【商品期权日报】商品期权成交量583万张，沪银期权IV上升4.26%

一．行情速览 1.1.成交持仓量

• 商品期权成交量583万张，其中PTA期权成交量达到55万张，纯碱期权和银期权成交量分别为48万张和45万张。
• 持仓量方面，纯碱期权持仓量超过100万张，豆粕期权持仓量超过87万张。
• 成交量PCR方面，苹果期权PCR达到1.93，生猪期权PCR仅为0.31，存在交易机会和流动性风险。

1.2.波动率

• 沪银期权IV上升4.26%。
• 农产品中，豆粕期权IV上升0.28%，花生期权IV下降9.76%。
• 能化类品种中，对二甲苯期权IV上升0.21%，甲醇期权IV下降6.52%。
• 金属类品种中，各品种IV涨跌互现。

二．品种研究 2.1.豆粕期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：筛选最近两档行权价下的看涨和看跌期权IV，基于行权价到标的价格的距离加权计算，再基于期限成交量加权计算综合平值IV。

2.2.菜籽粕期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.3.PTA期权

• 数据来源：衍生品业务总部。

2.4.甲醇期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.5.白糖期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.6.纯碱期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.7.铁矿石期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.8.沪银期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

2.9.螺纹钢期权

• 数据来源：衍生品业务总部。
• 加权平值IV计算方式：同豆粕期权。

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