- 发行人:摩根士丹利
- 债券类型:固定至浮动利率债券
- 到期日:2035年3月14日
- 本金金额:每张1,000美元
- 发行价格:每张1,000美元(包含发行、销售、结构化和对冲成本)
- 固定利率期:2025年6月14日至2028年3月14日,利率为6.00%
- 浮动利率期:2028年3月14日至2035年3月14日,利率等于SOFR加0.35%,最低为0.00%,最高为7.00%
- 基准利率:SOFR(安全隔夜融资利率),按日复利计算
- 利息支付期:固定利率期和浮动利率期均为每季度一次
- 利息累积:按季度累积,在到期后支付
- 信用风险:投资者承担摩根士丹利的信用风险,债券未担保
- 二级市场:债券不上市,二级交易可能受限
- SOFR风险:SOFR历史有限,未来表现不可预测,波动性可能影响债券价值
- 税务考量:美国持有人需按常规会计方法计入股息收入和原利息差额
- 估值:定价日估计价值约为961.60美元,受多种因素影响
- 风险因素:信用风险、SOFR波动、二级市场流动性、利率变动等