多因子选股周报：反转行情持续，中证1000增强组合本年超额收益16.84%

核心观点

• 反转行情持续，中证1000增强组合本年超额收益16.84%。
• 沪深300、中证500、中证1000、中证A500指数增强组合本周超额收益分别为-0.74%、-0.11%、1.77%、-0.29%，本年超额收益分别为6.28%、9.31%、16.84%、-6.07%。

因子表现监控

• 以沪深300指数为选股空间，最近一周预期BP、单季ROA、BP等因子表现较好，单季营收同比增速、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。
• 以中证500指数为选股空间，最近一周3个月盈利上下调、预期EPTTM、一个月换手等因子表现较好，预期净利润环比、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较差。
• 以中证1000指数为选股空间，最近一周三个月反转、一个月反转、预期PEG等因子表现较好，单季净利同比增速、标准化预期外盈利、预期净利润环比等因子表现较差。
• 以中证A500指数为选股空间，最近一周一个月换手、三个月换手、非流动性冲击等因子表现较好，一年动量、预期净利润环比、单季营收同比增速等因子表现较差。
• 以公募重仓指数为选股空间，最近一周三个月反转、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

• 目前，公募基金沪深300、中证500、中证1000、中证A500指数增强产品数量分别为81、81、46、79只，总规模分别为746亿元、594亿元、325亿元、419亿元。
• 沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高1.09%，最低-1.35%，中位数0.01%；最近一月最高9.88%，最低-8.42%，中位数-0.31%。
• 中证500指数增强产品最近一周超额收益最高1.97%，最低-1.20%，中位数0.17%；最近一月最高15.39%，最低-3.38%，中位数0.77%。
• 中证1000指数增强产品最近一周超额收益最高2.39%，最低-1.09%，中位数0.41%；最近一月最高7.08%，最低-4.01%，中位数0.36%。
• 中证A500指数增强产品最近一周超额收益最高2.39%，最低-1.09%，中位数0.41%；最近一月最高4.91%，最低-10.92%，中位数-0.58%。