金融工程：市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2018年01月26日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 韩谨阳 联系人 hanjinyang@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-01-25》 2018-01-25 2 《金融工程：金融工程-乐视网复牌能否进行套利？》 2018-01-24 3 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-01-24》 2018-01-24 市场情绪一览 2018-01-26 情绪面 今日A股3405只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停16只，自然跌停6只，分别占比0.47%和0.18%。涨停封板率为61.54%，连板率为5.26%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股71只，较上一交易日减少45只，占比2.09%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股50只，较上一交易日增加21只，占比1.47%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股721只，较上一交易日增加11只，占比21.17%；形成空头排列看跌个股394只，较上一交易日减少219只，占比11.57%。 今日大宗交易总成交额为148770.53万元，较上一交易日有所下降，折价率下降至5.03%。 资金面 昨日沪深两市两融余额10817.85亿元，周环比上升1.54%。融资买入额649.27亿元，融券卖出额9.55亿元，净买入额639.73亿元，较上一交易日698.24亿元有所下降。 今日，沪股通资金净流入19.57亿元（人民币）；港股通资金净流入11.76亿元（人民币），较上一交易日有所下降；资金净流向变为北向，净流入7.81亿元。今日，深港通方面，深股通净流入10.47亿元，港股通净流入12.76亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF1802报收4397.80，上涨0.27%，升水0.38%；沪深300报收4381.30点，上涨0.37%。 截至今日收盘，上证50期指IH1802报收3189.00，上涨0.49%，升水0.51%；上证50报收3172.78点，上涨0.49%。 截至今日收盘，中证500期指IC1802报收6397.00，下跌0.08%，升水0.21%；中证500报收6383.63点，上涨0.01%。 今日中国波指报收17.11，较上一交易日下降8.85%，今日该指数略有下降50ETF报收3.17，较上一交易日上涨0.67%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.77和1.12，较上一周环比分别上升16.04%和下降16.52%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体折价率为0.1398%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 1.情绪面........................................................................................................................................... 3 1.1. 1.1今日个股自然涨跌停情况 ...................................................................................................... 3 1.2. 1.2今日个股创60日新高/低情况 ............................................................................................. 3 1.3. 1.3今日个股多/空头排列情况 .................................................................................................... 3 1.4. 1.4大宗交易情况 ............................................................................................................................. 4 2. 2.资金面........................................................................................................................................... 4 2.1. 2.1两融情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2. 2.2沪/深港通资金情况 .................................................................................................................. 5 3. 3.衍生品及其他 .............................................................................................................................. 5 3.1. 3.1股指期货 ...................................................................................................................................... 5 3.2. 3.2股票期权 ...................................................................................................................................... 7 3.2.1. 3.2.1 波动率指数 ................................................................................................................. 7 3.2.2. ..................................................................................................................................................... 7 3.2.3. 3.2.2 PUT CALL RATIO ........................................................................................................ 7 3.3. 3.3分级基金 ...................................................................................................................................... 8 4. 风险提示 ......................................................................................................................................... 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 .........................