中原期货晨会纪要

晨会纪要 2022第（144）期发布日期：2022-08-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/112022/8/10 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,230.023,230.020 33309.5132774.41535.10 12854.8112493.93360.880 4210.244122.4787.770 19610.8420003.44-392.60 1.071.020.050 105.22105.22-0.001 6.766.760 0 1.633 2.888 2.129 -1.963 4.912 -0.001 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/10 1808.00 20.57 8077.50 2496.50 3609.00 2183.50 24585.00 22415.00 18.23 100.47 1426.25 408.50 65.66 618.50 91.57 97.06 2022/8/11 8:00 389.94 4509.00 61870.00 25215.00 18715.00 197350.00 15165.00 173980.00 725.50 4040.00 15565.00 4003.00 7856.00 7304.00 2022/8/9 1,810.50 20.50 7,955.00 2,472.00 3,525.00 2,165.00 24,500.00 21,450.00 17.95 99.04 1,428.50 409.20 64.54 613.50 90.54 96.53 2022/8/10 15:00 391.18 4488.00 61040.00 24875.00 18685.00 194220.00 15225.00 166060.00 724.50 4066.00 15400.00 4028.00 7,856.00 7,304.00 涨跌 -2.50 0.075 122.50 24.50 84.0 18.50 85.0 965.0 0.280 1.430 -2.250 -0.70 1.120 5.0 1.030 0.530 涨跌 -1.240 21.0 830.0 340.0 30.0 3130.0 -60.0 7920.0 1.0 -26.0 165.0 -25.0 0 0 涨跌幅/% -0.138 0.366 1.540 0.991 2.383 0.855 0.347 4.499 1.560 1.444 -0.158 -0.171 1.735 0.815 1.138 0.549 涨跌幅/% -0.317 0.468 1.360 1.367 0.161 1.612 -0.394 4.769 0.138 -0.639 1.071 -0.621 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/11 8:00 2118.50 2885.50 859.80 12925.00 10405.00 7855.00 7904.00 5448.00 6728.00 4115.00 2399.00 4092.00 8415.00 2240.00 1525.00 684.30 3182.00 2300.00 7090.00 5034.00 2022/8/11 8:00 6258.00 4995.00 3769.00 2892.00 10000.00 11921.00 8504.00 4063.00 5609.00 2716.00 3031.00 14510.00 22105.00 8632.00 11825.00 9740.00 2022/8/10 15:00 2128.00 2900.00 859.80 12920.00 10420.00 7770.00 7846.00 5488.00 6694.00 4115.00 2400.00 4076.00 8381.00 2,240.00 1556.00 675.50 3143.00 2331.00 7102.00 5026.00 2022/8/10 15:00 6223.00 4949.00 3716.00 2837.00 9934.00 11889.00 8396.00 4,063.00 5599.00 2722.00 3039.00 14225.00 21750.00 8,632.00 11,825.00 9,740.00 涨跌 -9.50 -14.50 0 5.0 -15.0 85.0 58.0 -40.0 34.0 0 -1.0 16.0 34.0 0 -31.0 8.80 39.0 -31.0 -12.0 8.0 涨跌 35.0 46.0 53.0 55.0 66.0 32.0 108.0 0 10.0 -6.0 -8.0 285.0 355.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.446 -0.50 0 0.039 -0.144 1.094 0.739 -0.729 0.508 0 -0.042 0.393 0.406 0 -1.992 1.303 1.241 -1.330 -0.169 0.159 涨跌幅/% 0.562 0.929 1.426 1.939 0.664 0.269 1.286 0 0.179 -0.220 -0.263 2.004 1.632 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局数据显示，中国7月CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，创下自 2020年8月以来的新高，环比则持平转为上涨0.5%。