量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-01-17 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(23.38%)，橡胶(9.43%)，焦炭(8.58%)。 减少：沪锡(-15.32%)，石油沥青(-5.72%)，沪镍(-5.41%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(23.38%)，橡胶(9.43%)，焦炭(8.58%)。 减少：沪锡(-15.32%)，石油沥青(-5.72%)，沪镍(-5.41%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(16.40%)，锰硅(10.13%)，焦炭(8.57%)。 减少：沪锡(-11.73%)，沪镍(-6.34%)，石油沥青(-5.30%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：棉花，PVC，豆粕，LPG。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米淀粉，低硫燃料油，沪银，铁矿石，棕榈油。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁 29.52.0% 95.6-0.9% 43.9-2.5% 3.2-7.4% 17.81.9% 41.5-0.7% 10.5-5.9% 9.0-11.8% 12.4-3.1% 130.2-0.4% 272.00.8% 104.7-1.9% 10.7-6.1% 8.20.3% 3.94.9% 39.69.8% 43.95.2% 123.82.5% 91.4-0.1% 180.3-2.4% 12.0-7.2% 30.21.8% 46.40.0% 40.0-5.7% 28.5-11.9% 13.3-2.9% 140.9-1.6% 144.70.8% 56.2-2.2% 12.9-5.3% 18.2-0.5% 22.15.6% 18.512.7% 22.69.0% 11.5 78.7 9.5 1.1 18.1 24.2 22.5 17.9 6.8 62.2 212.6 30.3 13.7 5.0 2.7 25.0 29.2 -34.1% -34.9% -18.5% 1.5% -21.2% -11.4% -13.9% -15.2% -21.7% -50.5% -15.9% -36.1% -16.5% -17.4% -14.2% 17.1% 16.9% 483.6 626.9 324.5 35.1 219.1 224.7 457.5 404.6 52.3 517.9 870.5 125.1 116.9 55.8 76.8 96.8 125.6 -33.8% -34.4% -18.6% 1.4% -21.3% -10.9% -13.7% -15.4% -21.6% -51.2% -16.1% -36.3% -15.8% -18.2% -13.6% 19.7% 19.3% 3,327- 2,126,62720,247 79,1975,801 15,264- 19,6902,449 130,2744,473 1,990- 6,446-2 51,874- 5,800-1,300 48,675- 170,427- 88,37362 200- 1,260100 7,582- 10,220- 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤 -#DIV/0! 67.41.2% 67.81.7% 32.6-2.0% 202.63.3% 50.0-1.3% 59.5-6.4% 289.7-2.5% 31.62.5% 121.2-2.0% 122.2-0.4% 0.22.6% 27.30.9% 132.0-1.3% -9. 64.7-0.7% -#DIV/0! 30.91.7% 29.72.2% 17.0-2.0% 43.35.6% 26.2-0.9% 33.3-8.1% 56.6-1.1% 41.64.4% 43.1-2.5% 36.7-0.1% 0.03.1% 11.42.7% 86.420.3% -9 19.00.6% -#DIV/0! 37.0-23.3% 40.5-26.6% 33.123.1% 155.512.6% 28.5-13.0% 52.611.2% 137.5-24.6% 43.628.3% 86.8-23.3% 53.9-50.0% 0.0-1.0% 10.2-26.4% 101.7-38.4% 29.310.3% -#DIV/0!154.2-23.0% 160.9-26.2% 144.323.4% 414.114.0% 124.3-12.6% 196.49.6% 380.8-24.6% 576.830.8% 280.4-23.7% 179.5-49.9% 0.10.0% 53.4-25.8% 569.3-39.1% 107.011.0% -- 1,082- 4,249- 1,625850 7,679- 14,782- 92,070- 40,312-361 182,600600 9,245- 1,125- 250- 3,451- 3,378-111 4,920-2,500 