法国巴黎银行STEER

录入日期头寸录入率目标止损平仓率回报（％）本文件的制作人：法国巴黎银行伦敦分行0.780.770.760.750.740.730.720.712016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向AUDUSD9.289.239.189.139.089.038.988.938.888.832016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURNOK今天更新的信号新信号2017年1月6日长美元笔3.26003.28453.2477-0.00封闭信号2017年2月3日长美元兑美元31.0320--30.9361（2015年2月6日）-0.312017年2月3日长美元笔3.2485--3.2729（2017年2月3日）0.75现有信号2017年2月3日澳元兑美元0.76540.75350.7734--0.042017年2月2日长欧元8.85788.96378.7948--0.11最近关闭的信号17年1月31日长美元笔3.2925--3.2808（17年1月31日）-0.352017年1月27日长美元兑美元31.3620--31.2761（2017年1月2日）-0.272017年2月2日长美元13.4281--13.3358（17年2月2日）-0.69笔记：STEER™建议，商品欧元区目前似乎被高估了。 STEER仍旧做空澳元兑美元目标0.7535，而多头EURNOK则目标货币8.9637，而CAD兑美元汇率似乎也被高估1.30 Z评分。商品集团外汇的这种高估与大量商品集团头寸的增加相对应：请参阅本周的外汇头寸分析。STEER认为，所有其他G10对货币的估值都相当合理，在美国2年期公债收益率下降之后，美元兑欧元和日元的公允价值在周末下跌。 新兴市场方面，STEER已重新启动其多头USDPEN信号，在上一个多头USDPEN信号上获利了，周五获利0.75％。 STEER也已关闭其长期美元兑美元汇率信号，亏损0.31％。请参阅最后的重要信息报告AUDUSD短期价值（FV = 0.7535）EURNOK短期价值（FV = 8.9637）法国巴黎银行STEER™ 模型-交易信号外汇策略|每日外汇交易量法国巴黎银行STEER™2017年2月6日 2 2月06日20172.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0EURNOK USDCAD EURCHF EURSEK USDJPY NZDUSD EURGBP GBPUSD EURUSD AUDUSD2017年1月30日至2017年2月6日货币EURNOK USDCAD EURCHF EURSEK USDJPY NZDUSD欧元英镑英镑/美元欧元兑美元澳元兑美元转向8.96371.31711.07559.4802112.880.73150.86121.24431.07160.7535点8.84001.30301.06909.4460112.700.73100.86201.24701.07500.7660分数-1.64(-1.40%) -1.30(-1.11%) -0.73(-0.62%) -0.32(-0.37%) -0.10(-0.14%) -0.03(-0.05%)0.05(0.09%)0.09(0.24%)0.31(0.33%)1.30(1.59%)上界9.07721.33381.08909.6414115.07720.75030.88551.29491.08870.7675下界8.85011.30041.06209.3191110.68890.71270.83691.19371.05450.7396注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”9.289.239.189.139.089.038.988.938.888.832016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURNOK1.371.361.351.341.331.321.311.301.292016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向USDCAD1.111.101.091.081.071.062016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURCHF9.919.819.719.619.519.419.319.219.112016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURSEK法国巴黎银行STEER™ 型号– G10与短期价值的偏差（z得分）图表1：EURNOK短期价值（FV = 8.9637）图表2：USDCAD短期价值（FV = 1.3171）图表3：EURCHF短期价值（FV = 1.0755）图表4：EURSEK短期价值（FV = 9.4802） 3 2月06日20171191171151131111091071052016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日操纵美元兑日元0.760.750.740.730.720.710.700.690.680.672016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向NZDUSD0.910.900.890.880.870.860.850.840.830.822016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURGBP1.331.311.291.271.251.231.211.191.171.152016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向GBPUSD1.131.111.091.071.051.032016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURUSD0.780.770.760.750.740.730.720.712016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向AUDUSD2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%-2.5%w / w对STEER变化的贡献百分比EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD USDJPY USDCAD EURNOK EURSEK EURCHF石油股票相对收益率曲线比率差异相对股票w / w现货变化图表5：美元兑日元短期价值（FV = 112.88）图表6：纽元兑美元短期价值（FV = 0.7315）图表7：EURGBP短期价值（FV = 0.8612）图表8：GBPUSD短期价值（FV = 1.2443）图表9：欧元兑美元短期价值（FV = 1.0716）图表10：AUDUSD短期价值（FV = 0.7535）行动背后的驱动因素 4 2月06日20173.02.01.00.0-1.0-2.0-3.0USDILS USDZAR EURPLN USDRUB EURCZK EURRON EURHUF USDTRY2017年1月30日至2017年2月6日货币USDILS USDZAR EURPLN USDRUB EURCZK欧龙EURHUFUSDTRY转向3.802513.58914.380959.853127.02744.5112308.483.4919点3.754013.27604.296058.729027.02204.5180309.803.6760分数-2.04(-1.29%) -1.66(-2.36%) -1.65(-1.97%) -1.40(-1.91%) -0.67(-0.02%)0.45(0.15%)0.77(0.44%)1.99(5.00%)上界3.838013.87264.457861.061427.03954.5340311.13343.6301下界3.767013.30554.304158.644827.01534.4885305.82393.3537注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”3.893.873.853.833.813.793.773.753.732016年11月9日2017年1月9日转向美元14.5714.3714.1713.9713.7713.5713.3713.1712.972016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向USDZAR4.494.444.394.344.294.242016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURPLN65.6464.6463.6462.6461.6460.6459.6458.642016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向美元法国巴黎银行STEER™ 型号-CEEMEA与短期价值的偏差（z得分）图表11：USDILS短期价值（FV = 3.8025）图表12：USDZAR短期价值（FV = 13.5891）图表13：EURPLN短期价值（FV = 4.3809）图表14：USDRUB短期价值（FV = 59.8531） 页5 2月06日201727.0727.0627.0527.0427.0327.0227.0127.0026.9926.982016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURCZK4.564.544.524.504.484.464.442016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURRON3173153133113093073052016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向EURHUF3.783.683.583.483.383.283.183.082.982016年11月9日2017年1月9日USDTRY2%1%0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7%w / w对CEEMEA变化的贡献百分比EURPLN EURCZK EURHUF EURRON USDZAR USDTRY USDILS USDRUBComdty世界股票利率差异本地股票本地CDS现货图表15：EURCZK短期价值（FV = 27.0274）图表16：EURRON短期价值（FV = 4.5112）图表17：EURHUF短期价值（FV = 308.48）图表18：USDTRY短期价值（FV = 3.4919）行动背后的驱动因素 页6 2月06日20172.01.00.0-1.0-2.0-3.0-4.0USDTWD USDTHB USDSGD USDINR USDKRW USDMYR USDPHP USDIDR2017年1月30日至2017年2月6日货币USDTWD USDTHB USDSGD USDINR USDKRW美元MYR美元PHP美国国际开发署转向31.535435.34711.448767.684211584.407549.469713275点30.913035.03701.410067.192011384.426049.745013368分数-3.05(-2.01%) -2.00(-0.88%) -2.00(-2.76%) -1.70(-0.73%) -1.17(-1.77%)0.41(0.43%)0.66(0.55%)0.86(0.70%)上界31.841535.57931.477868.11831183.97754.477550.093913436.6023下界31.229235.11481.419567.25021132.40454.337548.845613112.8623注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”32.4132.2132.0131.8131.6131.4131.2131.0130.812016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向USDTWD35.9635.7635.5635.3635.1634.9634.762016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向美元1.481.461.4468.4067.901.421.401.381.362016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向USDSGD67.4066.9066.402016年11月9日2016年12月9日2017年1月9日转向USDINR法国巴黎银行STE