汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪： 2022年11月23日，中国证监会官网显示，汇百川基金管理有限公司（下称“汇百川基金”）的设立申请于近日获准通过。包括汇百川基金在内，个人系公募基金公司数量目前共计23家。根据北交所公告，北证50成份指数于2022年11月21日正式发布。同日，证监会接收并受理了华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基金、广发基金、招商基金等八家公司提交的材料。2022年11月25日，上述八家公司上报的北证50指数基金拿到批文，根据各家基金公司公告披露显示，首批8只北证50指数基金均将在11月29日正式发售。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金一共39只，较上期增加9只，其中，股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金16只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集197.37亿元，较上期减少86.22亿元。其中，由LI TONG,刁羽管理的中欧尊悦一年定开募集规模最大，为30.1亿元。本期，国内新发行基金一共31只，较上期减少13只。其中， 股票型基金8只，债券型基金12只，混合型基金6只，FOF 基金5只，债券型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.29%，混合型基金为-1.56%，债券型基金为0.17%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.58%，量化对冲产品为-0.06%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-20.6%，混合型基金为-16.3%，债券型基金为1.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为-19.1%，量化对冲产品为-3.2%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长7.65亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.77亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长3.35亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额21.04亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长6.54亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.18亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回26.86亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额17.02亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回4.13亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.11亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长10.76亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.90亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长2.15亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.22亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额赎回5.08亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.50亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华宝中证医疗ETF份额增长最多6.77亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.71亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年11月27日 王星星 021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 银保监会发布个人养老金业务管理暂行办法，科创50ETF份额增长超30亿 2022-11-20 首批个人养老金基金产品名录发布，科创50ETF份额持续增长 2022-11-14 个人养老金实施办法联合发布，证监会出台相应投资公募业务暂行规定 2022-11-07 13只指数增强策略ETF火速获批，中小盘ETF份额显著增长 2022-10-31 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 金融工程 | 动态跟踪 —— 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 4 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 5 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 11 金融工程 | 动态跟踪 —— 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【个人系公募再添新军，汇百川基金获批设立】2022年11月23日，中国证监会官网显示，汇百川基金管理有限公司（下称“汇百川基金”）的设立申请于近日获准通过。根据批复公告，该公司应自批复之日起6个月内完成组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员；自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内应当发行公募基金产品。包括汇百川基金在内，个人系公募基金公司数量目前共计23家。公告显示，汇百川基金注册地为海口市，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。该公司注册资本为1亿元，共有7位股东，分别为王锦海（65.43%）、刘歆钰（10.8%）、许峰（4.99%）、蒋金强（4.99%）、倪伟（4.99%）、蔡宗琦（4.5%）、李紫菱（4.3%）。 【首批北证50成份指数基金火速获批，周二起始募集】根据北交所公告，北证50成份指数于2022年11月21日正式发布。同日，证监会接收并受理了华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基金、广发基金、招商基金等八家公司提交的材料。2022年11月25日，上述八家公司上报的北证50指数基金拿到批文，根据各家基金公司公告披露显示，首批8只北证50指数基金均将在11月29日正式发售。北证50指数（899050.BJ，简称北证50），由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券编制组成。 表1：北证50成份指数基本情况 指数名称 北证50成份指数 指数代码 899050.BJ 基日 2022/4/29 基点 1000 发布日期 2022/11/21 发布机构 北京证券交易所 成份数量 50 指数加权方式 自由流通市值加权 指数简介 为进一步完善市场功能，北京证券交易所（以下简称北交所）编制北证 50 成份指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的 50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。 选样方法 北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成： （1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前5 名且发行总市值超过 100 亿元的除外； （2）待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数量达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月； （3） 非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券： （1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券； （2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券，构成最新一期北证 50 指数样本。" 成份股替换周期 北证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每季度审核一次样本，并根据审核结果调整指数样本。 数据来源：Wind，东方证券研究所 金融工程 | 动态跟踪 —— 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1542只，共募集1.64万亿元；其中股票型基金新成立321只，共募集1677.72亿元；混合型基金新成立551只，共募集3648.98亿元；债券型基金新成立482只，共募集10001.74亿元；FOF基金共成立141只，共募集542.81亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯；统计周期：周频 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯；统计周期：周频 金融工程 | 动态跟踪 —— 汇百川