美国：金融部门评估计划-技术说明-银行监管

国际货币基金组织的报告没有。20/248美国金融部门评估规划2020年8月技术报告—银行监管和监管本技术说明 美国 FSAP 的银行监管和监管由国际货币基金组织的一个工作人员团队编写作为背景与成员国定期磋商的文件。它基于2020 年 7 月 17 日完成时可获得的信息。本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)• 出版服务邮政信箱92780• 20090年华盛顿特区。电话:(202)623 - 7430• 传真:(202)623 - 7201电子邮件： publications@imf.org 网站： http://www.imf.org价格:18.00美元/打印副本国际货币基金组织(imf)华盛顿特区。©2020国际货币基金组织(imf) 美国金融部门评估规划2020年7月17日,技术报告银行业监督管理准备的本技术说明由基金组织工作人员在国际货币基金组织的金融部门评估10月在美国举行的项目（FSAP）2019年11月,2 - 2020。这是领导麦克拉Erbenova女士。它包含的技术分析和详细信息支持以下该国的发现和建议。进一步该国的信息可以发现货币和资本市场部门http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 美国内容术语表__________________________________________________________________________________________二、执行摘要和主要建议 6INTRODUCTION_________________________________________________________________________________ 9A. 范围和Approach___________________________________________________________________________ 9B. 金融部门结构 10机构SETTING______________________________________________________________________13一个。双银行系统 13B. 监督目标、权力和Independence___________________________________________ 16C. Recommendations____________________________________________________________________________ 18审慎法规和要求 ____A. 银行监管的监管框架 19B.近期变化：根据 21 Risks________________________________________________调整法规C. 具体的审慎要求 28D. Recommendations____________________________________________________________________________ 40压力测试和资本规划 ____一个。压力测试程序 41B.最近Changes_______________________________________________________________________________ 43C. Recommendations____________________________________________________________________________ 47监督方法和PRACTICES__________________________________________________48A. 进行Supervision_____________________________________________________________的方法 49B. 潜在的未来 Challenges___________________________________________________________________ 52C. Recommendations____________________________________________________________________________ 54盒子1.监管变化 232. 压力测试总结 Programs_________________________________________________________ 42第3章 压力资本Buffer__________________________________________________________概述 462国际货币基金组织(imf) 美国数据1. 金融部门结构 112. 银行业指标 123. 美国：法规定制 224. 每Institution_________________________________________________________ 50 的 FRB 监督小时数5. OCC 和 FDIC 考试 ____6. 每Year____________________________________________________________________ 56 的 FRB 考试表1. 美国：主要建议 82. 