量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-10-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1935.08亿元（商品），1183.26亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 当日持仓保证金为：1935.08亿元（商品），1183.26亿元（金融）。当日增量：+17.99亿元（商品），+0.76亿元（金融）。 三日增量：+38.94亿元（商品），+3.15亿元（金融）。五日增量：+42.95亿元（商品），-20.50亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜粕、棉花、沪镍、焦炭、铁矿石、硅锰、玻璃、乙二醇 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无K线收阳对应资金流出：无K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：菜粕、棉花、沪镍、焦炭、铁矿石、硅锰、玻璃、乙二醇 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1250 44% 3100 3000 2900 1200 1150 42% 40% 2800 1100 38% 2700 2600 2500 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 燃油 低硫燃油 4.24% 3.09% 1. 2. 08% 3.22% 1.37 2.00 -4.79% -0.23% 原油沪铜淀粉LPG 沥青沪锌连豆塑料尿素玉米动煤棕榈苹果硅铁PP 粳米 TA 沪金纸浆PVC 鸡蛋热卷郑糖沪锡沪铅菜油沪铝纯碱螺纹锰硅豆二20号胶豆粕不锈钢焦煤焦炭红枣沪胶郑棉乙二醇沪镍沪银棉纱甲醇豆油玻璃菜粕苯乙烯 95% 1.00% 0.73% 0.57% 0.42% 0.38% 0.30% 0.15% 0.10% 0.09% -0.01% -0.02% -0.05% -0.08% -0.10% -0.11% -0.17% -0.21% -0.29% -0.30% -0.34% -0.37% -0.37% -0.42% -0.45% -0.45% -0.46% -0.47% -0.47% -0.48% -0.52% -0.75% -0.79% -0.84% -0.92% -0.93% -0.95% -1.00% -1.10% -1.14% -1.16% -1.17% -1.18% -1.21% -1.26% -1.37% -1.66% -2.01% 2.09%2.65 0.83%0.42 1.60%0.53 1.71%1.21 2.51%0.80 0.86%1.20 1.15%0.67 1.22%0.56 1.90%0.56 0.79%0.30 0.00%0.00 1.60%1.19 0.93%0.75 2.00%0.65 1.28%0.61 0.35%0.17 1.62%0.75 0.35%0.46 0.90%0.77 1.68%0.68 0.98%0.50 1.60%0.36 0.63%0.35 1.62%1.41 0.79%0.87 2.07%1.58 1.36%1.04 1.81%1.12 1.57%0.62 1.90%0.34 1.28%2.08 2.06%0.72 1.53%0.50 1.91%1.34 2.34%0.60 2.17%0.71 1.53%0.25 1.75%0.74 1.66%0.50 2.29%0.53 2.85%1.33 0.88%0.81 1.72%0.69 2.39%0.77 1.96%1.05 2.27%0.53 2.37%0.96 3.15%1.62 1.07% 3.22% -0.50% 1.53% 0.42% -1.92% -1.09% -1.17% -1.11% 0.60% -0.28% -0.44% -5.52% -2.19% -1.59% -0.61% -3.55% 1.24% -1.04% -3.13% -2.38% 0.01% -2.83% -2.87% -1.36% -1.16% 0.69% -1.94% -0.88% -1.49% -3.18% -3.02% 0.49% -1.39% -3.87% -1.63% -2.59% -2.60% -1.58% -4.16% -0.76% 4.43% -1.71% -6.34% -1.99% -4.97% -1.97% -6.38% 铁矿-2.79%3.76% 0.66 -3.76% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 品种1日沉淀资金变化(亿) 原油3.15 沪铜2.96 甲醇2.09 郑棉1.28 豆粕1.04 棕榈1.00 沥青0.95 苯乙烯0.84 豆油0.69 郑糖0.63 PP0.62 