汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售

汇百川基金管理公司获准，首批8只北证 50成份指数基金火速获批本周发售 研究结论 基金市场热点跟踪：2022年11月23日，中国证监会官网显示，汇百川基金管理有限公司（下称“汇百川基金”）的设立申请于近日获准通过。包括汇百川基金在 内，个人系公募基金公司数量目前共计23家。根据北交所公告，北证50成份指数 于2022年11月21日正式发布。同日，证监会接收并受理了华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基金、广发基金、招商基金等八家公司提交的材料。2022年11月25日，上述八家公司上报的北证50指数基金拿到批 文，根据各家基金公司公告披露显示，首批8只北证50指数基金均将在11月29日正式发售。 基金发行动态：本期，国内新成立基金一共39只，较上期增加9只，其中，股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金16只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集197.37亿元，较上期减少86.22亿 元。其中，由LITONG,刁羽管理的中欧尊悦一年定开募集规模最大，为30.1亿元。本期，国内新发行基金一共31只，较上期减少13只。其中，股票型基金8只，债 券型基金12只，混合型基金6只，FOF基金5只，债券型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.29%，混合型基金为-1.56%，债券型基金为0.17%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.58%，量化对冲产品为-0.06%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-20.6%，混合型基金为-16.3%， 债券型基金为1.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为-19.1%，量化对冲产品为 -3.2%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长7.65亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.77亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长3.35亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额21.04亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长6.54亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.18亿元。4.中证1000ETF：上 周中证1000ETF总份额赎回26.86亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额17.02亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回4.13亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.11亿元。6.科创50ETF： 上周科创50ETF总份额增长10.76亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.90亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长2.15亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.22亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回5.08亿，汇添富 MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.50亿元。9.非 宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华宝中证医疗ETF份额增 长最多6.77亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额 7.71亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2022年11月27日 王星星021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 银保监会发布个人养老金业务管理暂行办 2022-11-20 法，科创50ETF份额增长超30亿首批个人养老金基金产品名录发布，科创 2022-11-14 50ETF份额持续增长个人养老金实施办法联合发布，证监会出 2022-11-07 台相应投资公募业务暂行规定13只指数增强策略ETF火速获批，中小盘 2022-10-31 ETF份额显著增长 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态4 2.1新成立基金5 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态8 风险提示11 一、基金市场热点跟踪 【个人系公募再添新军，汇百川基金获批设立】2022年11月23日，中国证监会官网显示，汇百川基金管理有限公司（下称“汇百川基金”）的设立申请于近日获准通过。根据批复公告，该公司应自批复之日起6个月内完成组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理 人员；自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内应当发行公募基金产品。包括汇百川基金 在内，个人系公募基金公司数量目前共计23家。公告显示，汇百川基金注册地为海口市，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。该公司注册资本为1亿元，共有7位股东，分别为王锦海（65.43%）、刘歆钰（10.8%）、许峰 （4.99%）、蒋金强（4.99%）、倪伟（4.99%）、蔡宗琦（4.5%）、李紫菱（4.3%）。 【首批北证50成份指数基金火速获批，周二起始募集】根据北交所公告，北证50成份指数 于2022年11月21日正式发布。同日，证监会接收并受理了华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基金、广发基金、招商基金等八家公司提交的材料。2022年11月25日，上述八家公司上报的北证50指数基金拿到批文，根据各家基金公司公告披露显示，首批8 只北证50指数基金均将在11月29日正式发售。北证50指数（899050.BJ，简称北证50），由 北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券编制组成。 表1：北证50成份指数基本情况 指数名称 北证50成份指数 指数代码 899050.BJ 基日 2022/4/29 基点 1000 发布日期 2022/11/21 发布机构 北京证券交易所 成份数量 50 指数加权方式 自由流通市值加权 指数简介为进一步完善市场功能，北京证券交易所（以下简称北交所）编制北证50成份指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。 选样方法 北证50指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成： （1）上市时间超过6个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前5名且发行总市值超过100亿元的除外； （2）待北交所上市满12个月的上市公司证券数量达200只至300只后，上市时间调整为超过12 个月； （3）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。 选样方法 北证50指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无 明显异常波动或市场操纵的上市公司证券： （1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； （2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券，构成最新一 期北证50指数样本。" 成份股替换周期北证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每季度审核一次样本，并根据审核结果调整指数样本。 数据来源：Wind，东方证券研究所 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1542只，共募集1.64万亿元；其中股票型基金新 成立321只，共募集1677.72亿元；混合型基金新成立551只，共募集3648.98亿元；债券型基 金新成立482只，共募集10001.74亿元；FOF基金共成立141只，共募集542.81亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；统计周期：周频 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；统计周期：周频 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金一共39只，较上期增加9只，其中，股票型基金9只，混合型基金 10只，债券型基金16只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集197.37亿元，较上期减少86.22亿元。其中，由LITONG,刁羽管理的中欧尊悦一年定开募集规模最大，为30.1亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集41.19亿元，其中6只均为指数型基金，主要跟踪了创业板、中证1000、国证交通运输、沪港深科技龙头和国证疫苗与生物科技等主题方向。债券型基金成立了16只，共募集119.56亿元，其中：1只为被动指数债券型基金，10只为中长期纯债型基金， 2只混合债券型二级基金，3只短期纯债型基金。混合型基金成立了10只，共募集31.55亿元， 9只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。FOF基金成立了3只，分别为嘉实养老目标日期 2055五年持有、华商安远稳进一年持有A和平安盈诚积极配置6个月持有A。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共31只，较上期减少13只。其中，股票型基金8只，债券型基金 12只，混合型基金6只，FOF基金5只，债券型基金发行数目最多。 新发行的8只股票型基金中，4只为增强指数型基金，主要跟踪基准为中证1000、中证500和科创50等指数，4只被动指数型基金，分别跟踪了电池主题、农业主题、半导体和绿色能源等方向。新发行的12只债券型基金中，2只为被动指数型债基，8只为中长期纯债型基金，2只短期纯债型基金。新发行的6只混合型基金中，4只为偏股混合型基金。5只FOF基金分别为汇添富鑫添盈一年持有A、工银瑞信积极养老目标五年持有、中欧盈选平衡6个月持有A、中融添安稳健养老一年持有和信澳颐宁养老目标一年持有。具体发行明细如下 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-2.29%，混合型基金为-1.56%，债券型基金为0.17%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.58%，量化对冲产品为-0.06%。 图5：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图6：上周各类型基金累计收益 排名 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 工银产业升级A 7.49% 西部利得策略优选A 5.93% 宝盈融源可转债A 2.71% 2 嘉实金融精选A 6.11% 中泰红利价值一年持有 5.58% 工银瑞信可转债优选A 2.67% 3 工银瑞信国家战略主题 5.60% 中泰红利优选一年持有 5.53% 工银瑞信可转债 2.63% 4 安信新常态沪港深精选A 4.98% 国寿安保高股息A 5.35% 浙商丰利增强 1.93% 5 创金合信金融地产A 4.52% 天弘周期策略A 5.28% 中欧瑾泰A 1.80% 6 工银瑞信战略转型主题A 4.11% 华泰柏瑞新金