资本和流动性要求 27第3章 美国：压力资本缓冲对资本Requirements_______________________的影响 47附录一、裁切规则和基于指标的方法 57二、美联储压力测试模型 Updates__________________________________________________ 62三、美联储压力测试程序的演变 64四、比例性在Supervision_________________________________________________中的应用 69五、2015 FSAP____________________________________________ 72建议的现状国际货币基金组织(imf)3 美国术语表AMABCP六氯先进的测量方法有效银行监管的巴塞尔核心原则银行控股公司国会预算办公室CP社区银行组织核心原则CET1CCARCECL明白”CRA一级普通股本综合资本分析和审查当前预期信贷损失全面的流动性分析和审查国会审议法案阴极射线示波器脑血管意外首席风险官信贷评估调整DARDFA详细的评估报告多德弗兰克法案EGRRCPAeSLR国内生产总值IRR经济增长监管救济消费者保护法加强补充杠杆比率国内生产总值(gdp)利率风险IRRBBFBA利率风险在银行的书联邦银行监管机构FDIA联邦存款保险公司覆盖全球联邦存款保险法案联邦存款保险公司外国银行组织FFIEC美联储联邦金融机构审查委员会联邦储备系统该国FSOC (公认会计准则高GFC金融部门评估规划金融稳定监督委员会公认会计原则政府问责局(Government Accountability Office)全球金融危机GSIBLFBOLFI全球系统重要性银行大,外国银行的组织大型金融机构LISCCMRAMRBAMRIANSFROCCOIRA大型机构监督协调委员会需要注意的问题物质需要董事会的关注问题,需要引起高度注意净稳定融资比率美国货币监理署办公室办公室的信息和管理事务4国际货币基金组织(imf) 美国投风险权重SCCL单反SNC美国地区银行机构风险加权资产Single-Counterparty信用额度辅助杠杆比率在国家信用美国国际货币基金组织(imf)5 美国执行摘要和关键的建议本技术说明利用了 2015 年 FSAP，该 FSAP 得出的结论是，美国 （U.S.）高度符合巴塞尔核心原则 （BCP）。该国审议了在解决先前查明的主要弱点和主要监督方面取得的进展以及此后的监管发展。重点是美国当局在近年来，重新调整和进一步调整银行监管和监管框架，以及压力测试在监督过程中的作用。FSAP团队尚未涵盖以下影响COVID-19疫情对银行监管的影响，尚未与当局讨论相关政策响应。FSAP的建议旨在一旦大流行的影响就予以考虑在经济和银行业变得更加清晰。美国（U.S.）对银行业的监管有一个健全的框架。的美国双重银行系统，拥有多个联邦银行机构 （FBA），这些机构具有不同但重叠的职责形成了一个复杂的框架，这绝对重视各机构之间的有效合作。但是，明确的角色和职责分配给每个机构，一套适当的工具和权力来进行有效的监督和及时采取纠正措施，形成全面和基于风险的监督方法一个坚实的基础管理制度。美国应该实施BCP的其余方面，其中一些方面仍然存在从之前的评估来看，需要进一步关注。几个关键的建议在2015年FSAP中制造尚未实施。当局应引入更高的大型和复杂银行控股公司的治理标准，加强相关党的框架，引入集中风险管理规则，并纳入更多量化银行账簿中的利率风险标准。还应该审查审慎框架，以解决监管差距，这些差距是从法规、指导和监督自由裁量权之间不断变化的平衡中脱颖而出.对于上述几个主题，FBA的观点传统上在指导而不是法规。虽然2018年关于监督作用的机构间声明指导意见并未改变此类文书的法律地位，有迹象表明态度它正在发生变化，从而激励一些银行挑战指导的适用性。当局应借此机会审查该框架，旨在解决监管问题差距;精简和简化需求，这些需求有时分布在许多文档中不同的机构;并考虑重写某些审慎指引作为监管。构成美国银行业的存款机构的多样性是有利的以比例的方式进行监管，但所有部门都应严格保诚集团的标准。对于美国GSIB，被当局、资本和流动性要求达到并有时超过巴塞尔标准。虽然相称性原则是有效监管的关键，但重点应放在减少不成比例的合规成本。最近颁布的裁缝改革的适用范围6国际货币基金组织(imf) 美国范围很广，我们鼓励美国当局保持审慎的整体严格性在中期金融稳定时期对非国际活跃银行的要求风险正在上升。监管变化将要求更少的银行（GSIB除外）受到约束全套巴塞尔标准，将不再要求非国际活跃银行遵守与全套巴塞尔标准。根据BCP，非国际活跃银行（第三类和第四类公司）应被要求遵守广泛的资本要求符合巴塞尔资本框架和适当的大额风险敞口限额。当局可以还想考虑将全流动性覆盖率要求扩大到非国际活跃的银行。还必须确保监督和管制安排保持不变。有效，独立于受监督机构的章程选择。美国双具有多个联邦银行机构 （FBA） 的银行系统，这些机构具有不同但重叠的责任和众多的国家监督员形成了一个复杂的框架，这给人以溢价各机构之间的有效合作。尽管采取了减少套利空间的措施，金融机构有足够的空间选择其章程，这引起了一些担忧机构可能会寻求更优惠的监管待遇。联邦和国家监管机构关于向金融科技公司授予特殊目的国家银行特许权的能力表明与包机购物相关的风险可能会上升。随着新技术模糊界限在银行和一些金融科技公司之间，并可能允许这些公司潜在地成为系统性在相对较短的时间内，主管需要确保他们将得到适当的监督不管他们的宪章。压力测试计划的最新变化可能会导致监管资本减少许多大型银行的要求，要求谨慎。大多数银行受到监督压力测试过程认为这是他们资本要求的主要驱动力。这将是重要的是确保所有更改对程序及其交互的综合效果通过定制举措，不会对受影响银行的安全和稳健性构成不必要的风险。鼓励监管机构及时干预，以确保银行继续遵守健全的资本规划实践以及良好的治理和风险管理。监管定制创造的新监管环境进一步增加了高质量的银行监管的重要性。FBA非常成功地实现了他们的授权并增强银行业的复原力。然而，要有效地面对新的监管变化带来的挑战，金融服务的快速技术转型，针对监管行动和漏洞的行业压力再次增加，这些压力继续在信用周期日趋成熟，关键是要保持监管审查的强度，保持监管的灵活性。应对金融稳定的新威胁。随着监督压力测试变得不那么频繁，对一些非国际活跃银行的资本