7月PPI同比上涨4.2%，涨幅比上月回落 1.9个百分点，环比则由持平转为下降1.3%。央行表示，预计下半年我国CPI一些月份涨幅可能阶段性突破3%，结构性通胀压力加大；全年物价涨幅仍将运行在合理区间，有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。 2、美国通胀超预期减速，缓解美联储继续激进加息压力。美国7月未季调CPI同比升8.5%，预期升8.7%，前值升9.1%；未季调核心CPI同比升5.9%，预期升6.1%，前值升5.9%。季调后CPI环比持平，创2020年5月以来新低，预期升0.2%，前值升1.3%。联邦基金期货显示，市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%，此前为略高于30%。 3、央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》称，下一阶段将加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。央行表示，下一阶段将和各金融管理部门一道，继续坚定不移推动中国金融改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。 4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.18%，报91.57美元/桶。布油10月合约涨0.78%，报 97.06美元/桶。分析人士表示，由于美国EIA原油库存超预期增长加剧了需求担忧，油价盘中一度下跌达3%；但最终油价收涨，除了市场风险偏好显著提升；还受到美元大跌超1%的提振。 5、据中国机械工业联合会，今年上半年，机械工业累计实现营业收入12.95万亿元，同比增长 5.44%，增加值同比增长0.7%。下半年机械工业经济运行将逐步回升，全年有望实现平稳增长，工业增加值、营业收入增速达到年初预期的5.5%左右。 6、欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”于10日午夜期满结束，欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。 7、EIA：美国至8月5日当周原油库存增加545.8万桶，预期增加7.3万桶，前值增加446.7万 桶；当周国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，出口减少140.2万桶/日至211万桶/日； 战略石油储备（SPR）库存减少529.7万桶至4.646亿桶。 8、中国石化宣布，在油气勘探开发领域实施的“深地工程”获得重大突破。在我国塔里木盆地顺北油气田，中国石化已落实四个亿吨级油气区，平均垂直深度超过8000米的千吨井已达15 口。其中，“深地一号”油气田项目发现资源量达到17亿吨油当量。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面:从8月10日更新的天气图来看，8月10日至8月18日期间，美国大豆、玉米主产区中，中西部地区降雨预期减弱，西部及南部地区降雨预期有增有减。其中，大豆、玉米主产区内布拉斯加州、堪萨斯州降雨预期增强；明尼苏达州、爱荷华州、阿肯色州、伊利诺伊州、印第安纳州及俄亥俄州降雨预期减弱。美豆处于关键的开花期和结荚期，所需水分较多，月度降雨量需要85-120毫米，低于80毫米，种子在土壤中容易丧失生长能力，影响优良率，会引起干旱炒作。棕榈油震荡略涨，国内库存进一步降低，24度棕榈油天津p2209+1600、（8月船期）+420，日照10140/p2209+1670，华东p2209+1750、（8月船期）+350，广东p2209+1950、（8月船期）+300。连盘豆油稳中偏弱，等待更多新消息指引，一级豆油天津Y2209+670，日照Y2209+640、（9月）Y2209+600，华东Y2209+660、（9-10月）Y2209+630，广东Y2209+500。油脂市场上涨动力不足，有天气炒作潜力，预计震荡为主等待美农报告，关注正套机会。 花生 10日，期货主力合约PK210以9772格开盘，最高9888，以9740收盘，成交量 44711手，持仓量86438手，持仓较昨日减2263手。花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳，河南部分地区偏弱；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，终端需求仍然较差，市场销量普遍不快。短期受商品环境影响有望偏强震荡为主，关注油脂市场影响及10-01正套机会。 鸡蛋 全国现货下跌区域减少，整体稳定区域增多，主产区4.3-4.6元/斤，销区4.6-4.，淘汰鸡5.4-5.9元/斤。供应方面，变化不大，淘汰延迟，冷库蛋继续出库供应市场形成压力，下游需求的疲软使得供应压力凸现，近期高温天气持续，家庭消费放缓，疫情影响户外消费，深加工消费采购缓慢。期货昨天近月盘中减仓明显，触底反弹，很多的基差修复，远月弱势，继续增仓，关注下方支撑带来的反弹。 苹果 当前冷库富士交易集中在烟台栖霞及周边产区，目前调货客商多挑拣采购，且压价心理较强，多数难以成交，行情稳弱维持。陕西以及山西产区早熟苹果整体交易尚可，但受天气影响，红货上货不多，导致价格略显混乱，实际成交基本以质论价。近 期西部产区出现连续性高温，盘面出现拉涨，整体仍旧维持高位区间震荡，近月回调做多，同时关注远月高位做空机会。 红枣 新疆产区余货不多，少量刚需客商挑拣便宜货源采