法国巴黎银行STEER模型-交易信号

法国巴黎银行STEER™ 模型-交易信号录入日期头寸录入率目标止损平仓率回报（％）该出版物被归类为非客观研究今天更新的信号新信号2016年8月23日短USDCLP668.9500665.3078670.7711-0.00封闭信号2016年8月17日短期纽元兑美元0.7253--0.7336（2016年8月23日）-1.142016年7月26日长EURGBP0.8402--0.8605（2016年8月23日）2.422016年8月19日短期美元3.2392--3.2030（2016年8月22日）1.122016年8月22日短期美元兑墨西哥比索18.3001--18.2399（2016年8月23日）0.33现有信号2016年8月2日美元兑日元102.220098.1019103.8500-2.122016年8月17日短线EURSEK9.48439.33789.5542-0.092016年8月22日美元兑美元67.171266.794667.3595-0.15最近关闭的信号2016年8月1日美元兑新元1.3394--1.3507（2016年8月21日）0.852016年8月19日短线USDMYR4.0155--4.0376（2016年8月22日）-0.552016年8月19日美元兑韩元1117.5100--1123.5800（2016年8月22日）-0.54笔记：STEER™已从7月26日开始的多头EURGBP交易中获利2.42％。尽管EURGBP尚未达到STEER，但根据我们的STEER交易策略，交易已达到最大允许时间（20天）。与STEER的偏差通常会在1-2周内纠正，这表明EURGBP在错误的时间长度内未对齐。STEER今早已关闭其空头的NZDUSD信号，因为该货币对似乎不再被高估。汇价的上涨是由于该货币对的STEER上升所致，该头寸已经亏损平仓。 由于智利比索似乎对近期智利股市的疲软反应过度，STEER发出了美元兑美元空头信号。 昨天触发的USDMXN空头信号今天早上已经关闭。在最近的现货上涨之后，该货币对继续显得被高估了，但是货币对的模型不再通过我们的“协整滤波器”。这表明，该货币对将收敛回其STEER的统计信心较小。 STEER的USDBRL空头交易也获利。2.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0EURGBP USDCAD AUDUSD EURUSD EURNOK EURCHF NZDUSD USDJPY GBPUSD EURSEK2016年8月16日2016年8月23日法国巴黎银行STEER™ 型号– G10与短期价值的偏差（z得分） 货币EURGBP USDCAD AUDUSD欧元兑美元欧元欧元兑瑞郎纽元兑美元美元兑日元英镑/美元EURSEK转向0.87621.29340.76691.13019.27531.08640.723798.101.28979.3378点0.86101.29000.76401.13409.30201.08900.7330100.101.31809.4730分数-0.88(-1.81%) -0.25(-0.26%) -0.21(-0.32%)0.27(0.35%)0.34(0.29%)0.38(0.26%)0.83(1.31%)0.99(1.98%)1.18(2.12%)1.48(1.43%)上界0.90271.31350.78441.15179.39541.09760.7410101.11241.32529.4749下界0.84971.27330.74931.10849.15511.07530.706495.09141.25439.2007注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”0.910.890.870.850.830.810.790.770.752016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURGBP0.800.790.780.770.760.750.740.730.720.712016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向AUDUSD9.519.419.319.219.119.012016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURNOK1.331.321.311.301.291.281.271.261.251.242016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向USDCAD1.171.161.151.141.131.121.111.101.092016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURUSD1.121.111.101.091.081.071.061.052016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURCHF图表1：EURGBP短期价值（FV = 0.8762）图表2：USDCAD短期价值（FV = 1.2934）图表3：AUDUSD短期价值（FV = 0.7669）图表5：EURNOK短期价值（FV = 9.2753）图表4：欧元兑美元短期价值（FV = 1.1301）图表6：欧元兑瑞郎的短期价值（FV = 1.0864） 0.750.740.730.720.710.700.690.680.670.660.652016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向NZDUSD1.471.421.371.321.271.222016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向GBPUSD1141121101081061041021009896942016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日操纵美元兑日元9.569.519.469.419.369.319.269.219.169.112016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURSEK4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%w / w对STEER变化的贡献百分比EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD USDJPY USDCAD EURNOK EURSEK EURCHF石油股票相对收益率曲线比率差异相对股票w / w现货变化图表7：纽元兑美元短期价值（FV = 0.7237）图表8：美元兑日元短期价值（FV = 98.1019）图表9：GBPUSD短期价值（FV = 1.2897）图表10：EURSEK短期价值（FV = 9.3378）行动背后的驱动因素 2.