格鲁吉亚：金融部门评估计划-技术说明-银行监管中的选定问题

国际货币基金组织的报告没有。21/222乔治亚州金融部门评估规划2021年9月技术报告—选择问题银行监督这份关于格鲁吉亚的文件是由国际货币基金组织的一个工作人员小组编写的。作为与成员国定期磋商的背景文件。它基于9月17日完成时的可用信息，2021.本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)• 出版服务邮政信箱92780• 20090年华盛顿特区。电话:(202)623 - 7430• 传真:(202)623 - 7201电子邮件： publications@imf.org 网站： http://www.imf.org价格:18.00美元/打印副本国际货币基金组织(imf)华盛顿特区。©2021国际货币基金组织(imf) 乔治亚州金融部门评估规划2021年9月17日技术报告选择在银行监管问题准备的这Technical Note是由国际货币基金组织和世界银行员工在金融领域的背景下评估项目在格鲁吉亚,由穆斯塔法领导Saiyid,世界银行,国际货币基金组织和Haocong仁货币和资本市场的监管部，国际货币基金组织和金融，竞争力，以及世界银行集团创新全球实践。它包含技术分析和详细信息支撑该国的发现和货币和资本市场部门、国际货币基金组织和金融、竞争力和创新世界银行全球实践集团建议。进一步的信息在该国程序可以被发现http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx，以及www.worldbank.org/fsap。国际货币基金组织(imf)世界银行集团 乔治亚州内容术语表_____________________________________________________________错误!书签没有定义。行政SUMMARY___________________________________________________________________________________4INTRODUCTION___________________________________________________________________________________________7A. 范围和方法B. 机构Framework_________________________________________________________________________________8C. 银行部门结构二. 主要结论和建议一个。银行Supervision____________________________________________________________框架 10B. 监督方法、技术和工具、监督Reporting___________________________ 15C. 纠正行动、执行监督指令和及早补救 21D. 大Ownership___________________________________________________的许可和转让 24E. 公司治理和风险监督 Management____________________________________ 26F. 资本和流动性监管框架 32盒子1. NBG对新冠疫情Pandemic_______________________________________________________________9的反应2. 银行法和Regulations_____________近期修订和变更概述 123. 对重要所有权法的许可和转让的改进和Regulations_____ 25表格1. 主要Recommendations___________________________________________________________________6总结附录I. 对2015年FSAP建议的回应 37二、大曝光Regulations__________________________________________________________________________ 51三、当前资本要求 522 乔治亚州术语表BCBSBCP在20巴塞尔银行监管委员会有效银行监管的巴塞尔核心原则公司治理的代码公司治理CGD-SIBCET1建行国内系统重要性银行一级普通股本资金保护缓冲CICR货币引起的信用风险国内生产总值国内生产总值(gdp)葡萄该国HHI总体风险评估程序金融部门评估规划Herfindahl-Hirschman指数ICAAP国际财务报告准则国际货币基金组织内部资本充足率评估过程国际财务报告准则国际货币基金组织(imf)LACB / ACB法律电感电容电阻测量乔治亚州的法律活动的商业银行流动性覆盖比率财政部罗马数字希腊国民银行财政部IMF货币和资本市场部门格鲁吉亚国家银行NBG法律NSFRRRP格鲁吉亚国家银行组织法净稳定融资比率恢复和解决计划风险权重某人风险加权资产监事会3 乔治亚州执行概要本说明是为 2021 年 FSAP 格鲁吉亚访问编写的，并提供了建议根据巴塞尔核心协议的相关要素选择一系列银行监管主题有效银行监管的原则。目前专注于实现和审查格鲁吉亚银行监管框架最近变化的有效性，包括为应对格鲁吉亚当局目前面临的挑战正在采取或计划采取的行动。国家银行集团继续加强对银行的监管，并加强其监管和监督制度的广度和复杂性。它已迅速实现完善了一套规章制度，并广泛加强了监管制度。资本流动性标准与巴塞尔协议3大致一致，监管框架总体上是与国际惯例一致。自2017年以来规则和监管方法的变化表现出对促进稳定银行体系的承诺和对支持这项任务所需的关键审慎措施。NBG员工知识渊博，积极进取，并在推进基于风险的监管方法方面取得了重要进展。NBG已采取多项及时行动应对COVID-19大流行。