股指期权周报：上证综指失守4000点 3月交割结算价下降

沪深300股指期权（IO）

• 沪深300指数及期权市场分析：2603合约到期，2604合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为4800、4650，期权最痛点为4650。
• 基差与价差分析：当月IF期货与沪深300指数基差及价差统计显示市场波动情况。
• 持仓与成交量统计：沪深300股指期货及期权持仓量、成交量数据显示市场活跃度，期权成交量PCR先升后降，持仓量PCR下降。
• 行权价位分析：3月合约到期交割结算价创近3个月新低，行权率上升。

中证1000股指期权（MO）

• 中证1000指数及期权市场分析：指数跌破60日均线，日三彩K线指标维持绿色，2603合约到期，2604合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为8300、7900，期权最痛点为8000。
• 基差与价差分析：当月IM期货与中证1000指数基差及价差统计显示市场波动情况。
• 持仓与成交量统计：中证1000股指期货及期权持仓量、成交量数据显示市场活跃度，期权MO成交量放大，3月阶段持仓量创上市以来极值。
• 行权价位分析：3月合约到期交割结算价较前两个月下降，行权率升高。

上证50股指期权（HO）

• 上证50指数及期权市场分析：指数日线三连阴，日三彩K线指标维持绿色，2603合约到期，2604合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为3000、2950，期权最痛点为2950。
• 基差分析：当月IH期货与上证50指数基差统计显示市场波动情况。
• 持仓与成交量统计：上证50股指期货成交量放大，持仓量减少；期权成交量PCR、持仓量PCR上升。
• 行权价位分析：3月合约到期交割结算价创近六个月新低，行权率升高。

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