华安金工指数增强基金跟踪模板

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 金融工程 总量研究/专题报告 主要观点： 本文要点 指数增强型基金是指一种在跟踪指数的基准上，力求获得超额收益的产品。华安金工发布指数增强基金跟踪模板V1.3，收录指数增强基金87只，在此之外收录其余跟踪误差较小的类指数增强基金42只，合计129只，2020Q1规模915亿元。分跟踪指数来看，跟踪沪深300的60只，中证500的54只，规模分别达到437亿和271亿元。 表格展示页分为“使用说明”、“封面”、“单个基金明细”三页，主要内容如下所示。数据模板通过Excel制作，数据通过Excel-Wind插件调取，内容详细，运行流畅，自由度高，大小仅1.5M。表格日期可自由定义，重点跟踪基金可添加自选，所有单元格可自由修改。单个基金明细数据收录129只基金，可通过下拉菜单选取查看，表格收录基金逐季度超额收益、跟踪误差、净值回撤曲线图、Barra因子暴露、Barra-GICS行业暴露、重点指数成分股占比和个数等关键信息。 如需试用模板请联系华安证券研究所对口销售。 风险提示 本表格为数据模板，各指标基于公开数据进行运算，不代表投资观点。基金历史收益不代表未来投资业绩，历史情况仅供参考。 华安金工指数增强基金跟踪模板 报告日期： 2020-07-21 分析师：朱定豪 执业证书号：S0010520060003 邮箱：zhudh@hazq.com 分析师：严佳炜 执业证书号： S0010520070001 邮箱：yanjw@hazq.com 相关报告 《T+0交易制度的境外发展和境内探索》 2020-06-15 《上证综指编制规则优化简评》 2020-06-22 《亚洲首支权益主动型ETF在香港上市》 2020-06-22 《半透明主动ETF：海外资管新风口》 2020-07-08 《侧袋机制在公募产品中的应用展望》2020-07-13 [Table_ProfitDetail] 金融工程/专题报告 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 6 证券研究报告 1. 指数增强基金跟踪模板 指数增强型基金是指一种在跟踪指数的基准上，力求获得超额收益的产品。华安金工发布指数增强基金跟踪模板V1.3，收录指数增强基金87只，在此之外收录其余跟踪误差较小的类指数增强基金42只，合计129只，2020Q1规模915亿元。分跟踪指数来看，跟踪沪深300的60只，中证500的54只，规模分别达到437亿和271亿元。 数据模板展示页分为“使用说明”、“封面”、“单个基金明细”三页，主要内容如下所示。数据模板通过Excel制作，数据通过Excel-Wind插件调取，内容详细、运行流畅、自由度高、简单智能、大小仅1.5M。表格日期可自由定义，重点跟踪基金可添加自选，所有单元格可自由修改。如需查看单个基金详细信息，可通过下拉菜单点击查看，表格收录基金产品要素、逐季度超额收益、跟踪误差、净值回撤曲线图、Barra因子暴露、Barra-GICS行业暴露、重点指数成分股占比和个数等关键信息。 如需试用模板请联系华安证券研究所对口销售。 图表 1 数据模板使用说明 资料来源：华安证券研究所整理 图表 2 封面页-1 资料来源：Wind资讯，华安证券研究所 123456789华安金工指数增强基金跟踪模板V1.3使用说明封面页：“T日日期”和“自选基金”为自定义项，可手动修改封面页：如图表没有自动刷新，请右键图表-选择数据-图例项中选择任一数据，强制刷新单个基金明细页：下拉栏可查看单只基金详细信息，为自定义项，共计收录130只基金单个基金明细页：本表根据Barra官方因子暴露计算，具体定义可参见Barra-CNE5跟踪指数定义：为便于比较，业绩比较基准统一为100%*价格指数，指数定义结合招募说明书和实际业绩跟踪误差定义：参见WIND函数f_risk_annutrackerror，计算周期日度，收益率为普通收益率本表收录部分对300/500/1000/创业板跟踪误差较小的基金，如需删减请联系我们本表基于Wind-Excel插件进行数据更新，请确保插件已正常启动对本表格有任何建议，欢迎联系华安证券金融工程团队 T日日期：2020/7/20今日日期：2020/7/21基金代码基金名称成立时间规模（亿元）2020Q1Alpha近一周Alpha近一月Alpha2020至今跟踪误差2020至今Alpha2019跟踪误差2019100038.OF富国沪深300增强2009-12-1690.210.32%0.60%1.41%2.92%2.76%2.43%000311.OF景顺长城沪深300增强2013-10-2981.542.07%3.66%5.30%3.15%-1.09%3.27%163407.SZ兴全沪深300指数增强A2010-11-0253.511.96%1.84%2.65%4.11%3.15%3.88%110030.OF易方达沪深300量化增强2012-07-0511.240.73%3.32%7.77%3.82%1.20%2.89%001015.OF华夏沪深300指数增强A2015-02-108.911.10%1.54%7.05%3.19%0.46%2.76%1.85%3.12%9.02%4.12%2.15%4.25%1.59%2.45%5.03%3.51%2.07%3.26%基金代码基金名称成立时间规模（亿元）2020Q1Alpha近一周Alpha近一月Alpha2020至今跟踪误差2020至今Alpha2019跟踪误差2019000478.OF建信中证500指数增强A2014-01-2751.601.05%5.13%5.90%4.63%