天风证券市场情绪一览

金融工程 | 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2019年10月11日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 何青青 联系人 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2019-10-10》 2019-10-10 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2019-10-09》 2019-10-09 3 《金融工程：金融工程-海外文献推荐 第106期》 2019-10-09 市场情绪一览 2019-10-11 情绪面 今日A股3548只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停42只，自然跌停2只，分别占比1.18%和0.06%。涨停封板率为60.87%，连板率为15.38%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股202只，较上一交易日增加32只，占比5.69%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股20只，较上一交易日减少1只，占比0.56%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股363只，较上一交易日增加30只，占比10.23%；形成空头排列看跌个股737只，较上一交易日增加29只，占比20.77%。 今日大宗交易总成交额为64325.09万元，较上一交易日有所增加，折价率增加至7.11%。 资金面 昨日沪深两市两融余额9601.41亿元，周环比下降0.48%。其中融资余额9467.94亿元。融资买入额377.38亿元，融券卖出额13.90亿元，净买入额363.47亿元，较上一交易日299.10亿元有所上升。 今日，沪股通资金净流入27.31亿元（人民币）；港股通资金净流入6.11亿元（人民币），较上一交易日有所下降；资金净流向变为北向，净流入21.20亿元。今日，深港通方面，深股通净流入9.95亿元，港股通净流入5.43亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF1910报收3913.40，上涨1.36%，升水0.04%；沪深300报收3911.73点，上涨0.96%。 截至今日收盘，上证50期指IH1910报收2980.40，上涨1.71%，贴水0.09%；上证50报收2983.12点，上涨1.44%。 截至今日收盘，中证500期指IC1910报收5055.60，上涨0.86%，升水0.00%；中证500报收5055.52点，上涨0.18%。 今日波动率指数为16.14，较上一交易日上升1.06%，今日该指数略有上升，50ETF报收3.03，较上一交易日上涨1.51%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.74和0.87，较上一周环比分别下降16.59%和上升16.52%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为5.9244%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3分级基金 ............................................................................................................................................... 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF走势图 .............................................................................................................. 7 图13：PCR（成交量） ...............