上证50ETF期权：盘后：V型反转行情，收长下影阴线

上证50ETF期权 盘后：V型反转行情，收长下影阴线 2018-08-13 【行情要点】  资金方面：今日央行不进行公开市场业务操作，央行连续17日暂停公开市场操作；当日无逆回购到期。  50ETF： 今日50ETF早盘低开后低走，午后反转，截至收盘，下跌0.025，跌幅0.98%，报收2.526。  股指期货：IH1808震荡下跌21.6，跌幅0.86%，报收2477.0。 【期权盘面】  当月期权：今日总成交量1,491,807张，其中认购期权734,279张，认沽期权757,528张； 今日总持仓量1,084,414张，其中认购期权604,127张，认沽期权480,287张。 隐含波动率为26.71%，小幅增加2.26%。  操作建议：50ETF今日走了个V型大反转，收了个长长下影阴线，市场极其不稳定，振幅增大，在20 天均线附近震荡。方向性操作暂且观望；操作上可以构造牛市价差组合，交易上以短线交易为主。 【上证50相关合约行情】 简称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交额-亿 昨IOPV IOPV 升贴水 升贴水率 上证50ETF 2.5260 -0.0250 -0.98 508.86(万) 12.81 2.552 2.528 0.0020 0.08% IH1808 2477.0 -21.6 -0.86 14,576 107.71 -0.0490 -1.94% 注：IOPV(Indicative Optimized Portforlio value)是盘中动态的基金净值，50ETF升贴水率=(IOPV-上证50ETF收盘价)； IH1807升贴水=IH1807收盘价/1000-上证50ETF收盘价； 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 五矿经易期货 【当月合成期权】 期权合约 平值期权 权利金C 权利金P 合成价格 涨跌 涨跌幅(%) 升贴水 剩余天数 到期日 当月合成期权 2.550 0.0341 0.0564 2.5277 -0.0246 -0.97 0.0017 9 2018-08-22 注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-上证50ETF收盘价。 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】 期权合约 量-Call 量-Put 量-PCR 变化 期权合约 持仓-Call 持仓-Put 持仓-PCR 变化 50当月 734,279 757,528 1.0317 0.2182 50当月 604,127 480,287 0.7950 -0.1034 50次月 154,168 158,026 1.0250 0.3046 50次月 396,573 202,577 0.5108 -0.0086 全部合约 907,956 936,439 1.0314 0.2296 全合约 1,121,783 791,417 0.7055 -0.0591 注：PCR为50ETF期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月P/C Ratio曲线图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 0.200.400.600.801.001.201.402.202.402.602.803.003.203.40PCR（oi）50ETF(左)PCR(oi,右) 【上证50ETF当月及次月期权隐含波动率】 期权合约 IMP-C IMP-P IMP-Total 变化 30MA UP LOW 50当月 26.64 26.77 26.71 2.26 23.55 28.09 19.02 50次月 24.88 25.16 25.02 0.67 32.71 50.17 15.24 注：30MA：call,put成交量加权平均隐含波动率的平均值；UP：30MA+2倍标准差；LOW：30MA-2倍标准差。 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认购期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认沽期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 1520253035impv_callimpvol_callMA10MA30MA60102030405060708090impv_putimpvol_putMA10MA30MA60 【上证50ETF期权当月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权次月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 简称最新价涨跌涨跌幅成交量-万成交额-亿参考净值最高价最低价开盘价前收盘价IPM-T26.71%成交量成交(万)持仓量上证50ETF0.00000.00000.000.00.000.00000.00000.00000.00000.0000IPM-C26.64%合计1,491,80764,9681,084,414平值2.550IPM-P26.77%P/C R1.03171.07610.7950行权价C最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.3000.2300-0.0223 -0.09 3,6557,961,1094,6340.24190.19460.23880.25230.31150.9952-0.0002 0.00010.14930.21782.3500.1815-0.0228 -0.11 9,80516,587,56211,7490.19350.14800.19060.20430.28570.9776-0.0004 0.00020.57460.16922.4000.1340-0.0230 -0.15 36,55745,571,56614,5850.14700.10600.14500.15700.26320.9241-0.0008 0.00061.54140.12472.4500.0915-0.0229 -0.20 58,57549,986,13820,7750.10380.07000.10080.11440.25460.8082-0.0014 0.00112.94480.08532.5000.0594-0.0177 -0.23 165,34388,637,26254,3670.06700.04210.06660.07710.26600.6258-0.0019 0.00164.08830.05362.5500.0341-0.0134 -0.28 182,86757,515,05794,5380.04090.02420.04070.04750.26470.4133-0.0019 0.00164.20190.03152.6000.0176-0.0088 -0.33 130,17021,726,348129,0960.02160.01250.01850.02640.26380.2272-0.0014 0.00133.25320.01672.6500.0084-0.0051 -0.38 82,4936,727,546101,3580.01050.00600.00990.01350.26800.1025-0.0008 0.00071.92810.00822.7000.0037-0.0023 -0.38 36,4731,362,06175,0370.00480.00280.00440.00600.27300.0378-0.0004 0.00030.88800.00372.7500.0014-0.0011 -0.44 14,724242,83046,3880.00230.00120.00230.00250.27490.0114-0.0001 0.00010.32230.00172.8000.0007-0.0005 -0.42 8,07461,06646,2140.00130.00060.00130.00120.29490.00280.00000.00000.09340.0008行权价P最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.3000.0010-0.0001 -0.09 18,163312,04237,0160.00280.00070.00170.00110.2891-0.0048 -0.0001 0.00010.14930.00172.3500.00230.00020.1045,8261,936,43076,7300.00650.00180.00350.00210.2681-0.0224 -0.0002 0.00020.57460.00422.4000.00690.00140.2592,6089,148,32565,8630.01430.00440.00880.00550.2722-0.0759 -0.0006 0.00061.54140.00992.4500.01560.00320.26160,97033,500,48168,3930.02870.01100.01850.01240.2683-0.1918 -0.0012 0.00112.94480.02082.5000.03120.00590.23191,43173,317,74959,9660.05010.02460.03210.02530.2633-0.3742 -0.0017 0.00164.08830.03832.5500.05640.01120.25140,68692,261,28046,0040.08160.04660.05540.04520.2653-0.5867 -0.0017 0.00164.20190.06562.6000.08920.01470.2056,21356,197,28036,7870.12040.07800.08600.07450.2623-0.7728 -0.0012 0.00133.25320.10002.6500.13020.01950.1824,96335,724,75916,4160.16350.11790.12390.11050.2656-0.8975 -0.0006 0.00071.92810.14312.7000.17400.02200.149,29317,483,21810,1220.21100.16270.16780.15200.2500-0.9622 -0.0002 0.00030.88800.18812.7500.22150.02120.112,5746,046,3296,8300.25930.21000.21500.20030.2681-0.9886 0.00010.00010.32230.23492.8000.26920.02020.083,74210,727,8955,7780.30790.25920.25970.24800.2500-0.9972 0.00020.00000.09340.2867简称最新价涨跌涨跌幅成交量-万成交额-亿参考净值最高价最低价开盘价前收盘价IPM-T25.02%成交量成交(万)持仓量上证50ETF0.00000.00000.000.00.000.00000.00000.00000.00000.0000IPM-C24.88%合计312,19418,980599,150平值2.550IPM-P25.16%P/C R1.02501.32010.5108行权价C最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