1.24%2.89%161017.SZ富国中证500指数增强2011-10-1260.850.89%1.64%5.24%4.06%5.11%3.66%002510.OF申万菱信中证500指数增强A2016-04-215.681.95%2.61%9.67%6.60%22.72%5.22%002906.OF南方中证500增强A2016-11-234.173.12%4.35%7.35%5.86%1.01%4.90%005062.OF博时中证500指数增强A2017-09-264.592.48%3.47%9.07%4.34%13.59%5.72%1.68%3.47%7.64%5.53%5.87%5.77%1.56%3.76%6.58%4.82%6.09%4.02%华安金工指数增强基金跟踪模板V1.3扫码关注公众号“金工严选”获取最新研究成果狭义中证500增强全市场算数平均狭义中证500增强全市场规模加权平均自选沪深300指数增强基金自选中证500指数增强基金狭义沪深300增强全市场算数平均狭义沪深300增强全市场规模加权平均本表联系人：朱定豪，加入“华安金工”量化微信交流群，请添加管理人微信：1989162746（注明机构+姓名）手动修改详见“使用说明” 金融工程/专题报告 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 6 证券研究报告 图表 3 封面页-2 资料来源：Wind资讯，华安证券研究所 图表 4单个基金明细表-1 资料来源：Wind资讯，华安证券研究所 长城创业板指数增强A嘉实沪深300增强景顺长城沪深300增强华安沪深300量化增强A国泰沪深300指数增强A华夏沪深300指数增强A万家沪深300指数增强A华宝沪深300指数增强A汇安沪深300指数增强A安信量化精选沪深300A长信沪深300指数增强A广发沪深300指数增强A博道沪深300指数增强A富国沪深300增强易方达沪深300量化增强兴全沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强申万菱信沪深300指数增强A国富沪深300指数增强西部利得沪深300指数增强A易方达上证50指数A建信中证1000指数增强A建信中证500指数增强A天弘中证500指数增强A浙商中证500A创金合信中证500指数增强A申万菱信中证500指数增强A南方中证500增强A博时中证500指数增强A安信中证500指数增强A国投瑞银中证500量化增强A长城中证500指数增强A博道中证500指数增强A景顺长城中证500指数增强富安达中证500中泰中证500指数增强A富国中证500指数增强2%3%4%5%6%7%8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2020年至今跟踪误差2020年至今相对指数超额收益创业板指沪深300上证50中证1000中证500长城创业板指数增强A海富通创业板增强A嘉实沪深300增强景顺长城沪深300增强华安沪深300量化增强A华夏沪深300指数增强A华宝沪深300指数增强A汇安沪深300指数增强A安信量化精选沪深300A广发沪深300指数增强A博道沪深300指数增强A富国沪深300增强易方达沪深300量化增强兴全沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强申万菱信沪深300指数增强A国富沪深300指数增强西部利得沪深300指数增强A易方达上证50指数A建信中证1000指数增强A建信中证500指数增强A天弘中证500指数增强A浙商中证500A创金合信中证500指数增强A申万菱信中证500指数增强A南方中证500增强A安信中证500指数增强A博道中证500指数增强A景顺长城中证500指数增强万家中证500指数增强A富国中证500指数增强2%3%4%5%6%7%8%5%15%25%35%45%55%65%2020年至今跟踪误差2020年至今基金绝对收益创业板指沪深300上证50中证1000中证500100123456789102016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2超额收益率2.50%1.57%1.79%0.91%0.21%1.78%3.00%-0.34%2.78%4.06%年化跟踪误差2.67%1.71%2.54%1.72%1.59%2.47%2.62%2.98%2.89%2.24%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3至今超额收益率2.19%1.33%-1.61%1.56%2.27%-1.00%0.65%0.95%-0.34%年化跟踪误差2.19%2.80%2.97%2.30%2.30%1.92%3.00%2.26%4.49%100038.OF富国沪深300增强2009-12-1690.21000300.SH富国基金1.24%2.93%近一周超额收益近一月超额收益单个基金明细表0.70%0.73%基金代码基金名称成立时间规模(亿元)(2020Q1)比较指数基金公司2020至今超额收益2020至今跟踪误差李笑薇,方旻1.00现任基金经理管理费率（%）0.600.801.001.201.401.601.802.002.20-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%2015-01-052016-01-052017-01-052018-01-052019-01-052020-01-05累计净值回撤回撤富国沪深300增强000300.SH相对净值 金融工程/专题报告 敬请参阅末页重要声明及评级说明