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 6.7 46.3 15.0 11.2 78.1 108.2 26.8 10.2 19.7 5.2 62.6 200.7 34.6 77.8 77.7 161.4 27.2 9.7 20.4 5.4 26.0 13.2 29.9 22.5 13.3 17.6 10.8 4.8 9% -4.0% 0.6% 0.3% -4.4% -1.2% -4.3% 1.9% -3.0% 0.2% -1.3% -0.9% -2.0% -1.7% 1.4% -0.5% -3.5% 2.1% 0.3% 2.0% -0.7% -3.2% -3.3% -3.6% -4.3% 0.9% 0.3% 0.8% 54.7 18.4 17.9 6.8 30.9 54.4 26.0 10.3 12.8 2.3 48.3 78.8 31.1 22.4 72.3 55.5 23.4 37.4 8.1 3.4 7.2 260.2 513.8 336.7 135.7 35.2 13.1 4.8 .2% -3.9% 1.9% 1.5% -1.3% -0.3% -4.9% 4.6% 5.4% 0.0% -0.2% -0.5% -0.9% -2.4% 1.9% 5.4% -2.4% 1.7% 0.4% 3.3% -0.7% -3.0% -3.1% -3.7% -4.7% 0.9% 0.3% 0.8% 11.3-19.1% 72.0-12.3% 11.5-33.9% 12.9-23.8% 28.8-17.2% 33.6-14.0% 16.8-8.6% 9.232.3% 16.187.4% 6.66.3% 44.0-4.1% 79.18.6% 29.1-23.8% 51.916.7% 68.1-16.3% 43.0-8.3% 9.1-42.2% 3.2-14.2% 4.4-43.4% 3.450.0% 15.531.8% 4.0-34.5% 6.4-32.1% 8.7-39.5% 6.2-42.0% 5.7-36.3% 5.0-29.8% 3.4-15.8% 615.4-18.6% 190.3-12.3% 104.9-33.3% 52.6-22.9% 162.6-16.9% 241.6-13.7% 108.4-9.1% 92.635.7% 87.090.0% 32.76.0% 375.8-3.7% 309.67.9% 289.5-23.4% 165.615.8% 528.4-15.9% 123.4-8.2% 78.4-42.5% 78.3-15.5% 19.5-43.2% 17.551.4% 47.431.7% 523.2-34.4% 791.6-32.2% 1,085.2-39.6% 524.7-42.2% 569.7-36.3% 503.7-29.8% 681.0-15.7% 10,166,000- 92,780-3,500 5,924- 8,000- 32,453-180 6,118-38 246,762-1,361 31,430404 8,354- 1,300- 11,759- 21,071-100 2,000- 210- 6,531- 66,612- -- -- -- 3,573- 14,714- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 5,270 2,141 1,321 1,589 789 1,145 沪银 -4,669 735 -3,617 3,696 -5,924 396 沪铜 -1,565 -532 -416 -275 -274 202 沪锌 5,395 4,707 2,716 2,813 401 -434 有色金属 沪铝沪镍 11,747-3,572 7,536 -3,988 7,850 -3,610 6,369 -4,187 6,743 -3,593 3,696 -4,091 沪锡 -8,316 -5,953 -5,201 -5,498 -4,790 -3,938 沪铅 2,163 970 663 969 15 39 铁矿石 -20,631 2,594 -23,813 -10,946 -5,030 -7,901 螺纹钢 38,817 25,504 37,737 10,259 25,407 10,265 热轧卷板 703 2,619 589 2,773 1,239 3,396 黑色建材 不锈钢焦煤 985-366 3,134 -432 992-76 1,239 -368 497-574 -165-302 焦炭 1,657 1,575 697 516 505 378 锰硅 17,927 27,487 12,009 12,928 10,821 11,641 硅铁 15,735 19,908 8,059 13,508 6,381 12,132 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 5,909 1,438 11,476 2,402 7,836 2,450 聚丙烯 5,648 5,283 3,292 5,457 2,274 3,501 苯乙烯 -3,965 -2,664 -4,725 -1,373 -4,688 -807 甲醇 55,263 14,938 68,076 13,117 63,076 15,569 乙二醇 6,945 11,922 2,828