股指期货日报：股指震荡 IC偏强运行

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指震荡 IC偏强运行 总结与操作建议： 股指全天震荡走势，银行股表现较弱，拖累上证50下跌。题材股有所表现，沪深300和中证500均录上涨。虽然涨跌幅统计较为乐观，但盘面整体热点散乱且量能较低，两市成交不足4000亿元。短线市场机会匮乏。 交割后股指期货表现平稳，IF重新回归正常的贴水结构。会议即将结束，宏观上并未产生显著变化，四季度经济稳定大方向不变，供给侧收益板块盈利大幅改善具备业绩支撑基础，IF和IH低接策略不变。IC连续反弹至均线压力，短线或有反复。沪深300支撑位3920；上证50区间2730-2760；中证500区间6570-6620。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年10月23日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3930.89 3936.27 3920.66 3930.80 0.10 0.40 8148498000 IF当月 3919.00 3923.60 3905.20 3922.00 3918.60 0.22 -0.14 0.47 8414.00 21118 21118.00 IF次月 3912.20 3918.80 3900.00 3917.40 3913.60 0.24 0.01 0.48 1186.00 13281 -7253.00 IF当季 3910.00 3916.80 3897.20 3913.80 3911.40 0.15 0.09 0.50 375.00 3941 -9367.00 IF下季 3921.80 3921.80 3890.40 3912.00 3905.80 0.10 -0.06 0.80 141.00 141 -3793.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2744.33 2747.00 2732.63 2734.37 -0.12 0.52 1954603500 IH当月 2750.20 2750.40 2732.60 2742.60 2740.40 0.04 -0.04 0.65 5407 12743 12743 IH次月 2754.00 2756.40 2737.60 2749.20 2747.00 0.09 0.01 0.69 713 7003 -5588 IH当季 2766.60 2770.00 2758.20 2764.00 2762.80 -0.03 -0.07 0.43 117 2141 -4815 IH下季 2764.80 2777.60 2764.20 2774.00 2770.80 0.33 0.22 0.49 49 49 -2045 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6569.79 6613.03 6562.91 6612.76 0.63 0.76 6048195300 IC当月 6536.80 6584.60 6520.20 6576.20 6566.00 0.67 0.51 0.98 8413 17738 17738 IC次月 6505.00 6549.00 6490.20 6537.60 6532.00 0.55 0.46 0.90 719 8028 -9755 IC当季 6439.80 6470.40 6417.80 6470.40 6453.40 0.58 0.32 0.81 273 2315 -5776 IC下季 6384.00 6413.60 6371.60 6413.60 6397.60 -0.30 -0.55 0.65 162 162 -2059 请务必阅读最后重要事项 第2页 0.5156-0.10750.5773-0.4098-0.30581.25850.90480.54930.13130.71361.35910.7255-0.08480.28380.23990.38520.62831.31710.54360.3671-0.18740.51750.42430.4720-0.94310.2695-0.15980.6618农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IF基差走势近月远月当季下季 -60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 05000100001500020000250003700.00 003750.00 003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 002017-09-152017-10-15IF成交IF总成交（右轴）沪深300 320003400036000380004000042000440003750.00 003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 002017-09-152017-10-15IF持仓IF总持仓沪深300 050001000015000200002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002017-09-152017-10-15IH成交IH总成交（右轴）上证50 19000200002100022000230002400025000260002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002017-09-152017-10-15IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 050001000015000200006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 006750.00 002017-09-152017-10-15IC成交IC总成交（右轴）中证500 2600027000280002900030000310006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 006750.00 002017-09-152017-10-15IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 11,40011,60011,80012,00012,20012,40012,60012,800A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。