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5EURRON EURHUF USDZAR USDTRY USDILS EURCZK EURPLN USDRUB2016年8月16日2016年8月23日货币EURRON EURHUF USDZAR USDTRY USDILS EURCZK EURPLN USDRUB转向4.4736312.4413.69442.96143.781727.02804.317664.1561点4.4570310.3013.47002.93903.769027.02304.312064.7680分数-1.46(-0.38%) -1.38(-0.69%) -1.05(-1.67%) -0.78(-0.76%) -0.39(-0.34%) -0.25(-0.02%) -0.21(-0.14%) 0.88(0.94%)上界4.4911314.761414.01453.00473.831127.05734.361665.2040下界4.4561310.114213.37442.91803.732226.99874.273663.1083注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”4.554.534.514.494.474.454.432016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURRON15.7515.2514.7514.2513.7513.252016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向USDZAR3183163143123103082016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURHUF3.113.063.012.962.912.862.812016年5月26日2016年7月26日USDTRY法国巴黎银行STEER™ 型号-CEEMEA与短期价值的偏差（z得分）图表13：USDZAR短期价值（FV = 13.6944）图表14：USDTRY短期价值（FV = 2.9614）图表11：EURRON短期价值（FV = 4.4736）图表12：EURHUF短期价值（FV = 312.44） 3.913.863.813.763.7127.1627.1427.1227.1027.08 27.06 27.0427.0227.0026.982016年5月26日2016年7月26日转向美元4.524.474.424.374.324.274.222016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURPLN2016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向EURCZK68.9567.9566.9565.9564.9563.9562.9561.952016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向美元2%w / w对CEEMEA变化的贡献百分比1%1%1%1%1%0%0%0%0%EURPLN EURCZK EURHUF EURRON USDZAR USDTRY USDILS USDRUBComdty世界股票利率差异本地股票本地CDS现货图表15：USDILS短期价值（FV = 3.7817）图表16：EURCZK短期价值（FV = 27.0280）图表17：EURPLN短期价值（FV = 4.3176）图表18：USDRUB短期价值（FV = 64.1561）行动背后的驱动因素 4.03.02.01.00.0-1.0-2.0-3.0USDTHB USDPHP USDTWD USDSGD USDIDR USDKRW USDMYR USDINR2016年8月16日2016年8月23日货币USDTHB USDPHP USDTWD USDSGD美国国际开发署美元韩元美元MYR美元INR转向34.846246.741431.75011.34871322211073.975965.8908点34.604046.508031.72101.34801327311164.026067.0660分数-1.50(-0.70%) -0.63(-0.50%) -0.17(-0.09%) -0.05(-0.04%)0.49(0.38%)0.72(0.78%)1.13(1.24%)3.28(1.75%)上界35.088747.298732.01031.364813378.79371124.99074.042366.4277下界34.603746.184131.48981.332613065.98371088.54673.909565.3540注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”35.6735.4735.2735.0734.8734.6734.472016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向美元32.7432.5432.3432.1431.9431.7431.5431.3431.142016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向USDTWD47.3347.1346.9346.7346.5346.3346.1345.9345.7345.532016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向USDPHP1.401.391.381.371.361.351.341.331.322016年5月26日2016年6月26日2016年7月26日转向USDSGD法国巴黎银行STEER™ 模特-亚洲与短期价值的偏差（z得分）图表21：USDTWD短期价值（FV = 31.7