国债期货：提高财政赤字率 安排更大规模政府债券，情绪驱动债市连续调整

【基本面跟踪】
12月24日，国债期货多数下跌，30年期主力合约跌0.62%，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为0.48，量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为0.26%，近20日为0.78%，近60日为0.77%，近120日为1.30%，近240日为2.94%。A股三大指数集体反弹，沪指涨1.26%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.17%，成交额13213亿元，较上日缩量2244亿元。资金方面，隔夜shibor报1.3210%，上涨1.10个基点；7天shibor报1.4890%，下跌3.60个基点；14天shibor报1.9170%，下跌2.60个基点；1月shibor报1.6950%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.6985%，下跌0.65个基点。2年期活跃CTD券IRR为1.40%，5年期为1.37%，10年期为1.31%，30年期为0.79%，R007约1.7042%。货币市场方面，银行间质押式回购成交26亿元，隔夜收于1.29%，7天收于1.49%，14天收于1.95%，1个月收于1.81%。现券方面，国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y、30Y期中债收益率分别上行2.84BP、1.47BP、4.00BP至1.42%、1.72%、1.99%；2Y期下移0.75BP至1.05%），信用债收益率曲线涨跌不一（AAA级中短期票据6M、1Y、3Y期收益率分别下移1.76BP、1.05BP、0.04BP至1.68%、1.73%、1.82%；5Y期上行0.65BP至1.94%）。分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加1.55%，外资增加2.84%，理财子增加2.5%；周度变化：私募减少6.31%，外资减少6.13%，理财子减少6.93%。

【宏观及行业新闻】
中国人民银行12月24日开展641亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%。1年期国债活跃券收益率下行10BP至0.70%，续创历史新低。

【趋势强度】
国债期货趋势强度：0。