金工定期报告：市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2020年04月08日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 何青青 联系人 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2020-04-07》 2020-04-07 2 《金融工程：金融工程-量化择时周报2020-4-6》 2020-04-06 3 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2020-4-3》 2020-04-05 市场情绪一览 2020-04-08 情绪面 今日A股3668只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停66只，自然跌停5只，分别占比1.80%和0.14%。涨停封板率为68.04%，连板率为14.62%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股122只，较上一交易日增加3只，占比3.33%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股4只，较上一交易日减少1只，占比0.11%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股235只，较上一交易日增加6只，占比6.41%；形成空头排列看跌个股1338只，较上一交易日减少528只，占比36.48%。 今日大宗交易总成交额为34110.15万元，较上一交易日有所下降，折价率下降至6.67%。 今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为纳思达、人福医药、国科微、英联股份、泰和科技、锦浪科技、万马科技、国统股份。 资金面 昨日沪深两市两融余额10620.77亿元，周环比下降0.48%。其中融资余额10429.71亿元。融资买入额696.95亿元，融券卖出额23.48亿元，净买入额673.46亿元，较上一交易日447.14亿元有所上升。 今日，沪股通资金净流出18.58亿元（人民币）；港股通资金净流入15.46亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向变为南向，净流出34.04亿元。今日，深港通方面，深股通净流出15.94亿元，港股通净流入7.95亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF2004报收3764.80，下跌0.45%，贴水0.41%；沪深300报收3780.34点，下跌0.47%。 截至今日收盘，上证50期指IH2004报收2731.80，下跌0.52%，贴水0.44%；上证50报收2743.89点，下跌0.49%。 截至今日收盘，中证500期指IC2004报收5229.20，上涨0.08%，贴水0.81%；中证500报收5271.80点，上涨0.09%。 今日波动率指数为23.87，较上一交易日下降4.79%，今日该指数略有下降，50ETF报收2.73，较上一交易日下跌0.47%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.90和0.71，较上一周环比分别上升7.06%和上升7.66%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为4.4347%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 1.5龙虎榜机构席位买入情况 .............................................................................................................. 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3分级基金 ............................................................................................................................................... 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ...................................................................