量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-01-09 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(14.64%)，焦炭(12.01%)，上证50股指期货(5.77%)。减少：沪锡(-12.16%)，不锈钢(-7.83%)，沪镍(-5.43%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(14.64%)，焦炭(12.01%)，上证50股指期货(5.77%)。减少：沪锡(-12.16%)，不锈钢(-7.83%)，沪镍(-5.43%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(14.90%)，豆二(8.40%)，生猪(5.83%)。减少：沪锡(-12.54%)，沪镍(-8.62%)，豆一(-5.87%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：低硫燃料油，沪铅，沪锌，铁矿石，硅铁，焦炭，白糖，鸡蛋。 多头持仓减少，空头持仓增加：燃油，甲醇，菜油，棕榈油，苹果，玻璃，玉米淀粉，棉花，橡胶。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金沪银 28.33.3% 95.00.0% 116.83.8% 89.61.1% 21.4 116.4 5.8% 8.6% 881.0 913.2 6.3% 9.9% 3,330-9 2,108,503-18,354 有色金属 沪铜国际铜沪锌沪铝 40.41.9% 2.73.6% 16.2-2.9% 46.30.4% 161.12.5% 9.74.5% 26.5-2.6% 50.40.8% 20.526.1% 2.022.2% 21.054.4% 33.214.6% 671.9 59.5 245.2 297.3 27.2% 23.4% 55.0% 15.0% 28,086788 7,2384,342 301100 43,528501 沪镍11.9-6.1% 沪锡9.6-8.4% 47.2 27.8 -6.7% -8.3% 26.4-30.0% 12.8-28.6% 556.6 264.0 -30.3% -28.6% 1,400-119 5,325106 沪铅14.20.5% 15.5-0.1% 9.1 8.6% 70.6 8.0% 35,1062,055 铁矿石 128.5-0.1% 138.6-1.9% 134.245.2% 1,112.3 42.8% 3,200-200 螺纹钢 270.3-2.1% 143.9-1.4% 252.7 6.8% 1,035.0 7.6%-- 热轧卷板 108.8-0.7% 59.00.1% 52.5-17.5% 218.7-16.9% 18,998- 黑色建材 不锈钢焦煤 11.1-2.9% 7.8-1.2% 13.2-1.5% 17.41.2% 14.315.0% 6.810.2% 120.9 75.0 16.6% 12.9% 74,7955,653 -- 焦炭3.4-4.6% 18.4-1.8% 4.3 1.2% 115.4 4.2% 91030 锰硅36.05.4% 16.57.1% 19.6-14.8% 74.8-13.4% 4,204643 硅铁40.7-0.8% 20.61.1% 29.614.8% 123.8 17.1% 8,7602,972 化工 能源 软商品 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 -8. 20号胶 -#DIV/0! 62.8-0.8% 76.3-0.4% 25.3-3.6% 206.91.2% 51.71.4% 70.7-1.7% 300.8-0.4% 29.4-0.2% 127.0-1.4% 120.6-1.5% 0.2-10.8% 25.53.3% 127.3-2.5% 65.42.0% 6.55.7% 61.0-1.8% 15.4-2.8% 11.41.0% 85.20.3% 115.20.5% 29.717.3% 9.92.0% -#DIV/0! 27.7-0.8% 32.4-0.7% 12.7-3.2% 43.10.5% 25.41.0% 39.6-1.9% 57.2-0.4% 39.0-0.4% 44.5-0.6% 36.5-1.2% 0.0-9.0% 10.74.5% 63.9-2.2% 18.21.6% 51.26.0% 23.1-1.5% 17.1-2.3% 6.40.1% 35.80.0% 60.5-0.3% 29.616.5% 9.61.9% -#DIV/0! 35.30.1% 50.47.0% 25.2-28.1% 180.018.2% 33.3-12.1% 62.6-1.9% 149.9-11.8% 29.0-28.6% 104.5-26.0% 89.19.7% 0.3160.1% 14.7-19.0% 157.9-11.8% 33.317.9% 16.92.7% 79.9-21.1% 12.63.5% 15.5-6.1% 28.92.3% 53.913.4% 35.554.5% 6.5-7.7% -#DIV/0! 