玉米0.55 乙二醇0.41 玻璃0.38 沪锌0.23 尿素0.16 沪锡0.15 塑料0.14 TA0.13 锰硅0.12 热卷0.11 低硫燃油0.07 20号胶0.06 焦炭0.04 纸浆0.02 焦煤0.02 硅铁0.01 豆二0.01 粳米0.00 动煤0.00 棉纱0.00 连豆-0.01 红枣-0.01 LPG-0.02 PVC-0.03 沪金-0.07 沪胶-0.08 鸡蛋-0.10 沪镍-0.11 不锈钢-0.12 淀粉-0.14 菜油-0.15 沪铝-0.21 菜粕-0.24 铁矿-0.27 螺纹-0.34 纯碱-0.39 沪铅-0.48 燃油-1.11 苹果-1.28 沪银-2.18 资料来源：Wind中信期货研究所 品种5日沉淀资金变化(亿) 沪铜15.89 沪银6.59 豆粕5.20 沪金4.24 原油3.56 沪铝3.01 沪胶1.76 郑棉1.63 棕榈1.53 沥青1.51 玻璃1.37 玉米1.22 连豆1.21 乙二醇1.11 TA1.00 甲醇0.61 PP0.60 尿素0.51 锰硅0.48 郑糖0.46 鸡蛋0.45 硅铁0.43 PVC0.30 苯乙烯0.19 棉纱0.02 LPG0.02 动煤0.00 粳米-0.01 红枣-0.04 淀粉-0.04 沪镍-0.20 焦煤-0.29 热卷-0.35 豆二-0.35 塑料-0.38 不锈钢-0.45 沪铅-0.47 纯碱-0.55 纸浆-0.60 20号胶-0.63 沪锡-0.64 燃油-1.03 菜粕-1.16 苹果-1.18 菜油-1.37 低硫燃油-1.38 焦炭-1.43 螺纹-1.63 豆油-2.02 铁矿-2.35 沪锌-3.99 品种沉淀资金(亿) 沪铜146.47 沪金92.68 铁矿90.76 豆粕82.89 螺纹79.11 沪银75.50 棕榈56.83 豆油54.05 郑棉49.47 TA47.15 甲醇43.20 原油41.40 PVC37.24 PP36.53 沪铝35.34 热卷34.58 沥青31.65 沪胶31.07 塑料30.46 郑糖28.54 乙二醇28.23 玉米28.03 沪锌27.26 沪镍22.35 玻璃21.32 燃油20.72 菜油20.44 纯碱19.36 苹果18.65 纸浆15.47 沪锡14.25 苯乙烯12.24 连豆12.16 LPG12.10 硅铁12.03 菜粕11.98 锰硅9.70 不锈钢9.44 焦炭8.86 焦煤8.21 淀粉7.81 沪铅7.31 鸡蛋7.25 20号胶6.50 尿素5.37 低硫燃油4.97 豆二2.25 红枣1.36 粳米0.65 棉纱0.27 动煤0.00 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 7557 8031 5415 7047 -0.038 27 0.49% 豆粕 50152 45218 49948 52946 0.010 -32 -0.78% 豆油 43217 37026 35389 35567 -0.005 -140 -1.46% 菜粕 26282 26013 24074 27842 -0.020 -59 -1.94% 菜油 16726 20760 18735 21350 0.015 -70 -0.62% 棕榈油 40694 40783 44511 39485 0.009 -40 -0.49% 玉米 24287 17867 19995 15677 0.020 2 0.07% 玉米淀粉 8337 8952 7744 10403 -0.040 20 0.68% 棉花 37231 24540 34722 21175 -0.032 -145 -1.10% 白糖 9589 9917 14430 6344 -0.031 -17 -0.31% 鸡蛋 5198 7128 6025 7650 -0.002 -21 -0.48% 生猪 1537 1602 1810 1596 -0.041 -180 -0.80% 苹果 12755 20534 13386 20414 -0.024 -20 -0.24% 沪铜 5704 4259 5473 4159 0.014 250 0.40% 沪铝 4449 15663 4508 13446 0.005 -130 -0.70% 沪铅 2877 4891 3961 3424 0.014 -65 -0.43% 沪锌 9195 8482 6882 6420 -0.010 -70 -0.29% 沪锡 2495 2591 2609 2724 -0.009 -730 -0.44% 沪镍 1197 2125 1351 2103 -0.011 -1770 -0.94% 黄金 2041 5081 1703 3822 -0.002 1 0.26% 白银 17805 24670 12766 22755 -0.016 -3 -0.07% 螺纹钢 100612 105123 94185 83777 -0.002 -17 -0.47% 热卷 27987 26895 27190 21624 -0.011 -12 -0.33% 焦煤 2363