银行业风险调查2015~中国内地篇2015：宏观经济及资产质量风险成为最大的担忧
www.pwccn.com2015年12月银行业风险调查2015 –中国内地篇－宏观经济及资产质量风险成为最大的担忧普华永道与金融创新研究中心（CentrefortheStudyofFinancialInnovation，CSFI）联合发布的最新一期银行业风险调查显示，中国内地受访者对于当前风险的忧虑，主要来自宏观经济环境以及增长放缓所带来的不良贷款迅速暴露。本次调查在全球共有来自52个国家和地区的672名受访者参与；其中中国内地（不包括港澳台地区，下同）的受访者有34人，包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及农村商业银行的资深从业人员及风控经理。中国内地受访者最主要的担忧，用一位风控经理的话来说是“信用风险，特别是在经济进入‘新常态’和全面深化改革背景下，国有企业改革加速推进，给银行的信贷业务带来了机遇和挑战”。另一名银行从业人员认为：“中国内地的整体债务水平迅速上升，违约率同样不断攀升。受到新一轮经济衰退的影响，全球风险承受能力也在下降。”中国内地与其他国家和地区的风险排名最显著的差别在于：高关注度：•信用风险：不良资产的处置渠道有限，信贷资产质量恶化的趋势尚未受到遏制。•利率：非常关注利率市场化对于银行盈利的影响。•汇率：汇率的波动可能影响金融安全。•影子银行：地下钱庄以及产能过剩在短期内不会消失。•风控质量：资产组合的多样化给银行风控质量带来了挑战。低关注度：•行政干预和监管：监管部门在决策时会考虑整个银行业的安全。•犯罪行为：银行业的反洗钱政策有所改善。•业务操守:关注度低是因为中国的银行的服务流程已实现标准化。•公司治理：银行业的公司治理水平有所提升，董事会的角色日益重要。 普华永道全球与中国内地的风险排名比较：全球中国内地宏观环境1宏观环境1犯罪行为2信用风险2监管3风控质量3科技风险4利率4行政干预5资本获取5风控质量6科技风险6信用风险7衍生金融工具7业务操守8人力资源8风险定价9新兴市场9业务模式10影子银行10社交媒体11汇率11声誉12业务模式12资本获取13业务操守13利率14社交媒体14新兴市场15管理层激励15影子银行16犯罪行为16汇率17流动性17流动性18风险定价18公司治理19声誉19管理层激励20行政干预20衍生金融工具21对第三方的依赖21人力资源22公司治理22对第三方的依赖23监管23可持续性24可持续性2422015年12月中国内地共有34名受访者参与本次调查，他们包括：银行从业人员23风控人员8行业观察者367.65%23.53%8.82%中国内地受访者行业观察者银行从业人员风控人员小型银行更令人担忧受访者担忧一些银行的资产负债表不足以抵御资产质量恶化的风险。一位银行业从业人员指出，“不良贷款不仅会影响银行的利润，还会威胁到某些银行的生存”。另一位受访者的担忧主要是针对个别机构，“单一业务模式、资产质量恶化、表外业务的快速增长以及高杠杆率都是威胁。”这种威胁对于小型银行将更加严重。一位受访者如是说，“随着经济持续放缓，一些小型银行业金融机构将会出现挤兑，导致破产或重组。”银行业风险调查2015 –中国内地篇 普华永道焦虑指数1中国香港3.462马来西亚3.363南非3.324尼日利亚3.275新加坡3.256俄罗斯3.257英国3.218印尼3.199加拿大3.1210巴西3.1111澳大利亚3.1112全球均值3.1013美国3.0914卢森堡3.0415墨西哥3.0316开曼群岛3.0317土耳其3.0118比利时2.9919斯洛伐克2.9920中国内地2.8421新西兰2.79风险准备程度指数1新西兰3.542南非3.543澳大利亚3.504印尼3.475土耳其3.466巴西3.457加拿大3.368中国香港3.299墨西哥3.2410尼日利亚3.1811全球均值3.1312卢森堡3.1113比利时2.9514马来西亚2.9215斯洛伐克2.9116新加坡2.9017美国2.8918开曼群岛2.8219英国2.7920俄罗斯2.5821中国内地2.54焦虑指数：由低到高依次为1-5，中国受访者的焦虑指数为2.84，明显低于全球均值3.10。风险准备程度指数：由低到高依次为1-5分，中国内地受访者的风险准备程度指数为2.54，低于全球均值3.13。银行业风险调查2015 –中国内地篇32015年12月利率及汇率风险担忧上升中国内地受访者关注的其他风险，还包括利率及汇率。一位银行从业人员说道：“利率市场化和人民币汇率给银行的盈利带来很大的风险和压力。”另一位风控经理说，现在的环境亟需更好的风控能力，因为随着金融机构盈利能力下降，对于风控的要求更高了。中国内地受访者对于公共政策风险的担忧较其他国家和地区明显偏低。特别是对监管和行政干预两项风险。一位风控人员表示，中央政府几乎不会直接干预银行的运营。 www.pwccn.com本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。© 2015 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。详情请进入www.pwc.com/structure。普华永道中国银行业及资本市场联络信息审计业务咨询服务税务服务容显文–北京张立钧–北京姚丹–北京电话：+86 (10) 6533 2121电话：+86 (10) 6533 2755电话：+86 (10) 6533 2787raymond.yung@cn.pwc.comjames.chang@cn.pwc.comdanny.yiu@cn.pwc.com何淑贞–北京安迪生(Addison Everett) –北京康杰–北京电话：+86 (10) 6533 2368电话：+86 (10) 6533 2345电话：+86 (10) 6533 3012margarita.ho@cn.pwc.comaddison.l.everett@cn.pwc.comoliver.kang@cn.pwc.com朱宇–北京季瑞华–北京黄文辉–上海电话：+86 (10) 6533 2236电话：+86 (10) 6533 2269电话：+86 (21) 2323 3052richard.y.zhu@cn.pwc.comwilliam.gee@cn.pwc.commatthew.mf.wong@cn.pwc.com梁国威–上海容承威–上海叶招桂芳–香港电话：+86 (21) 2323 3355电话：+86 (21) 2323 1984电话：+852 2289 1833jimmy.leung@cn.pwc.comwilliam.sw.yung@cn.pwc.comflorence.kf.yip@hk.pwc.com胡亮－上海费理斯(Matthew Phillips)–香港会计咨询服务电话：+86 (21) 2323 2718电话：+852 2289 2303michael.hu@cn.pwc.commatthew.phillips@hk.pwc.com陈燕华–上海电话：+86 (21) 2323 3070杨尚圆－广州陈宣统–香港tracy.yh.chen@cn.pwc.com电话：+86 (20) 3819 2218电话：+852 2289 2303shirley.yeung@cn.pwc.comChris.st.chan@hk.pwc.comNigel Dealy –香港电话：+852 2289 1221周世强–深圳nigel.dd.dealy@hk.pwc.com电话：+86 (755) 8261 8988charles.s.chow@cn.pwc.com想要与我们进一步探讨中国银行业面临的风险，欢迎联系以下专家团队：
