申万期货品种策略日报：股指

申万期货品种策略日报——股指 2023/2/1(星期三) 申银万国期货研究所汪洋（从业资格号：F0306430；投资咨询号：Z0002320）wangyang@sywgqh.com.cn021-50588972 一、股指期货市场 沪深300 IF当月 IF下月 IF下季 IF隔季 前两日收盘价 4208.00 4218.60 4220.00 4187.80 前日收盘价 4169.60 4180.80 4185.00 4153.80 涨跌 -41.20 -42.80 -40.00 -40.80 涨跌幅 -0.98 -1.01 -0.95 -0.97 成交量 51977.00 23816.00 9449.00 2476.00 持仓量 68025.00 99359.00 53475.00 4474.00 持仓量增减 96.00 -20.00 613.00 1171.00 上证50 IH当月 IH下月 IH下季 IH隔季 前两日收盘价 2837.20 2840.40 2849.80 2855.00 前日收盘价 2840.00 2843.20 2854.40 2820.20 涨跌 2.76 2.40 7.00 -34.00 涨跌幅 0.10 0.08 0.25 -1.19 成交量 40349.00 22890.00 8066.00 3005.00 持仓量 45270.00 57705.00 24564.00 2663.00 持仓量增减 45270.00 18543.00 -32607.00 -20607.00 中证500 IC当月 IC下月 IC下季 IC隔季 前两日收盘价 6282.60 6277.20 6210.00 6156.60 前日收盘价 6302.00 6303.80 6239.00 6176.80 涨跌 8.80 14.40 19.40 26.00 涨跌幅 0.14 0.23 0.31 0.42 成交量 32558.00 14974.00 8653.00 5238.00 持仓量 68385.00 114604.00 97702.00 7012.00 持仓量增减 -2774.00 -3186.00 -2475.00 3557.00 隔月价差 IF下月-IF当月 IH下月-IH当月 IC下月-IC当月 现值 11.20 3.20 1.80 前值 10.60 3.20 -5.40 二、股指现货市场 沪深300 沪深300指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 4201.35 164.61 3301.93 前两日值 4181.53 123.55 2223.42 涨跌幅 0.47 上证50 上证50指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 2807.95 30.03 671.83 前两日值 2839.12 42.03 916.28 涨跌幅 -1.10 中证500 中证500指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 6289.15 135.30 1466.30 前两日值 6283.33 146.52 1736.98 涨跌幅 0.09 沪深300行业指数 行业 能源 原材料 工业 可选消费 前值 1865.60 2921.49 2757.91 6315.02 前2日值 1860.96 2910.53 2760.79 6348.85 涨跌幅（%） 0.25 0.38 -0.10 -0.53 行业 主要消费 医药卫生 地产金融 信息技术 前值 30081.44 11446.46 5512.39 2083.14 前2日值 30779.26 11749.19 5561.01 2135.17 涨跌幅（%） -2.27 -2.58 -0.87 -2.44 行业 电信业务 公用事业 前值 2449.69 2056.51 前2日值 2472.77 2060.73 涨跌幅（%） -0.93 -0.20 三、期现基差 沪深300 IF当月-沪深300 IF下月-沪深300 IF下季-沪深300 IF隔季-沪深300 前值 12.74 23.94 28.14 -3.06 前2日值 6.66 17.26 18.66 -13.55 上证50 IH当月-上证50 IH下月-上证50 IH下季-上证50 IH隔季-上证50 前值 11.65 17.05 26.85 -0.95 前2日值 0.88 4.08 15.28 -18.92 中证500 IC当月-中证500 IC下月-中证500 IC下季-中证500 IC隔季-中证500 前值 12.85 14.65 -50.15 -112.35 前2日值 -0.73 -6.13 -73.33 -126.73 四、其他国内主要指数和海外指数 国内外主要股指 主要指数 上证指数 深证成指 中小板指 创业板指 前值 3255.67 12001.26 7929.86 2580.84 前2日值 3269.32 12097.76 7975.29 2613.89 涨跌幅（%） -0.42 -0.80 -0.57 -1.26 主要指数 恒生指数 日经225 标准普尔 DAX指数 前值 21842.33 27327.11 4076.60 15128.27 前2日值 22069.73 27433.40 4017.77 15126.08 涨跌幅（%） -1.03 -0.39 1.46 0.01 五、宏观信息 宏观信息 国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。一批新规将自2月起施行，具体包括：银行保险业监管统计制度进一步统一；工业节能监察不得向被监察单位收取费用；药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时，文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游，2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批；《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行，《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规，要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调，国企改革永远在路上，要围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。 行业信息 行业信息 国家发改委产业司召开2022年工业经济形势分析视频会，下一步将继续加大对重点省份、重点城市、重点行业、重点企业工业经济运行监测调度，着力稳定工业经济运行，推动工业高质量发展。交通运输部要求，节约集约利用港口资源，快速有效提升港口通过能力、优化港口结构，保障物流供应链稳定畅通。在推进实施过程中，要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目。工信部公布数据显示，2022年我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.3%，增速较上年回落12.8个百分点；实现利润总额1415亿元，同比增长3.3%。财政部公布数据显示，2022年12月份，全国共销售彩票618.49亿元，同比增长91.7%。其中，体育彩票机构销售500.18亿元，增长177.5%，主要受足球世界杯赛事拉动。2022年全国共销售彩票4246.52亿元，同比增长13.8%。2023年中国内地电影总票房突破百亿元。据灯塔专业版数据，2023年度大盘票房(含预售)已突破100亿元，刷新中国电影市场年度票房最快破百亿元纪录。国家市场监督管理总局通报，2022年共对262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池产品进行检验，抽查不合格率为21%。据悉，62批次不合格产品中，涉及格林美和中路股份两家上市公司旗下公司。 股指观点 综合点评及操作建议 股指：美股上涨，上一交易日A股回调整理，有色金属和计算机领涨，上证50指数跌1.10%，中证1000指数涨0.28%，两市成交额9022.74亿元，资金方面北向资金净流入101.44亿元，01月30日融资余额增加204.20亿元至14391.92亿元。2023年以来政策不断发力，消费有恢复迹象，1月PMI数据回暖，人民币相对美元升值吸引外资持续配置A股。由于短期涨幅可观且冲高回落，操作上不建议追高。 免责申明本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨，投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议，不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的，所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。