同花顺AMS压力测试产品功能培训

一、核心要点
同花顺AMS资产管理系统新增压力测试模块，内嵌于am4投后分析的市场分析板块，主要面向股票和债券，是金融机构风险管理的重要工具。该模块核心功能是通过模拟极端但可能发生的不利市场情景，评估对金融机构资产质量和持仓盈亏的负面影响，其作用包括识别潜在风险、优化资本与流动性规划、满足监管合规要求。压力测试需风险管理部、计划财务部、业务经营部、内部审计部等多部门协同完成，分为四个阶段紧密配合。

二、产品操作要点

1. 报告标题组件：可选择或编辑，包含债市统计、违约概况、产品信息、资产分布、评级分布、后续方案等辅助指标，以及核心的压力测试结果。
2. 参数设置：
   • 股票按交易所分为上证A股、深圳A股、北交所、港交所、美交所，对应指数涨跌幅轻度（基准值）、中度（2倍）、重度（4倍）。
   • 债券信用风险包括违约率（轻度1.5%、中度2%、重度2.5%）和收益率曲线平移，支持手动修改参数或恢复默认。
3. 测试类型与结果：支持正向、负向压力测试，可选择主体评级、债项评级、担保评级三套评级体系，结果可计算盈亏并展示单位净值变化，支持报告下载。

三、其他功能与规划

1. 曲线分析功能：针对债券支持收益率曲线平移、关键期限变化、长短端不同变化三种情景，满足复杂曲线分析需求。
2. 后续规划：将扩充压力测试覆盖范围，新增基金类标的、流动性风险相关的压力测试功能。