中原期货晨会纪要

晨会纪要 2022第（142）期发布日期：2022-08-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/92022/8/8 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,236.933,236.9300 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 32832.5432803.4729.0700.089 12644.4612657.56-13.10-0.103 4140.064145.19-5.130-0.124 20045.7720201.94-156.170-0.773 1.011.02-0.006-0.589 106.34106.39-0.052-0.049 美元兑人民币(CFETS)6.766.7600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/8 1805.50 20.67 7947.00 2440.00 3427.50 2143.00 24350.00 21620.00 17.94 95.66 1402.00 400.80 64.16 607.75 90.49 96.52 2022/8/9 8:00 391.00 4518.00 61140.00 24075.00 18435.00 193620.00 15375.00 166790.00 744.50 4130.00 15755.00 4088.00 7714.00 7152.00 2022/8/7 1,792.40 19.86 7,889.50 2,421.00 3,470.00 2,079.50 24,335.00 22,470.00 17.95 96.07 1,407.00 405.40 63.75 609.00 88.53 94.66 2022/8/8 15:00 388.70 4396.00 60930.00 24345.00 18415.00 196380.00 15290.00 169820.00 737.50 4136.00 15770.00 4099.00 7,714.00 7,152.00 涨跌 13.10 0.810 57.50 19.0 -42.50 63.50 15.0 -850.0 -0.010 -0.410 -5.0 -4.60 0.410 -1.250 1.960 1.860 涨跌 2.30 122.0 210.0 -270.0 20.0 -2760.0 85.0 -3030.0 7.0 -6.0 -15.0 -11.0 0 0 涨跌幅/% 0.731 4.079 0.729 0.785 -1.225 3.054 0.062 -3.783 -0.056 -0.427 -0.355 -1.135 0.643 -0.205 2.214 1.965 涨跌幅/% 0.592 2.775 0.345 -1.109 0.109 -1.405 0.556 -1.784 0.949 -0.145 -0.095 -0.268 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/9 8:00 2189.00 2989.50 865.00 12220.00 10680.00 7942.00 7992.00 5852.00 6785.00 4025.00 2530.00 4112.00 8437.00 2222.00 1571.00 669.20 3103.00 2397.00 7082.00 5171.00 2022/8/9 8:00 6237.00 4917.00 4021.00 2804.00 9876.00 11785.00 8394.00 4000.00 5606.00 2686.00 3064.00 14160.00 21710.00 8513.00 11815.00 9822.00 2022/8/8 15:00 2183.00 2940.50 864.60 12255.00 10675.00 7951.00 8014.00 5830.00 6820.00 4050.00 2547.00 4119.00 8386.00 2,222.00 1570.00 665.20 3126.00 2390.00 7110.00 5177.00 2022/8/8 15:00 6220.00 4938.00 4033.00 2811.00 9946.00 11983.00 8482.00 4,000.00 5617.00 2685.00 3059.00 14210.00 21610.00 8,513.00 11,815.00 9,822.00 涨跌 6.0 49.0 0.40 -35.0 5.0 -9.0 -22.0 22.0 -35.0 -25.0 -17.0 -7.0 51.0 0 1.0 4.0 -23.0 7.0 -28.0 -6.0 涨跌 17.0 -21.0 -12.0 -7.0 -70.0 -198.0 -88.0 0 -11.0 1.0 5.0 -50.0 100.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.275 1.666 0.046 -0.286 0.047 -0.113 -0.275 0.377 -0.513 -0.617 -0.667 -0.170 0.608 0 0.064 0.601 -0.736 0.293 -0.394 -0.116 涨跌幅/% 0.273 -0.425 -0.298 -0.249 -0.704 -1.652 -1.037 0 -0.196 0.037 0.163 -0.352 0.463 0 0 0 宏观要闻 1、中央气象台继续发布高温橙色预警，预计8月9日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番、陕西中南部、河南南部、安徽、江苏、上海、四川东部、重庆、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西中北部、广东北部等地有35～39℃高温天气，其中，陕西东南部、湖北西北部、重庆西部和北部、江苏南部及新疆吐鲁番等地局地可达40℃或以上。 