五矿期货油品期权策略日报20260513

原油（SC）-市场数据与策略建议

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究

  • SC2606合约昨日收盘价645.6元，上涨13元（2.05%），成交量24332手，持仓量减少1529手至29233手。
  • SC期权隐含波动率维持在0.4923上方。
  • SC期权持仓量PCR为0.8806，位于近一年74.29%水位。
  • SC期权标的压力位为1040，支撑位为500。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_SC2606P600和S_SC2606C680），获取时间价值，动态调整持仓使Delta保持中性。

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