内容摘要
6月9日，资金面延续收敛，主要回购利率上行；债市调整；转债市场主要指数集体跟涨，个券多数上涨；各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。
债市要闻
国内要闻
- 5月进出口超预期高增：以美元计价，5月出口额同比增长19.4%（对美增长35.4%），进口额同比增长27.4%（从美国进口增长20.4%）。
- 国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》：鼓励数据集在交易所挂牌交易，发展多元服务形态，探索词元交易等新型模式。
- 工信部、国务院国资委开展人形机器人与具身智能实景实训专项行动：面向工业、特种、服务等领域，推进实景实训空间建设、应用联合体培育等。
国际要闻
- 日本央行计划6月加息至1%：拟于2027年4月后停止缩减国债购买规模，最快10月可能再度加息。
大宗商品
- 国际原油期货价格转跌：WTI 7月原油期货收跌3.40%，布伦特8月原油期货收跌2.97%；COMEX 6月现货黄金下跌1.59%。
资金面
公开市场操作
- 央行开展1530亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，净投放1528亿元。
资金利率
- 主要回购利率上行：DR001上行2.90bp至1.397%，DR007上行1.23bp至1.415%。
债市动态
利率债
现券收益率走势
- 10年期国债活跃券收益率上行1.10bp至1.7390%，10年期国开债活跃券收益率上行1.35bp至1.7950%。
债券招标情况
信用债
二级市场成交异动
- 1只产业债成交价格偏离幅度超10%：“H2万科04”跌超36%。
信用债事件
- 武汉天盈投资未能按期兑付“H20天盈2”本息。
- 宿州产投未按规定披露2025年年度报告，被深交所予以书面警示。
- 富力地产子公司新增失信被执行人信息。
- 天地源股份子公司一审被判应支付工程款等共计4312.34万元。
- 亿达中国附属公司涉7800万元贷款逾期被诉。
- 花样年控股延长境外债务重组截止日期至8月31日。
- 江苏悦达集团被中诚信亚太撤销“BBBg+”长期信用评级。
- 四川蓝光发展“20蓝光CP001”持有人会议未生效。
- 厦门建发集团子公司建发股份因信息披露不准确被厦门证监局出具警示函。
可转债
权益及转债指数
- 权益市场：上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.28%、3.02%、3.93%。
- 转债市场：中证转债、上证转债、深证转债分别收涨1.08%、0.92%、1.38%，成交额953.61亿元，个券多数上涨（216支涨，97支跌）。
转债跟踪
- 春风转债开启网上申购（6月10日）。
- 神马转债公告将触发转股价格下修条款。
- 奕瑞转债公告提前赎回；银轮转债、冠中转债、华亚转债、颀中转债公告即将满足提前赎回条件。
海外债市
美债市场
- 各期限美债收益率普遍下行：2年期美债收益率下行2bp至4.13%，10年期美债收益率下行3bp至4.53%。
- 2/10年期美债收益率利差收窄1bp至40bp，5/30年期美债收益率利差扩大1bp至75bp。
- 美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.33%。
欧债市场
- 德国10年期国债收益率保持在3.06%不变，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、2bp、2bp和4bp。
中资美元债每日价格变动
