量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-01-31 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(19.15%)，玉米淀粉(14.06%)，红枣(12.98%)。 减少：国际铜(-22.51%)，低硫燃料油(-11.63%)，沪锡(-6.33%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 100 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(19.15%)，玉米淀粉(14.06%)，红枣(12.98%)。 减少：国际铜(-22.51%)，低硫燃料油(-11.63%)，沪锡(-6.33%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(17.97%)，沪镍(10.94%)，红枣(9.56%)。 减少：国际铜(-23.97%)，低硫燃料油(-11.24%)，20号胶(-6.83%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪银，菜油，热轧卷板。 多头持仓减少，空头持仓增加：棉花，花生，沪深300股指期货，沪铜，豆粕。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 28.6-3.1% 85.53.2% 43.51.1% 3.12.1% 18.0-1.2% 44.31.3% 12.27.5% 6.4-6.4% 13.42.6% 131.32.0% 285.84.1% 108.61.7% 11.62.3% 9.14.6% 4.31.9% 34.4-4.0% 38.0-3.3% -#DIV/0! 68.80.0% 68.51.1% 29.2-5.1% 193.44.2% 46.5-1.1% 57.78.8% 271.9-0.4% 29.82.0% 122.11.2% 131.86.6% 0.2-8.9% 27.13.1% 130.73.6% 61.1-0.1% 6.33.7% 45.64.9% 14.80.8% 120.6-3.3% 80.22.9% 180.90.7% 11.61.6% 30.8-0.7% 50.30.6% 50.98.3% 21.1-7.7% 14.32.3% 148.4-5.8% 155.02.8% 59.20.2% 14.12.9% 20.32.0% 24.60.3% 15.7-5.7% 19.1-5.4% -#DIV/0! 32.0-0.9% 30.80.5% 15.2-7.1% 42.7-17.2% 24.5-2.6% 33.6-4.2% 55.1-30.1% 39.4-15.9% 43.3-0.9% 38.7-22.5% 0.0-9.1% 11.2-18.7% 86.0-2.7% 18.4-20.5% 51.9-9.8% 18.8-8.2% 19.81.3% 15.892.4% 75.978.5% 14.115.2% 1.717.0% 14.9-2.2% 24.0-15.6% 12.228.7% 15.941.1% 6.3-1.9% 57.215.8% 150.68.5% 40.814.8% 11.5-3.3% 5.311.8% 3.24.6% 29.430.6% 37.9-2.0% -#DIV/0! 38.520.0% 46.6-7.3% 27.412.2% 114.213.5% 36.434.5% 36.1-8.3% 175.245.5% 40.029.0% 125.140.2% 108.5-18.8% 0.1-51.6% 16.91.5% 141.028.2% 29.511.2% 13.8162.9% 90.545.2% 15.234.7% 663.592.0% 593.878.0% 490.314.8% 52.716.5% 182.3-1.7% 226.7-16.3% 270.629.7% 375.439.1% 47.8-2.3% 498.715.4% 628.97.1% 171.113.1% 99.4-2.7% 58.69.1% 90.92.9% 112.128.2% 158.9-4.1% -#DIV/0! 162.718.9% 190.3-7.9% 119.09.9% 315.112.7% 159.832.4% 140.6-8.5% 504.444.8% 530.527.6% 403.137.4% 352.6-21.4% 0.1-51.5% 87.2-0.1% 815.226.0% 110.710.3% 757.7158.9% 248.544.2% 155.835.2% 3,312- 2,184,2613,362 102,6521,105 19,329681 25,1451,027 143,467947 811-6 6,43814 47,478-444 5,000-300 48,675- 140,759-21,035 90,0802,004 -- 940-20 9,629500 9,594- -- 1,2053 2,921- --1,524 7,179- 17,536-245 69,410- 31,350-402 183,360- 