【金融期权日报】金融期权成交量673万张，中证500ETF期权VIX上升1.33%

日度数据跟踪（2025年3月2日）

一、行情速览

1. 成交持仓量

   • 两市股指下跌，ETF期权及股指期权成交持仓小幅下降。
   • 上交所上证50ETF期权成交量92万张，中证500ETF期权超123万张。
   • 中金所中证1000股指期权成交量21.5万张。
   • 成交量PCR多数低于1，显示认购期权热度大于认沽期权。

2. 波动率

   • 上交所中证500ETF期权VIX指数上升1.33%，深交所创业板ETFVIX指数上升0.85%。
   • 中金所沪深300股指期权VIX指数上升0.81%。
   • 波动率整体呈涨跌互现态势，中证500ETF期权波动率领涨。

二、品种研究

1. 上交所上证50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数小幅上升。
   • SKEW指数稳定，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场避险情绪趋稳。

2. 上交所沪深300ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率收敛，VIX指数小幅上升。
   • SKEW指数略高于100，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场中性偏多。

3. 上交所中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率扩张，VIX指数显著上升。
   • SKEW指数高于100，成交量PCR及持仓量PCR均高于1，显示市场避险情绪增强。

4. 上交所科创50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率扩张，VIX指数小幅下降。
   • SKEW指数略高于100，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场中性偏多。

5. 上交所科创版50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率扩张，VIX指数小幅下降。
   • SKEW指数略高于100，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场中性偏多。

6. 深交所沪深300ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率收敛，VIX指数小幅上升。
   • SKEW指数略高于100，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场中性偏多。

7. 深交所中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率扩张，VIX指数显著上升。
   • SKEW指数略高于100，成交量PCR及持仓量PCR均低于1，显示市场避险情绪增强。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。