46.5% 264.1-1.4% 54.2-2.7% 57.9-3.7% 350.0-1.7% 37.52.8% 105.50.2% 146.20.4% 0.2-2.7% 38.72.3% 140.81.4% 58.01.9% 5.9-3.8% 58.43.2% 13.9-2.8% 15.41.3% 122.21.0% 100.80.1% 34.7-4.0% 10.30.2% 155.3-1.7% 99.2-2.6% 186.6-1.0% 12.4-1.5% 26.60.2% 52.0-1.7% 49.04.0% 30.22.7% 8.9-0.3% 153.7-1.2% 153.31.4% 57.41.4% 17.94.1% 18.72.7% 23.81.3% 20.20.0% 20.8-0.5% -#DIV/0! 26.80.8% 30.9-5.4% 14.87.8% 52.6-1.6% 27.6-1.4% 32.7-0.6% 76.70.3% 45.02.8% 36.60.6% 43.50.6% 0.0-3.0% 14.10.9% 67.00.1% 17.73.0% 48.5-0.5% 25.27.5% 16.5-1.9% 9.14.4% 59.11.5% 51.00.3% 29.1-4.0% 10.00.6% 26.916.8% 111.38.8% 12.1-11.0% 2.0-4.6% 16.315.9% 21.68.1% 23.418.1% 19.6-2.0% 7.042.2% 97.030.5% 257.739.2% 77.265.1% 20.2-13.1% 8.129.3% 4.45.1% 18.932.8% 22.26.3% -#DIV/0! 45.114.1% 58.68.6% 29.260.9% 200.64.5% 44.243.8% 59.198.1% 444.088.3% 36.61.6% 105.733.6% 131.86.4% 0.1-41.9% 25.7-0.7% 151.2-1.8% 44.095.5% 23.243.0% 119.954.2% 19.888.4% 22.243.0% 124.8-6.7% 64.442.5% 49.521.4% 6.87.7% 1,177.616.4% 891.49.3% 418.6-11.0% 62.3-4.7% 184.215.1% 201.87.9% 414.020.2% 403.3-3.0% 53.241.4% 834.728.7% 1,055.336.9% 324.662.4% 148.0-13.7% 87.127.2% 116.53.5% 68.132.7% 87.06.2% -#DIV/0! 185.315.0% 226.59.7% 125.863.2% 500.74.2% 186.746.1% 223.0104.7% 2.5% 1,388.39 438.61.6% 333.334.1% 436.26.4% 0.2-42.1% 119.3-1.8% 747.9-2.2% 167.597.1% 1,269.148.8% 345.860.9% 178.789.8% 87.948.4% 813.0-5.7% 464.742.8% 278.821.6% 65.88.1% 2,790- 1,859,5307,183 70,698-603 12,170- 39,108403 205,804-1,077 1,014-142 8,389476 31,379-1,928 -- 92,213- 58,235- 80,923-666 -- -- 16,390-134 11,603- -- -- -- 3,6003,600 9,135-47 1,8441,844 46,340- 18,698-500 187,430-160 -- 225- -- 318- 24- 12,610- 11,701,000- 4,570-10,100 -- 25,770-1,050 56,943- 14,696- 254,3532,869 36,883- 油脂油料 农产品 金融 豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 21.8 6.5 82.8 214.1 46.4 77.2 80.3 157.2 23.6 9.7 24.9 6.8 38.8 14.8 27.9 20.2 13.1 19.1 11.0 6.8 -4.9% -2.9% -1.0% -1.0% -2.3% -6.9% 0.5% -1.6% 1.6% 0.9% 2.5% 2.2% -5.2% 1.4% 1.6% 2.6% 4.2% -2.4% -2.8% -4.7% 13.9 2.5 61.1 77.3 36.3 19.7 73.5 51.3 19.7 30.8 9.6 4.0 10.4 305.4 496.1 296.4 125.4 38.2 13.3 6.8 .0% -5 -1.4% 0.4% 0.6% -1.3% -5.3% 2.2% -1.5% 1.6% 1.6% 2.3% 2.8% -4.3% 2.5% 2.7% 3.5% 4.3% -2.6% -2.9% -4.8% 14.211.3% 11.057.1% 88.56.2% 185.2108.5% 90.7-23.1% 122.638.5% 96.14.8% 90.68.6% 19.46.9% 4.5-3.1% 10.90.4% 3.2-20.6% 29.7-17.6% 4.411.9% 6.314.8% 8.47.1% 5.51.8% 8.420.7% 6.09.3% 3.39.8% 75.911.1% 9.6% 46.05 729.87.7% 667.7112.0% 789.7-22.4% 347.040.8% 736.86.4% 246.88.7% 161.07.0% 116.2-2.7% 47.00.2% 15.3-20.1% 88.2-16.9% 607.213.0% 800.716.1% 1,024.97.6% 437.11.6% 839.420.6% 607.49.3% 659.29.8% -- -- -- -- 1,039-201 -- 3,360-150 -- -- -- -- 9,143200 -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -6,636 -3,456 -4,585 -2,215 -2,371 -2,750 沪银 -22,803 -12,557 -20,833 -7,056 -13,641 -4,079 沪铜 -434 -2,150 -206 -2,625 -46 -1,105 沪锌 745 823 228 2,989 940 2,347 有色金属 沪铝 545 -1,609 -137 5,156 -870-1,215 -146 2,141 179-958 沪镍 6,258 764 沪锡 4,964 5,109 3,456 4,673 2,837 4,155 沪铅 249 -193 18 -813 -841 386 铁矿石 -1,087 8,519 -2,320 7,416 -4,631 2,695 螺纹钢 10,547 28,671 -1,108 39,915 -22,971 26,369 热轧卷板 24,864 930 14,190 -5,686 -3,433 -1,961 黑色建材 不锈钢焦煤 3,0661,923 3,9752,390 2,867716 3,4671,801 2,048912 1,898392 焦炭 998 1,090 -366 382 -209 92 锰硅 2,392 1,416 2,699 301 1,373 -552 硅铁 -4,189 -2,540 -810 -1,484 -1,667 -2,504 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 3,554 -3,192 390 -4,949 351 -2,826 聚丙烯 -22,945 -24,322 -22,989 -17,755 -16,471 -17,577 苯乙烯 14,510 16,243 6,856 7,844 5,693 6,213 甲醇 -95,205 11,379 -93,567 19,611 -83,047 11,493 乙二醇 -755 -8,293 5,883 -11,939 -4,118 -10,194 化工 石油沥青PTA -9,015 -56,966 -8,446-5,911 -5,413 -26,796 -7,013 7,658 -3,578-5,983 -13429,496 橡胶 4,878 9,168 2,555 6,30