墨西哥：金融部门评估方案：关于金融安全网安排和金融危机准备中选定问题的技术说明

国际货币基金组织的报告没有。22/339 2022年11月 墨西哥 金融部门评估规划 在金融技术注意选择问题安全网安排和金融危机准备 本技术说明涉及金融安全网安排中的若干问题，以及墨西哥FSAP的金融危机准备由 国际货币基金组织作为定期磋商的背景文件与成员国。它基于当时可用的信息 2022年10月完成。 本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)出版服务 邮政信箱9278020090年华盛顿特区。电话:(202)623-7430传真:(202)623-7201 电子邮件：publications@imf.org网站：http://www.imf.org 价格:18.00美元/打印副本 国际货币基金组织(imf) 华盛顿特区。 ©2022国际货币基金组织(imf) 墨西哥 2022年10月21日 金融部门评估规划 技术报告 选择问题在金融安全网安排和防范金融危机 本技术说明由基金组织工作人员在金融部门评估计划的背景 （FSAP）在墨西哥。它包含技术分析和 支撑该国的详细信息 结果和建议。进一步的信息可以发现在该国 http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 准备的 货币和资本市场部门 内容 词汇表4 行政SUMMARY5INTRODUCTION8 A.评估范围8 B.墨西哥金融体系和安全网成员9 C.自2016年FSAP以来的发展情况11 当银行倒闭时 A.监督Forbearance12 B.银行Resolution14 C.银行Insolvency16 D.金融控股Companies16 规划银行FAILURES17 A.银行的恢复规划17 B.IPAB的决议规划18 决议FUNDING19 A.银行的损失吸收能力19 B.20Banxico供资 C.第21IPAB_供资 D.政府提供的资金21 存款保险22 A.IPAB的治理和人员编制22 B.IPAB财务 C.公众认识25 金融危机的准备与合作 盒子 1.银行临时开放援助制度14 数据 1.银行干预连续统12 2.钱需求20 表 1.关于金融安全网和金融危机防范的建议7 二、十大商业Banks的权属与系统性10 附录 I.2016年FSAP建议28 术语表 BanxicoBancode墨西哥(中央银行) BCP有效银行监管的巴塞尔核心原则 BMV 车 CEB 没有发生 这项墨西哥de英勇(墨西哥证券交易所)。资本充足率 拉西德EstabilidadBancaria(金融稳定委员会) 危机管理小组 CNBVComisionNacionalBancariayde英勇(国家银行和证券委员会) 天哪CPDSIB 电子商务濒危语言联盟FHCFLAOFPAB 该国俄罗斯联GS邦IB安全IAD局I计划中 有条件的操作制度 有效存款保险制度的核心原则国内系统重要性银行 基本标准 紧急流动性援助金融控股公司 FacilidaddeLiquidez时会Ordinaria(额外的普通的流动性 设备) 洋底deProteccionalAhorroBancario(银行存款保护基金) 金融部门评估规划金融稳定委员会 全球系统重要性银行 国际协会的存款保险公司 西班牙的“ProteccionalAhorroBancario(银行存款保险和解决机构) 卡金融机构有效处置制度的关键属性 mfa 谅解备忘录NCWO 主堵井成分分析SHCP 墨西哥金融当局的谅解备忘录没有债权人更糟及时纠正措施购买和假设 SecretariadePublico报做的大庄园y作为。他(财政部和公众 信贷) SIB具有系统重要性的银行 钱总吸收损失的能力, 多巴临时开设银行援助 执行概要 自上届FSAP以来，墨西哥金融当局加强了金融安全网，并需要继续和加速增强。