天风证券市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2019年01月21日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 何青青 联系人 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2019-1-20》 2019-01-20 2 《金融工程：金融工程-量化择时周报2019-01-20》 2019-01-20 3 《金融工程：金融工程-因子监控及指数增强组合跟踪2019-01-19》 2019-01-19 市场情绪一览 2019-01-21 情绪面 今日A股3489只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停33只，自然跌停4只，分别占比0.95%和0.11%。涨停封板率为61.11%，连板率为26.92%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股121只，较上一交易日增加41只，占比3.47%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股10只，较上一交易日减少25只，占比0.29%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股554只，较上一交易日增加97只，占比15.88%；形成空头排列看跌个股361只，较上一交易日减少80只，占比10.35%。 今日大宗交易总成交额为49340.29万元，较上一交易日有所下降，折价率下降至5.26%。 资金面 上一交易日沪深两市两融余额7474.44亿元，周环比下降0.93%。其中融资余额7402.14亿元。融资买入额241.06亿元，融券卖出额6.62亿元，净买入额234.44亿元，较上一交易日213.08亿元有所上升。 今日，沪股通资金净流入9.27亿元（人民币）；港股通资金净流入0.84亿元（人民币），较上一交易日有所下降；资金净流向保持北向，净流入8.43亿元。今日，深港通方面，深股通净流入22.96亿元，港股通净流入0.08亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF1902报收3186.60，上涨0.49%，升水0.03%；沪深300报收3185.64点，上涨0.55%。 截至今日收盘，上证50期指IH1902报收2434.00，上涨0.70%，升水0.06%；上证50报收2432.49点，上涨0.63%。 截至今日收盘，中证500期指IC1902报收4360.00，上涨0.47%，贴水0.31%；中证500报收4373.63点，上涨0.59%。 今日波动率指数为19.17，较上一交易日上升7.89%，今日该指数略有上升，50ETF报收2.42，较上一交易日上涨0.62%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.84和1.05，较上一周环比分别上升0.65%和上升42.17%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体折价率为0.0703%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3分级基金 ............................................................................................................................................... 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF走势图 .............................................................................................................. 7 图13：PCR（成交量