【金融期权日报】金融期权成交量602万张，中证500ETF期权VIX上升0.09%

日度数据跟踪（2025年5月7日）

一、行情速览

• 成交持仓量：金融期权市场成交相对活跃，上证50ETF期权成交量达97万张，持仓量131万张；创业板ETF期权成交量达134万张，持仓量131万张；中证1000股指期权成交量达26万张，持仓量25万张。成交量PCR显示，多数品种PCR比值显著低于1，表明期权市场认购期权热度大于认沽期权。
• 波动率：上交所中证500ETF期权VIX指数上升0.09%；深交所创业板ETF期权VIX指数上升0.41%；中金所沪深300股指期权VIX指数下降0.55%。波动率整体涨跌互现。

二、品种研究

• 上交所上证50ETF期权：波动率微笑曲线显示两端溢价，期限结构呈陡峭形态，VIX指数上升，SKEW指数略高于100，成交量及持仓量PCR均低于1，显示市场看涨情绪较浓。
• 上交所沪深300ETF期权：波动率微笑曲线及期限结构类似上证50ETF，VIX指数下降，SKEW指数接近100，成交量及持仓量PCR略低于1，市场情绪相对稳定。
• 上交所中证500ETF期权：波动率微笑曲线两端溢价明显，期限结构陡峭，VIX指数上升，SKEW指数高于100，成交量PCR低于1，持仓量PCR略高于1，显示短期看涨情绪较强。
• 上交所科创50ETF期权：波动率微笑曲线及期限结构陡峭，VIX指数上升，SKEW指数高于100，成交量及持仓量PCR均低于1，市场看涨情绪较浓。
• 上交所科创版50ETF期权：波动率微笑曲线及期限结构陡峭，VIX指数基本持平，SKEW指数略高于100，成交量及持仓量PCR均低于1，市场情绪稳定。
• 深交所沪深300ETF期权：波动率微笑曲线及期限结构平缓，VIX指数下降，SKEW指数略高于100，成交量及持仓量PCR略低于1，市场情绪相对稳定。
• 深交所中证500ETF期权：波动率微笑曲线两端溢价明显，期限结构陡峭，VIX指数上升，SKEW指数高于100，成交量PCR低于1，持仓量PCR略高于1，短期看涨情绪较强。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。