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股票指数周报总第15期

2022-09-30中诚信指数点***
股票指数周报总第15期

股票指数周报2022年9月26日-30日·总第15期 中诚信指数·股票指数 总第15期 2022年9月26日-30日 周报 编辑|股票指数研究团队 本周权益市场继续下行,CCX全A指数涨幅为-2.48%,CCX300股票指数涨幅为-1.28%,CCX500股票指数涨幅为-2.98%,CCX800股票指数涨幅为-1.71%,CCX1000股票指数涨幅为-3.83%,CCX1800股票指数涨幅为-2.13%。整体而言,大中盘的亏损低于小盘。 风格层面,低流动性、低估值表现较好,低市值出现回撤,其余风格窄幅震荡;行业层面,医药生物、食品饮料行业走强,国防军工行业回撤。本周股票赢家组合和股票输家组合收益分化较大,收益差约37.29%,基金组合风险低于股票组合,赢家组合及输家组合差异约为14.96%。本周赢家组合较输家组合而言,超配了市值、成长,低配了流动性,从而获得了超额收益。在行业方面,本周赢家组合较输家组合超配了医药生物、家用电器行业,低配了汽车、电子行业,从而获得了超额收益。本周高分红100指数表现较好;高BETA100、高成长100因子指数表现较差。分域因子表现而言,CCX300中表现较好,低流动性的超额较为明显,高BETA回撤较为明显,其余窄幅震荡。策略指数层面,本周优秀基金经理持仓股票指数涨幅-3.07%,高质量股票指数涨幅-1.91%,进取型股票指数涨幅为-1.42%,红利波动指 数涨幅-0.49%,防御性股票指数涨幅为-1.77%。 就市场广度而言,高BETA指数、动量指数、优秀基金经理持仓股票指数的市场广度更大;就指数性价比而言,性价比最高的指数为防 近一周 近3个月 近一年 BETA LIQUIDTY BTOP GROWTH SIZE RESVOL SIZENLLEVERAGE MOMENTUMEARNYILD 一、市场风格表现 风格层面,低流动性、低估值表现较好,低市值出现回撤,其余 风格窄幅震荡;行业层面,医药生物、食品饮料行业走强,国防军工行业回撤。 图1:中诚信股票风格因子收益表现(bp)1 -12 -31 84 -15 -21 -97 17 -9 8 -12 7 220 -331 -193 166 -480 8 -64 274 -60 944 236 -761 -529 337 -1192 57 -676 147 110 御型指数、高BETA、动量因子指数。 1该表显示各风格因子在一段时间内的收益率累加。单位为bp,即万分之一。 678 444 377 -178 -189 -261 -264 -590 215 150 -274 112 128 -32 -3 -819 191 379 417 -480 682 2085 2184 -1537 649 -3405 -31 440 1125 -927 中文名 HEALTH HOUSEAPP LIGHTINDUS FOODBEVER CONMAT ELECEQP NONFERMETAL CHEM ELECTRONICS AUTO TopStock100 0.49 0.06 0.03 0.03 0.01 0.02 0 0.04 0 0.03 BottomStock100 0.02 0 0 0.01 0 0.05 0.04 0.1 0.09 0.12 TopMutualFund100 0.87 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 BottomMutualFund100 0.1 0.01 0 0.03 0 0.1 0.14 0.05 0.06 0.01 近一周 近3个月 近一年 HEALTH IRONSTEEL FOODBEVER NONFERMETAL LEISERVICE AERODEF NONBANKFINANAUTO HOUSEAPP TEXTILE 图2:前五/后五行业收益表现(bp)2 本周股票赢家组合和股票输家组合收益分化较大,收益差约 37.29%,基金组合风险低于股票组合,赢家组合及输家组合差异约为 14.96%。本周赢家组合较输家组合而言,超配了市值、成长,低配了流动性,从而获得了超额收益。在行业方面,本周赢家组合较输家组合超配了医药生物、家用电器行业,低配了汽车、电子行业,从而获 得了超额收益。 RESVOLMOMEN -0.560 -0.71-1. 5.9 BottomMutu 表1:过去一周涨幅最高/最低的前100的股票/偏股混合基金组合分析3 TopMutualFund100 0.49 18% -21.11 BottomStock100 0.31 -1.47 -0.51 0.15 11% 16.18 TopStock100 GROWTH LIQUIDTY LEVERAGE SIZENL BTOPSIZE BETA 风险 收益 中文名 表2:过去一周涨幅最高/最低的前100的股票/偏股混合基金行业分析4 2该表显示各行业因子在一段时间内的收益率累加。单位为bp,即万分之一。 3该表显示选定股票/基金的收益率(单位为%)、风险与各因子的暴露情况。对因子的暴露情况而言,值越高则该因子的暴露越多,值越低则该因子的暴露越少。 4该表显示各行业因子在股票上的暴露情况。选取了赢家组合相对于输家组合超配/低配前五个行业。值越高则该因子的暴露越多,值越低则该因子的暴露越少。 