标的行情解析及期权因子研究
PS2606合约
- 价格与成交量：昨日收盘价38905元，下跌915元（2.29%），成交量262191手（增加83268手），持仓量65242手（减少2634手）。
- 隐含波动率：维持在均值0.5017上方水平波动。
- 持仓量PCR：收报0.4214，位于近一年来的8.16%水位。
- 期权压力位与支撑位：压力位50000，支撑位35000。
SI2609合约
- 价格与成交量：昨日收盘价8680元，上涨55元（0.63%），成交量201561手（增加71768手），持仓量238214手（增加5058手）。
- 隐含波动率：维持在均值0.3222上方水平波动。
- 持仓量PCR：收报0.3776，位于近一年来的5.71%水位。
- 期权压力位与支撑位：压力位9000，支撑位8000。
期权策略建议
PS2606合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：买入宽跨式布局大幅波动，构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如B_PS2606C40000，B_PS2606P38000。
SI2609合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略。
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