量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-24 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：无 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差：无 价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69400184802345015275 205800211500 69610186352350515350 203370212430 -210-155-55-752430-930 568-93022080173692 -0.30%-0.83%-0.23%-0.49% 1.19% -0.44% 0.070.150.170.120.090.14 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 414 4912 4134944 1 -32 -1-20 0.18% -0.65% 0.930.24 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4300430027101980 885 115073007700 422442962953205091092174828196 76 4 -243-70-25229-182-496 10341-28-52-10384-113-382 1.80%0.09% -8.21%-3.39%-2.69%24.86%-2.43%-6.05% 0.490.300.200.390.340.070.470.39 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 286031904477980082504440 15485 5950 10893 76403377 286730403859895083544430142855966987792343192 -7150618850-104101200-161016-1594185 -2216870289113065991286421493-1355419 -0.24% 4.93% 16.02% 9.50% -1.24% 0.23%8.40% -0.27%10.28% -17.26% 5.79% 0.560.450.380.460.090.210.560.330.400.230.37 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 830064657780561028058142206950121504790 8335651779185638267155243546480125903772 -35-52-138-28134-471-134470-4401018 5093-2226881-552-73356-5041136 -0.42%-0.80%-1.74%-0.50% 5.02% -85.38% -3.08% 7.25% -3.49%26.99% 0.290.170.180.110.760.860.210.600.630.49 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.30 2.29 0.02 0.48 豆粕-菜粕 691.83 687.56 4.27 0.24 豆油-棕榈油 588.42 622.00 -33.58 0.16 农产品 菜油-豆油 988.12 1072.63 -84.51 0.00 菜油-棕榈油 1576.54 1694.62 -118.08 0.01 菜油/菜粕 3.12 3.12 -0.01 0.05 玉米淀粉-玉米 187.86 179.37 8.49 0.33 卷螺差 76.27 61.78 14.49 0.63 黑色建材 螺矿比 4.69 4.70 -0.01 0.01 焦炭/焦煤 1.45 1.46 -0.01 0.82 化工能源 L-PP 470.00 490.00 -20.00 0.65 PP-3*MA -635.00 -515.00 -120.00 0.17 铝锌比 0.80 0.80 0.00 0.71 铜锌比 2.97 2.99 -0.02 0.96 金银比 0.08 0.08 0.00 0.39 铜当月次月价差 -130.00 -140.00 10.00 0.06 铝当月次月价差 -15.00 -25.00 10.00 0.14 铅当月次月价差 -25.00 0.00 -25.00 0.46 有色金属 锌当月次月价差 -5.00 -15.00 10.00 0.17 铜连1连2月价差 -30.00 -30.00 0.00 0.08 铝连1连2价差 -15.00 -10.00 -5.00 0.09 铅连1连2月价差 -5.00 -30.00 25.00 0.53 锌连1连2月价差 80.00 80.00 0.00 0.38 金6、12价差 -1.76 -1.78 0.02 0.45 银6、12价差 -57.00 -55.00 -2.00 0.08 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.80 0.88 -0.08 0.51 国债期货当季合约跨品种价差 0.41 0.49 -0.08 0.09 国债期货次季合约跨品种价差 0.80 0.88 -0.08 0.29 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.54 0.55 -0.01 0.79 5年国债期货次季合约跨期价差 0.44 0.43 0.01 0.92 10年国债期货当季合约跨期价差 0.93 0.94 -0.01 0.91 10年国债期货次季合约跨期价差 0.71 0.70 0.01 0.99 汇率 两岸汇差 -0.03 0.03 -0.05 0.07 股指期货IF基差（当月） -6.55 -4.55 -2.00 0.21 股指期货IF基差（次月） -10.15 -8.15 -2.00 0.25 股指期货IF基差（季月） -1.55 0.25 -1.80 0.38 股指期货IF基差（下季） 38.85 41.05 -2.20 0.57 股指期货IH基差（当月） -6.41 -5.46 -0.94 0.12 股指期货IH基差（次月） -11.61 -10.46 -1.14 0.09 股指期货IH基差（季月） -11.01 -9.26 -1.74 0.40 股指期货IH基差（下季） 16.99 16.94 0.06 0.72 股指期货IC基差（当月） 1.44 8.52 -7.08 0.40 股指期货IC基差（次月） 15.04 23.72 -8.68 0.38 股指期货IC基差（季月） 70.84 75.32 -4.48 0.42 股指期货IC基差（下季） 139.64 146.72 -7.08 0.40 股指期货IM基差（当月） 16.22 21.99 -5.76 0.38 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 42.82122.42 48.19129.59 -5.36-7.16 0.380.25 股指期货IM基差（下季） 219.02 227.79 -8.76 0.25 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 3.60 3.60 0.00 0.70 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -8.60 -8.40 -0.20 0.44 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -40.40 -40.80 0.40 0.01 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 5.20 5.00 0.20 0.85 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -0.60 -1.20 0.60 0.28 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -28.00 -26.20 -1.80 0.03 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -13.60 -15.20 1.60 0.64 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -55.80 -51.60 -4.20 0.49 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -68.80 -71.40 2.60 0.86 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -26.60 -26.20 -0.40 0.25 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -79.60 -81.40 1.80 0.75 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -96.60 -98.20 1.60 0.25 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表5