7,283-1,377 -- 250- 3,451- 7373 -- 10,166,000- 58,540-24,000 6,420- 低硫燃料油10.20.0% 6.4-14.1% 15.722.8% 65.619.5% 7,350- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 64.3-1.4% 105.01.8% 24.53.6% 8.8-0.4% 20.1-0.4% 5.712.5% 65.13.9% 205.31.7% 32.32.2% 73.72.1% 77.34.6% 150.2-4.5% 26.3-2.2% 9.5-1.8% 19.22.2% 6.214.3% 29.411.2% 14.00.0% 28.8-1.7% 22.50.8% 12.7-2.8% 18.5-3.0% 10.7-1.6% 4.92.9% 26.5-30.8% 55.4-28.5% 25.04.6% 9.1-16.9% 13.3-0.8% 2.513.2% 52.13.7% 81.22.5% 29.2-8.3% 21.4-7.0% 73.93.8% 51.4-5.1% 22.9-3.2% 36.2-1.1% 7.7-8.1% 4.017.0% 8.09.5% 285.80.3% 506.2-1.4% 339.3-0.1% 128.8-3.5% 36.9-2.9% 13.0-1.5% 4.92.9% 57.08.7% 54.034.8% 19.277.3% 7.513.0% 10.4-21.3% 7.112.7% 47.2-4.5% 92.139.6% 50.075.4% 56.858.1% 68.610.4% 71.757.9% 10.8-26.2% 3.4-13.2% 6.9-39.2% 7.1139.6% 24.872.4% 4.1-21.9% 6.1-21.7% 8.8-8.4% 6.3-15.0% 9.911.7% 7.119.1% 5.433.6% 334.79.0% 407.135.3% 130.978.8% 76.913.0% 57.1-21.5% 35.313.3% 419.1-4.8% 365.240.6% 501.174.8% 183.260.1% 546.69.5% 204.656.9% 94.4-27.1% 83.3-12.7% 30.6-39.5% 38.5145.3% 74.070.2% 562.3-22.0% 772.3-22.0% 1,105.2-9.3% 537.5-15.9% 987.211.9% 716.919.2% 1,098.033.7% 33,074- 7,985145 253,237292 27,498- 8,379-35 --300 11,159- 20,691250 10- 160- --3,702 66,546- -- -- --61 3,634- 14,714- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -2,499 -1,089 -1,216 -1,109 -1,208 -934 沪银 28 -2,617 -3,508 -4,328 -7,224 -6,265 沪铜 -416 1,275 -598 -96 -2,252 1,661 沪锌 2,969 1,073 1,362 -1,823 3,037 -297 有色金属 沪铝沪镍 4,7648,153 3,3206,684 5,0647,832 8885,620 7844,707 -1,597 1,882 沪锡 -2,238 -862 -2,055 -110 -1,273 236 沪铅 551 1,348 420 1,826 -49 1,651 铁矿石 31,235 4,168 9,967 8,089 5,790 5,166 螺纹钢 49,772 88,072 30,051 70,165 3,276 57,195 热轧卷板 1,341 -3,972 2,095 -2,096 -251 1,762 黑色建材 不锈钢 焦煤 1,2432,044 1,6071,271 733733 1,706979 1,736227 -666723 焦炭 585 939 105 438 241 251 锰硅 -6,160 -12,375 -7,526 -12,670 -6,493 -14,037 硅铁 -13,026 -14,616 -15,838 -16,038 -13,226 -19,973 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -3,065 -1,782 12,951 7,746 19,438 14,076 聚丙烯 16,341 13,534 27,431 30,104 32,953 21,949 苯乙烯 8,268 11,160 2,428 1,590 3,959 -388 甲醇 42,030 45,274 49,497 49,172 43,595 51,209 乙二醇 7,043 739 3,400 6,023 4,066 7,922 化工 石油沥青PTA 26,020 -15,163 10,186 -23,208 20,454 6,899 8,203-36,306 14,846 5,171 12,436 -12,828 橡胶 2,039 5,8