已为所有人制定恢复和解决计划要求商业银行、系统性银行增加其损失吸收能力 当局推进的关键巴塞尔协议III改革，当局取得进展准备使用桥岸工具，与各大家居签订合作协议 墨西哥系统性银行的管辖权澄清了紧急贷款设施，包括 银行在决议中，并改进了存款人支付流程。然而，加速增强是必要性，包括进一步提高银行财务的可信度和可行性 应急安排，消除银行可处置性和桥梁使用的障碍银行和购买和假设交易解决工具，扩展处置制度 向金融控股公司汇款，并加强决议和存款保险代理机构治理、自主和资源。 加强决议和存款保险机构的治理、自主权和 资源将提高墨西哥金融安全网的整体可信度。职位空缺的该机构董事会的独立成员应迅速填补，以确保适当的 独立成员和当然成员之间的平衡。加强对《公约》的保障措施工程处执行管理层的自主权将进一步加强施政。TheFSAP 支持对工程处组织结构和人力资源的持续评价需求，以及如何在日益具有挑战性的政治和市场环境，以便它能够继续履行其使命。鉴于 近年来工程处的业务预算和工作人员人数有所减少。此外 工程处的后备资金应投入使用，公众对存款保险的认识应予运作增加了。 进一步加强决议制度将增强金融稳定性，并给予 墨西哥金融当局更灵活，降低了解决措施的成本。的制度包括一系列解决方案，包括行政清算。纾困权力是缺失的组成部分，应在适当保护债权人的同时引入;这 应修订债权人等级制度，以制定新引入的银行损失要求：吸收能力更有效。上述规定将确保股东和无担保 未投保的债权人在使用公共资金之前吸收损失。此外，当局 当他们认为银行“不可行”而不是等待某些银行时，应该触发解决方案。要达到的数量阈值。此外，当局应消除障碍，以有效 使用两种关键的解决方案工具：购买和假设交易;和桥岸。一个 （部分）与过桥银行的购买和假设交易-可能在自救之前-将需要成为系统性银行的主要解决方案，而不是开放银行的援助。最后，金融控股公司主导着墨西哥金融体系，应该被带来 根据决议制度，这将解决内置传染风险并降低 同时对陷入困境的集团成员适用不同的清算程序。 由于墨西哥金融当局一直在实施过去对 恢复和处置框架，银行恢复计划的缺陷和阻碍 银行的可处置性变得更加清晰，需要解决。经济复苏和早期的设计干预框架意味着在解决之前，痛苦的连续几次尝试 改善财务状况的银行可能在很长一段时间内都失败了。确保及时和具有成本效益的解决方案，必须确保银行金融的可信度和可行性应急安排，以缩短执行这些安排的时间范围，并 在批准连续计划方面保守。决议机构无权 消除银行可解决性的障碍，例如银行业务实践、结构的变化，或组织，以降低解决方案的复杂性和成本，并确保关键功能可以在法律和操作上隔离。因此，它应继续查明障碍 解决可解决性和减轻这些障碍的措施，同时缩短分辨率系统性和中型银行的规划周期，并与银行明确阐述和讨论他们应该开发的解决能力，以有效地支持他们的有序解决由决议机构策划。在等待法定权力的同时，决议权 消除银行可解决的障碍，银监应积极支持。的过程。 墨西哥金融当局应继续增加存款保险基金 对大型银行并发倒闭的有效和迅速响应。尽管遗产 1990年代金融危机的债务严重影响其财政，决议和存款 保险机构已经建立了一个基金，可以支付大多数小型银行的处置和支付。当局预计，存款保险基金将达到保险存款的3.4% 2027年和2032年的5.1%，这将使它更好地应对几个同时发生的故障最大的非系统性银行。可以通过解除决议和 1990年代遗留债务的存款保险机构。 受益于早期的危机模拟演习和最近银行的经验 失败，墨西哥金融当局应继续为各种失败做好准备 场景。墨西哥金融监督结构为机构间提供了充足的机会合作。这包括监督和决议机构的董事会和当然成员 来自其他机构，以及两个促进银行和金融部门稳定的机构间委员会。这体制框架应得到政策和业务文件的支持： 比金融立法更容易获得和实用。此外，根据他们的经验，墨西哥金融当局应继续加强其业务准备，以便 例如，政策指导、手册、行动手册以及定期的桌面和模拟练习， 适用于各种故障场景，包括系统性和中型银行的快速故障解决方案及其并发失败。