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美国银行美股招股说明书(2025-02-18版)

2025-02-18 美股招股说明书 Man💗

产品概述：该票据是一种与表现最差的消费选择性部门挂钩的可赎回收益率票据，挂钩标的包括消费选择性部门SPDR基金（XLY）、罗素2000指数（RTY）和标准普尔500指数（SPX）。
初始定价：2025年2月13日定价，发行价格为每1,000美元本金金额的987.90美元，低于公开发行价格。
收益结构：
- 年度附加债券利率为10.00%（每月0.8334%），若观察价值满足条件（每个基础价值大于或等于起始值的70.00%），则每月支付或有票息。
- 若在到期前未行使赎回权，且表现最差的标的资产的期末价值低于其阈值价值（起始价值的70.00%），则本金风险高达100%。
- 若表现最差的标的资产的期末价值高于其阈值价值，则到期时将收到本金金额，并可能收到最终或有票息支付。
关键数据：
- 起始价值：XLY: $227.10, RTY: 2,282.185, 标普500指数: 6,115.07
- 阈值价值：XLY: $158.97, RTY: 1,597.530, SPX: 4,280.55
- 或有票息支付：每月8.334美元（相当于10.00%的年利率）
风险因素：
- 结构化风险：单个标的资产价值的变动可能不会与其他标的资产价值的变动相关，可能导致投资回报大幅下降。
- 信用风险：支付金额受发行人（美国银行金融公司）和担保人（美国银行）的信用风险影响。
- 市场风险：市场波动可能导致债券市场价值下降。
- 税务风险：美国联邦所得税后果不确定，可能面临预提税和资本利得税等不利影响。
- 标的资产风险：XLY、RTY和SPX的表现可能受多种因素影响，包括市场波动、经济条件等。
其他重要信息：
- 票据不上市交易，流动性可能受限。
- 发行人不保证未来表现或提供任何收益保证。
- 投资者应在充分了解风险并咨询税务顾问后进行投资。