近一周 近1个月 近3个月 BETA RESVOL BTOP SIZE MOMENTUMEARNYILD LIQUIDTY SIZENL GROWTH LEVERAGE 近一周 近1个月 近3个月 HEALTH MEDIA AUTO AGRIFOREST HOUSEAPP LEISERVICE TEXTILE ELECTRONICS UTILITIES AERODEF 4.08 42.84 78.57 7.14 4.68 2.4 5.88 42.6 17.28 10.65 69.46 3.96 13.12 6.6 211.84 105.6 98.64 23.4 55.97 28.22 318.66 -6.2 -4.96 -3.3 -2 -73.32 -1.44 -0.12 -3.71 -2.32 -17.28 图3:赢家组合相对于输家组合的风格收益 17.01 12.9 0 0 -0.52 -0.64 -3.77 12.51 11.8 30 -1.14 -1.76 -0.5 1.31 4.52 2.91 6.31 47.71 0 10.96 0.09 8.34 -4.8 -1.22 0 -2.12 1.28 -14.7 3.79 图4:赢家组合相对输家组合的行业收益 二、中诚信股票指数表现 宽基指数收益、风险、风格分析 -2.48 -1.28 -2.98 -1.71 -3.83 -2.13 本周权益市场继续下行,CCX全A指数涨幅为-2.48%,CCX300股票指数涨幅为-1.28%,CCX500股票指数涨幅为-2.98%,CCX800股票指数涨幅为-1.71%,CCX1000股票指数涨幅为-3.83%,CCX1800股票指数涨幅为-2.13%。整体而言,大中盘的亏损低于小盘。 -13.79 -15.24 -12.37 -14.56 -12.63 -14.23 -21.33 -21.98 -24.56 -22.63 -23.28 -22.64 图5:中诚信宽基股票指数收益表现 中文名 近一周(%) 近1个月(%) 近3个月(%) 近半年(%) 近一年(%) predict_vol(%) CCX全A 23.47 16.86 15.96 21.03 19.55 8.92 CCX300 17.59 14.23 14.16 19.08 18.32 6.45 CCX500 27 19.49 18.27 23.32 21.41 8.53 CCX800 19.86 14.94 14.64 19.61 18.46 6.96 CCX1000 30.77 22.82 21.29 26.88 25.15 11.57 CCX1800 21.92 15.87 15.22 20.32 19.01 7.89 CCX1800 CCX1000 CCX800 CCX500 CCX300 CCX全A 中文名 BETA 表3:中诚信宽基股票指数风险情况 .03 -0 MOMENTUM RESVOL GROWTH -0.01 LEVERAGE SIZENL SIZE BTOP EARNYILD LIQUIDTY 近一周(%) 近3个月(%) 近一年(%) CCX全A CCX300 CCX500 CCX800 CCX1000 CCX1800 0. 19 -0. 07 -0. 05 0.04 0.26 0.05 -0.03 -0.06 02 -0. 0.06 -0.05 .11 -0 0 0.43 0.06 .54 .3 -0 13 0. 45 0. 0.15 -0.27 .21 -0 0.28 0.04 0.16 -0 .3 -0 0.88.49 0 02 0. -0.36 0.23 0.11 .12 -0 0.58 -0.11 .92 02 -1. 27 -0. 86 0. 0.13 -0.21 .19 -0 0.21 0.14 0.14 -0 59 0. 12 -0. .23 0 04 -0. 0.04 -0.12 .12 -0 0.15 0.23 0.09 -0 29 0. 06 0. .04 表4:中诚信宽基股票指数风格情况5 近一周(%) 近3个月(%) 近一年(%) 高分红100 高Beta100质量100 红利低波100 低流动性100低波100 高盈利100 低杠杆100价值100 高盈利质量100 低Beta100 高成长100 动量100 本周高分红100指数表现较好;高BETA100、高成长100因子指 数表现较差。 图6:中诚信因子股票指数收益表现 表5:中诚信因子股票指数风险情况 中文名BETABTOPSIZESIZENLLEVERAGELIQUIDTYGROWTHRESVOLMOMENTUMEARNYILD 0.31 -0.49 -2.16 -2.18 -4.9 -5.76 -0.4 -2.29 -2.96 -2.67 -1.91 -2.82 -4.31 -11.04 -6.97 -20.15 -13.67 -10.42 -8.76 -5.8 -10.63 -11.39 -7.84 -13.71 -5.5 -8.49 -8.34 -1.52 -25.2 -20.75 -25.55 -15.21 -1.8 -16.27 -23.69 -28.99 -25.25 -4.42 -14.92 中诚信因子指数收益、风险、风格分析 中文名 近一周(%) 近1个月(%) 近3个月(%) 近半年(%) 近一年(%) predict_vol(%) 高分红100 21.04 15.86 15.3 19.19 18.89 8.34 红利低波100 17.66 13.57 12.94 15.82 16.22 5.68 高盈利100 29.05 20.58 19.19 24.14 22.4 10.17 高盈利质量100 30.92 21.28 19.53 24.77 22.65 10.55 高成长100 30 22.27 20.5 25.99 24.63 11.37 高Beta100 35.11 31.75 31.41 35.72 32.68 14.49 低流动性100 23.51 15.1 14.04 19.62 18.21 7.69 低杠杆100 30.95 19.2 18.2 23.95 22.33 11.15 低Beta100 22.04 15.62 15.18 18.85 20.01 10.77 动量100 33.31 26.13 25.61 27.81 28.31 13.04 质量

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