2、据经济参考报，今年以来，我国加快构建现代化基础设施体系，尤其是中西部地区发力布局基础设施建设，上半年中西部投资增长快于东部地区。未来，中西部地区还将加大力度改善基础设施，交通、能源等传统基建领域仍是重点，5G、数据中心建设等新基建也被赋予更多期待。 3、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.66%，报90.49美元/桶。布油10月合约涨1.69%，报 96.52美元/桶。 4、国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨0.8%报1805.5美元/盎司，COMEX白银期货涨4.17%报20.67美元/盎司。美元走软提振了金价走势，不过分析人士称，如果本周三公布的美国7月CPI通胀再度高于预期，会迫使市场放弃对美联储鸽派转向的幻想，承认未来几个月必须鹰派加息，黄金可能回吐最近的涨幅。 5、工信部发布数据显示，2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元。截至2022年6月底， 我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台。算力发展水平逐步提升，为数字经济发展夯实基础。 6、日本6月贸易帐逆差11139亿日元，预期逆差9859亿日元，前值逆差19512亿日元。日本 6月季调后经常账盈余8383亿日元，预期赤字276亿日元，前值盈余82亿日元。 7、据券商中国，8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权等三个豆系期权在大商所挂牌交易，大豆产业链系列品种成功实现期货期权产品全覆盖。丰富的豆系期货期权品种，将为相关产业企业提供更加精细化的风险管理工具、丰富的策略和灵活的套保方式，更加有效满足产业链上下游的现实需求，推动大豆产业的优化和转型升级。 8、德国联邦政府发言人表示，德国总理朔尔茨日前已经排除了批准“北溪-2”天然气项目的可能性。与此同时，“北溪-1”天然气管道项目的涡轮机仍未被运送至俄罗斯。 9、澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铝型材发起反倾销和反补贴期中复审调查，预计将不晚于11月28日向澳大利亚工业、能源和减排部部长提交终裁建议。 10、多家监测机构透露，8月9日24时国内成品油零售限价将迎来新一轮调整窗口，从目前的 情况来看，预计国内92号汽油下调0.06元/升，95号汽油及0号柴油下调0.07元/升。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面:据分析机构IHSMarkit预计，美国2022年大豆产量预计为45.3亿蒲式耳，平均单产为51.8蒲式耳/英亩。据海关数据，7月我国大豆进口量为788万吨，比6月份降低4.5%，较上年同期的867万吨下降9.1%。1-7月我国累计进口大豆5417万吨，同比减少5.9%。8日，棕榈油升幅扩大，短期观望为主，24度棕榈油天津p2209+1600、（8月船期）+420，日照10070/p2209+1670，华东p2209+1750、（8月船期）+320，广东（8月中旬）p2209+1300、（8月船期）+250。连盘豆油延续涨势，基差稳中略走弱，一级豆油天津Y2209+670，日照Y2209+640、（9月）Y2209+600，华东Y2209+660、（9-10月）Y2209+630，广东Y2209+500。经过连续反弹之后，油脂市场上涨动力不足，预计震荡为主，等待美农报告。 花生 8日，花生期货主力合约PK210以9732开盘，最高9838，以9822收盘，持仓量 89621手，持仓较昨日增2289手。花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳，河南部分地区偏弱；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，终端需求仍然较差，市场销量普遍不快。短期期货市场缺乏趋势性驱动，受商品环境影响有望震荡反弹，关注油脂市场影响。 鸡蛋 全国现货继续下跌，主产区4.3-4.6元/斤，销区4.6-4.，淘汰鸡5.4-5.9元/斤。供应方面，变化不大，新增不多，淘汰延迟，冷库蛋出库供应市场形成压力，下游需求的疲软使得供应压力凸现，近期高温天气持续，家庭消费放缓，疫情影响户外消费，深加工消费采购缓慢，粉蛋价格出现明显下进一步印证，另外蛋品质量影响买货积极性。期货延续弱势，近弱远强，近月继续寻底，主力继续移仓1月，技术上偏空对待，关注下方支撑。 苹果 冷库旧作方面，栖霞产区库存富士整体出货速度一般，调货商多数以挑拣采购为主，差货价格偏弱，好货存货商要价稳定，以质论价，行情未有明显变动。当前库存果农80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤，80#一二级价格在3.40-4.00元/斤，库存客商80#一二级价格在4.50-5.00元/斤。早熟方面，产区嘎啦整体交易顺畅，上货量增 加，收购客商采购积极性尚可。但因近日产区高温，嘎啦上色慢，成交价格受货源质量影响略显混乱，成交基本以质论价为主。目前咸阳乾县产区纸袋嘎啦交易多转为统货，山西临猗光果嘎啦好货价格稳定，差货价格混乱。近期西部产区出现连续性高温，盘面出现拉涨，整体仍旧维持高位震荡，近月回调做多，同时关注远月高位做空机会。 红枣 销区市场近日上货量有所减少，而下游需求相对稳定，导致客商惜售挺价，带动行情偏硬，但因货源质量参差不齐，实际交易以质论价。新疆产区主流行情暂无大的变化，目前剩余库存货源不多，采