国债期货：买断式逆回购提供流动性，曲线走陡

【基本面跟踪】
6月5日，国债期货市场呈现分化走势：30年期主力合约下跌0.16%，10年期主力合约下跌0.01%，5年期主力合约上涨0.02%，2年期主力合约上涨0.04%。资金方面，隔夜shibor持平于1.4080%，7天shibor下跌0.9bp至1.5340%，14天shibor上涨1.5bp至1.5910%，1个月shibor持平于1.6200%。货币市场方面，银行间质押式回购成交27亿元，隔夜利率下跌2bp至1.40%，7天利率上涨10bp至1.60%，14天和1个月利率分别上涨2bp和下跌6bp至1.60%。现券收益率曲线涨跌不一：2年期下行2.36bp至1.44%，5年期下行0.67bp至1.56%，10年期上行0.43bp至1.67%，30年期上行0.70bp至1.90%。信用债方面，AAA级中短期票据6M期上行5.00bp至1.82%，1Y期上行8.50bp至1.79%，3Y期下行7.50bp至1.79，5Y期下行0.50bp至2.07%。
2年期活跃CTD券IRR为1.89%，5年期为1.77%，10年期为1.95%，30年期为1.82%，当前R007约1.575%。

【宏观及行业新闻】
6月5日，央行开展1265亿元7天期逆回购，实现净回笼1395亿元。为保持流动性充裕，6月6日央行将开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为91天。

【趋势强度】
国债期货趋势强度为0，市场呈现中性走势。

（注：核心观点未明确表述，关键数据和研究结论已按原文层次段落完整呈现）