这是密切在大流行期间监控银行的状况，并在以下情况下行使酌情权和灵活性必要。NBG已制定计划，以恢复COVID之前的要求在大流行期间随着时间的推移而放松，恢复的开始日期仍在考虑到大流行的时间和进一步严重程度的不确定性。NBG的监管方法具有强调基于合规性的悠久传统，结合拥有广泛的自由裁量权，为继续建立奠定坚实的基础的监管框架和方法。NBG很大一部分的监督工作专注于审查、监控和分析信息，以检查是否符合法律、规则限制和评估个别银行和银行系统的财务状况和风险更广泛地说。这得到了广泛的报告要求和迫使银行的权力的支持提供与监督监督和分析工作相关的任何信息。NBG在建立其银行监管框架方面取得了重大进展，尽管需要进一步开展工作，以促进更有效的执行。NBG将受益于不断发展和正式化有效监督流程的持续努力，包括与监督评估、分析和决策相关的内部治理流程对银行风险进行并进一步加强定性监管评估管理实践和企业治理。国家银行集团应加强监督活动的治理和内部程序。的作用应澄清FSSC，并适当地将有关监督问题的决策权下放给应考虑管理水平。为了支持这种演变，关键的监督流程应该正式化。这应该包括整个监督部门更正式的程序4 乔治亚州周期，从监管规划到决策以及与银行的沟通监管评估，跟进银行解决所提问题的行动。NBG采用新的基于风险的监管框架需要进一步发展和以更全面、定期的定性方法补充其基于合规性的方法评估银行的内部风险管理实践和治理。关键的元素这种不断发展的方法已经发布了《公司治理准则》（2018 年）和加强对治理实践和葡萄实施的监管重视框架。促进银行及时和有效努力解决以下弱点的程序可以加强补充支柱2附加办法的重要职能和做法。一个朝这个方向迈出的关键一步将是内部评估和书面确定NBG认为银行实践的方面是最重要的。这些做法应受制于定期审查，并制定内部规定的时间表，以确保有效的监督覆盖面实践认定为最重要的。定性审查应更加重视评估监事会的作用和高级管理层确保适当的风险和控制框架，并更加关注银行内部审计职能的独立性、作用和有效性。更正式的应建立与银行董事会沟通的程序，以确保他们了解必须解决的具体监管问题并了解其责任确保这些问题得到有效和及时的解决。为了支持这个NBG应要求银行针对以下方面发现的重大缺陷提交正式的补救计划监督审查，并更加强调内部审计和审计委员会在以下方面的作用评估银行对监管问题和指令的回应是否充分。NBG应该广泛地重新评估葡萄评分过程中的权重，并应具体考虑更重的集中度风险管理、流动性风险管理层、董事会和高级管理层在整体风险方面的成效管理和控制.重新评估董事会和高级管理层的权重应包括查看该因素在那些葡萄元素中的相对重要性特定风险（例如信贷、流动性等）和整体公司治理要素。在监管DSIB方面，应更加重视对银行的评估前瞻性的过程。除了NBG的监管压力测试外，NBG还应要求这些银行拥有稳健的流程，包括压力运营的潜在影响环境，包括持续的资本和流动性规划流程，以及加强监管应注意评估银行为支持这些努力而必须采取的各种做法。NBG认识到在雇用和留住合格的专业人员方面存在挑战，并且应强调目前为解决这些问题所作的努力。计划,解决人力资源的挑战是NBG 2020-2022年战略计划的一部分;而NBG的承诺是显而易见的，确保继续支持加强人力资源将是这一举措取得成功的关键。5 乔治亚州表1.乔治亚州:总结的主要建议建议和负责执行的机构时间11. 通过明确角色和监督活动，改进和明确NBG董事会在监督活动方面的运作董事会、其委员会及高级管理层的责任。（NBG/政府; ¶13-18，22-23)圣2. 应对人员配备和人力资源挑战;继续薪酬审查并增强支持有效招聘和保留的政策和做法。（注：¶19-21）我我3. 审查和加强葡萄评分和加权方法;（NBG; ¶36， 37， 38， 59， 69， 70，78年和92年)4. 加强监督方法和决策——确保关键监督过程（规划、分析、内部审查、监督决定、执行和指令补救活动）得到了内部程序和政策的大力支持。（注：¶39-41，68）。我5. 建立与银行监事会和高层沟通的正式架构管理，包括年会，并提高葡萄的质量和有效性向银行监事会和高级管理人员传达监管结果和指令的信函管理。(NBG;¶42岁,45岁,46岁,60岁)。圣6. 要求银行制定不良整改计划，以解决重要的监管问题。(NBG;¶47-48 50-51)。圣圣7. 提高内部审计对所采取补救措施的评估和验证的期望由银行应对重大监管问题。（注：¶49， 61）。8. 进行内部审查，以确定具体做法和职能的相对重要性银行的主要风险管理和控制框架;并进行深入的定性评估定期涵盖这些职能和实践。（NBG; ¶38， 63， 64）圣9. 进一步明确要求重大股东适合性发生重大变化的标准或控股权益，包括受益所有人，及时报告。（NBG; ¶55）。太10. 更加重视D-SIB的内部资本和流动性规划和管理;加强在此类规划中对压力测试的要求，并考虑使净压力缓冲区变得困难支柱2对D-SIB的要求。（NBG; ¶65， 66， 87， 93）圣1时间：I;立即（<1年）;ST;短期（1-3年）;MT：中期（3-5年）6 乔治亚州介绍答:范围和方法1.本说明是在FSAP对格鲁吉亚进行虚拟访问的背景下编写的。2021年1月25日至2月16日。1 本说明提供了关于选定一项的调查结果和建议针对《巴塞尔有效核心原则》某些要素的一系列银行监管专题银行监管 （BCP） 如下所述。佐治亚州的最后一次FSAP是在2014年进行的，2015年1月发布的详细评估2. 自2015年以来,当局在落实《公约》法律和规章改革建议方面取得重大进展银行业。2.2021年审查的范围包括评估当局对以下方面的反应2015年FSAP建议，并审查了关键改革的状况，以及实施的有效性。审查专注于实现和格鲁吉亚监督框架最近变化的有效性，包括采取行动鉴于压力，为解决格鲁吉亚当局目前面临的挑战而采取或计划采取由 COVID-19 全球大流行呈现。审查的目的不是为了导致bcp的评估。3.审查的重点是一组选定的银行监管主题，这些主题目前与银行监管在格鲁吉亚