在阻碍可解决性的情况下，这种准备尤其重要 存在（例如，可分离性），分辨率的操作连续性具有挑战性（例如，由于网络安全事件解决）或解决方法（例如，临时开放银行） 援助）让陷入困境的银行与市场和公众保持接触。 表1.墨西哥：关于金融安全网和危机防范的建议 建议和负责任的政府时机*优先级** 1.继续加强当局对各种故障的行动准备场景。(所有;¶40) 2.继续以实际方式加强IPAB的治理和自主权调整并迅速填补其独立成员的所有空缺理事会，同时努力从根本上增强其自主权 通过法律修订。（SHCP，IPAB;¶30，¶31） 3.进一步加强机制，确保银行的公信力和可行性恢复和资本保护和恢复计划，同时确保 上述计划的执行不会妨碍银行的可解决性和成本有效的决议。(CNBV;¶¶13日14) 4.消除恢复计划中的缺陷，继续增强一致性 恢复计划审查以及对这些计划的反馈的有效性。 (CNBV;¶¶20日,21) 5.清楚地阐明并与银行讨论他们必须具备的能力有效支持IPAB按计划有序解决。（IPAB;¶23） 6.缩短DSIB和中型银行的处置计划周期，消除 阻碍银行的可解决性，并等待IPAB的法定权力消除银行可解决性的障碍，建立有效的机构间 开始消除这些障碍的机制。（SHCP，CNBV，IPAB;¶22，¶23） 7.消除有效使用P&A和桥接银行工具的障碍继续为申请做准备;留出更多时间剥离桥梁银行。(SHCP,计划中;¶¶16日17) 8.全面审查IPAB的组织结构、资源和技能需要确保这些与准备的需要相称，并且 在日益复杂的金融体系中管理银行决议。（IPAB; ¶32,¶33) 9.引入具有NCWO保障的法定纾困权力;允许离开 CH 我/H CH CH 我H C/MH 米H C米 按同一比例治疗;修改债权人等级制度以扩大米米 TLAC-eligible仪器。(SHCP;¶¶15日25) 10.采用FHC的回收和处置制度（SHCP;¶19）米米 11.继续将存款保险基金提高到适当水平;减轻 1990年代遗留债务的IPAB;实施IPAB的备用资金来源。米米 (计划、SHCPBanxico;第35-37¶) 12.在现有传播工作的基础上，旨在增加公众 绝大多数存款人和存款人对存款保险的认识水平米米既无成年人。(所有;¶38) *C：连续;I：立即（<1年）;新界：短期（1-2年）;MT：中期（3-5年）。 **H:高;M:中等;李:低。 介绍 答:评估的范围 1.本说明列出了2022年FSAP的分析和详细建议与墨西哥的金融安全网和金融危机准备有关。1的注意 总结了FSAP的调查结果，包括2022年3月至4月进行的任务，在此期间与西班牙的“ProteccionalAhorroBancario (计划中),SecretariadePublico报做的大庄园y作为。他(SHCP),Bancode墨西哥(Banxico),ComisionNacionalBancariayde英勇（CNBV）-墨西哥金融当局（MFA）的统称。这 评估团还会见了私营部门利益攸关方，包括银行、行业协会和咨询公司。该说明考虑了自2016年FSAP以来的发展，并基于以下 截至2022年7月1日，已建立的制度和采用的做法;数据截止日期为2021年底。 2.FSAP分析了墨西哥金融安全网和金融危机准备情况安排,2考虑到国内金融部门格局，因国家而异 挑战，以及国际标准和良好做法。注意关注 适用于银行和金融控股公司（FHC）的安排。虽然注释没有 评估对任何标准的遵守情况，特别是两个国际标准为分析提供了信息：金融机构有效处置制度（KA）的关键属性 金融稳定委员会(FSB);3以及有效存款保险制度（CP）的核心原则国际存款保险公司协会（IADI）通过的评估 方法。4尽管紧急流动性援助（ELA）是财务的一个组成部分 安全网，在另一份技术说明（“系统流动性管理框架”）中进行了讨论;本说明确实讨论了决议中的供资问题。 3.其他FSAP说明涵盖了国际标准确定的先决条件有效的解决银