股票、CTA持续回撤，管理人表现分化
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周度报告2022-08-102期货研究报告【行业研究】目录1、一周市场表现回顾...............................................................................................................................................................42、各策略一周表现回顾...........................................................................................................................................................53、主流策略在跟踪私募表现...................................................................................................................................................64、策略配置建议.......................................................................................................................................................................95、风险提示...............................................................................................................................................................................9 周度报告2022-08-103期货研究报告图表目录图表1：股票市场表现..................................................................................................................................................................................4图表2：商品市场表现..................................................................................................................................................................................4图表3：债券市场表现..................................................................................................................................................................................5图表4：外汇市场表现..................................................................................................................................................................................5图表5：各策略表现......................................................................................................................................................................................6图表6：主观多头策略..................................................................................................................................................................................6图表7：指数增强策略..................................................................................................................................................................................7图表8：量化CTA策略................................................................................................................................................................................8图表9：股票市场中性策略..........................................................................................................................................................................8图表10：套利策略........................................................................................................................................................................................9 周度报告2022-08-104期货研究报告1、一周市场表现回顾本周（08.01-08.05）股票市场，A股受到佩洛西窜访台湾事件刺激而宽幅震荡，周五在台海军事演习的带动下震荡收涨，整体走势分化。市场风格重新回归成长，但内部也存在一定的分化：电子、计算机、通信、军工等涨幅靠前，而电力及新能源则继续调整。价值股表现不佳，建筑、家电、房地产、煤炭等跌幅居前。美股方面，三大指数涨跌不一，非农数据大幅超预期，市场担忧9月加息力度增大，股市表现较为收敛。商品市场，先抑后扬，美元反弹后大宗商品整体走低。市场成交额小幅下降，持仓金额小幅提升。原油价格延续跌势，有色金属板块价格继续修复，贵金属黄金价格继续上行，农产品和化工板块表现较弱，板块之间及板块内部走势分化。债券市场，资金面宽松格局延续，地缘风险发酵，债市整体表现偏强。利率债方面，国债收益率全面下行。信用债方面，各行业利差以收窄为主。整体而言，避险情绪继续支撑债市。外汇方面，美元指数有所反弹，非农数据的超预期表现提升了加息预期，带动美元走强。虽然前两周经历连续下跌，但是在海外经济下行和加息预期的背景下，美元可能仍维持强势。图表1：股票市场表现主要指数周度涨跌今年以来涨跌国内沪深300-0.32%-15.86%中证500-0.38%-14.80%中证1000-0.39%-11.49%上证综指-0.81%-11.34%深圳成指0.02%-17.42%创业板指0.49%-19.23%恒生指数0.23%-13.66%海外标普500指数0.36%-13.03%纳斯达克指数2.15%-19.10%道琼斯工业指数-0.13%-9.73%日经225指数1.35%-2.14%英国富时100指数0.22%0.75%欧洲斯托克斯600指数-0.59%-10.68%资料来源：Wind，东证衍生品研究院，数据截至2022.08.05图表2：商品市场表现主要指数周度涨跌今年以来涨跌Wind商品指数-2.04%-1.77%NYMEX原油-10.23%17.71% 周度报告2022-08-105期货研究报告COMEX黄金0.59%-1.98%SHFE螺纹钢0.55%-6.16%LME铜-0.35%-18.84%LME铝-2.71%-13.77%CBOT大豆-4.19%5.06%资料来源：Wind，东证衍生品研究院，数据截至2022.08.05图表3：债券市场表现主要指数周度涨跌今年以来涨跌中债总财富指数0.32%2.64%中债国债0.26%1.01%中债金融债0.32%0.12%中债信用债0.14%1.06%货币基金指数0.03%1.12%资料来源：Wind，东证衍生品研究院，数据截至2022.08.05图表4：外汇市场表现主要指数周度涨跌今年以来涨跌美元指数0.69%11.05%美元兑人民币0.17%5.93%欧元兑人民币0.35