141.40.1% 193.26.8% 104.9-27.7% 468.317.4% 136.3-12.2% 234.2-2.1% 397.3-11.8% 373.2-28.5% 332.0-25.4% 299.410.0% 0.4164.9% 75.9-17.5% 872.7-11.5% 115.617.5% 894.33.1% 201.9-20.8% 107.14.1% 57.8-6.9% 164.02.2% 387.813.8% 233.653.3% 62.6-7.9% -- 1,912- 4,18920 610500 3,905- 15,0432,070 36,070- 11,462- 173,6003,900 7,398- 1,125- 250- 2,280100 721-402 8,026- 10,166,000- 107,910-9,970 6,136-206 -- 29,4337,876 4,174451 187,6463,621 31,0262,015 豆一22.52% 14.1 -7.4% 14.999.0% 78.0100.6% 8,454-40 豆二豆油 油脂油料豆粕 5.8 63.4 199.5 2.2% -0.4% -0.8% 2.72.0% 49.6-0.9% 77.2-0.6% 6.420.7% 59.621.5% 96.0-4.8% 31.9 516.6 369.7 20.8% 21.0% -4.5% -- 11,587- 16,617-79 菜油31.60.9% 菜粕74.11.9% 29.80.0% 21.02.9% 39.5 51.6 7.5% 0.8% 408.1 162.7 6.6% 1.8% -- 110110 棕榈油 72.22.0% 69.61.4% 105.931.4% 850.1 30.6% 5,73120 玉米160.82.5% 55.72.8% 48.5-24.3% 139.7-24.1% 66,123- 苹果28.40.9% 24.11.3% 14.3-7.7% 120.7 -7.2%-- 农产品生猪鸡蛋 红枣 8.53.5% 20.30.1% 5.1-1.3% 33.53.3% 7.90.2% 3.2-0.9% 2.8-12.1% 8.1-17.4% 1.6-44.2% 71.1-12.0% 34.6-17.4% 8.2-43.9% -- -- 2,518506 玉米淀粉 25.40.2% 7.41.0% 17.0 4.6% 52.6 5.3% 5,120480 中证1000 13.1-1.1% 254.3-0.6% 3.4-8.9% 444.9 -8.4%-- 中证500沪深300 金融上证50 30.4-0.2% 21.02.7% 12.85.5% 513.00.1% 303.63.4% 127.26.5% 5.8 8.5 5.7 0.4% 0.6% 4.3% 707.0 1,025.0 469.0 0.8%-- 1.3%-- 5.3%-- 10债 16.81.6% 33.71.6% 5.6-5.6% 560.0 -5.7%-- 5债9.82.1% 2债4.6-3.8% 11.92.1% 4.6-3.8% 3.7-27.3% 3.8-13.9% 377.6-27.3%-- 763.8-13.9%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 4,708 3,519 3,170 1,942 2,127 1,770 沪银 5,862 1,714 6,141 -4,976 1,394 -9,203 沪铜 5,052 5,599 4,948 5,382 3,761 4,404 沪锌 263 -1,505 1,528 -1,231 1,747 -997 有色金属 沪铝沪镍 4,763 -3,891 19-5,922 6,460 -3,428 1,055 -5,446 5,884 -2,121 10-4,476 沪锡 -7,029 -7,147 -6,338 -5,809 -3,502 -5,141 沪铅 132 -554 -1,997 -1,562 -1,576 -1,458 铁矿石 4,641 -5,356 3,051 253 5,160 1,264 螺纹钢 -46,987 -42,420 -28,471 -45,017 -32,684 -25,622 热轧卷板 -12,972 -12,788 -12,228 -8,286 -17,573 -15,552 黑色建材 不锈钢焦煤 -3,866 1,358 -131 1,071 -4,729624 675-311 -2,209545 684255 焦炭 1,877 -890 -351 -1,189 -173 -1,134 锰硅 8,285 12,907 4,020 8,172 3,196 6,602 硅铁 2,573 -2,552 313 -1,052 2,777 -626 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -5,545 -7,213 -4,199 -6,601 -405 -3,344 聚丙烯 -11,290 -12,012 -8,949 -1,401 -3,543 -5,916 苯乙烯 -5,597 -4,988 -4,198 -6,199 -4,392 -5,343 甲醇 -5,519 21,711 -12,791 17,789 -11,424 14,919 乙二醇 4,149 6,086 3,368 882 1,683 800 化工 石油沥青PTA -6,663-1,082 -5,610 -26,