蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-13版)

424B21z1213240424b2.htmWFCELN3421 这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能会发生变化。本定价补充资料及附随的产品补充资料、基础补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书，在任何因在该等司法管辖区域提出或出售这些证券而违法的情况下，均不构成销售这些证券的要约，亦不构成购买这些证券的邀请。 以完成为准，日期为2024年12月13日 定价补充文件（截至2024年12月，基于2024年11月25日的产品补充文件No.WF1，基础补充文件No.ELN-1，2022年5月26日的说明书补充文件以及2022年5月26日的说明书） 根据规则424(b)(2)第333-264 388号注册声明提交 n没有定期支付利息或股息 n没有交易所上市；设计为持有至到期日 作为到期时用于支付的底层资产所包含的证券；若蒙特利尔银行违约，则您可能会损失部分或全部投资。你的投资 在所有证券的支付中，均存在蒙特利尔银行的信用风险，您将无法对任何该风险进行追索。 不同于普通的债务证券，这些证券不支付利息或在到期时偿还固定金额的本金。相反，这些证券规定了到期支付金额 ，该金额可能大于、等于或小于证券的面值，这取决于基础资产从初始价值到最终价值的表现情况。到期支付金额将反映以下条款： n如果Underlier的价值增加，您将收到面值金额加上等于125%的正回报Underlier值从起始值增加的百分比，到期时的最大回报为 面金额的至少24.60%(待定价日确定)。由于最大收益，最大到期付款金额至少为1,246.00美元 n如果Underlier的值减少但减少量不超过10%的缓冲量，您将收到票面金额 n如果Underlier的值减少的幅度超过缓冲金额，您将收到少于票面金额和有1对1的下行风险敞口，低于缓冲量的价值下降 n投资者可能会损失高达90％的票面金额 索引(“Underlier”) n与罗®素2000相关 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定缓冲下行百分比 与罗素2000年挂钩的风险本金证券®指数于2026年12月24日到期 蒙特利尔银行 高级中期票据，系列I股票指数挂钩证券 在本次初步定价日期，证券的估计初始价值为每单位961.60美元。初步定价时证券的估计初始价值可能与这一数值不同，但不会低于每单位911.00美元。然而，如本初步定价补充文件中所述，证券在任何时间的实际价值将反映许多因素，无法准确预测。详见本 初步定价补充文件中的“证券的估计价值”。 这些证券具有复杂的特性，投资这些证券涉及与常规债务证券无关的风险。请参见本文件第PRS-8页开始的“选定的风险考虑因素”以及附随产品补充文件第PS-5页开始的“风险因素”，ProspectusSupplement第S-2页和Prospectus第8页。 这些证券是蒙特利尔银行的无担保债务，因此所有证券的支付均受蒙特利尔银行的信用风险影响。如果蒙特利尔银行违约，您可能会损失部分或全部投资。这些证券未由联邦存款保险公司、存款保险基金、加拿大存款保险公司或任何其他政府机构进行保险。这些证券不是可转换为本公司普通股或本公司任何其他公司的普通股的可扣减债券。 根据《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)款的附属公司。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会或其他监管机构批准或否决了这些证券，也没有批准或否决了本定价补充材料或附随的产品补充材料、基础补充材料、说明书补充材料和说明书中的内容。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 原始发行价代理折扣 (1)(2) 收益给蒙特利尔银行 按安全性 Total $1,000.00 $25.75 $974.25 (1) WellsFargoSecurities,LLC是证券的分发代理，并作为主要方行事。详见“条款”。 本定价附录中的“证券-代理人”和“证券的估计价值”，以获取更多信息。 (2)关于此次发行中销售的某些证券，我们的附属公司BMOCapitalMarketsCorp.可能会向选定的证券承销商支付每证券最高3.00美元的费用，作为考虑其在证券分发过程中提供营销和其他服务的报酬。 富国银行证券 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 与罗素2000年挂钩的风险本金证券®指数于2026年12月24日到期 证券条款 颁发者:市场度量：定价日期*:发行日期*:原始产品价格:票面金额:到期付款金额:陈述到期日Date*:起始值:关闭值:结束值:最大回报:阈值:缓冲量:上行参与率:次要回报： 蒙特利尔银行。 罗素2000®指数(“劣势”)(彭博股票代码：RTY)。 2024年12月20日。 2024年12月26日。每个安全$1,000。 金额$1,000。 $1,000persecurity.Referencesinthispricingsupplementtoa“security”aretoasecuritywithaface 在规定的到期日，您将有权获得以美元为单位的每份证券的现金支付等于到期付款金额。每个证券的“到期付款金额”将等于： •如果终值大于起始值：$1,000plus较小的： (I)$1,000×低回报率×上参与率；以及 (ii)最高回报； •如果结束值小于或等于起始值，但大于或等于阈值：$1,000；或 •如果结束值小于阈值： $1,000+[$1,000×(低值回报+缓冲金额)] 如果结束值小于阈值，则您将对 Underlier的值减少超过缓冲量，会损失一些，并且可能高达你的证券到期票面金额的90%。 2026年12月24日，可延期。证券不受银行赎回的限制蒙特利尔或在规定到期日之前由任何证券持有人选择偿还。 ，在定价日的弱势指数的期末价值。 收盘价具有“收盘价”的含义，定义为“收盘价”。 证券-与指数相关的证券的某些术语-某些定义“中的”伴随产品补充。 “结束值”将是在计算日的Underlier的结束值。 “最高收益”将在定价日确定，至少为面值的24.60% amountpersecurity($246.00persecurity).Asaresultofthemaximumreturn,themaximummaturity每个证券的付款金额至少为1,246.00美元。 ，等于起始值的90%。 10%. 125%. 如下： “underlierreturn”是从起始值到终值的百分比变化，测量 计算日*: 结束值-起始值起始值 2026年12月21日，可推迟。 PRS-2 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 ® 与罗素2000指数挂钩的风险本金证券于2026年12月24日到期 市场扰乱事件和延期Provisions: 计算代理: 材料税后果： 代理:面额:尖顶: 计算日因非交易日和发生的 市场中断事件。此外，如果计算日，所述到期日将被推迟延期，将在非营业日进行调整。 有关计算日和规定到期日调整的更多信息，请参阅“证券的一般条款-市场扰乱事件的后果； 计算日-与单一市场计量挂钩的证券“和”-支付日期“中的随附的产品补充。此外，有关可能的情况的信息 导致市场中断事件，请参阅“证券的一般条款-某些条款”与指数挂钩的证券-市场中断事件“在随附的产品补充中。 BMO资本市场公司(“BMOCM”)。 关于美国联邦收入和某些遗产税后果的讨论和加拿大证券所有权和处置的联邦所得税后果，见“美国 州联邦所得税注意事项“下文和产品补充中标题为“美国联邦所得税考虑”和“加拿大联邦所得税”Consequences." WellsFargoSecurities,LLC(“WFS”)istheagentforthedistributionofthesecurities.Theagent将获得每份证券最高25.75美元的代理折扣。代理人可以将证券转售给 其他证券交易商按证券的原始发行价减去不超过的让利 每张证券20.00美元。此类证券交易商可能包括富国银行顾问公司(“WFA”)( WFS关联公司零售经纪业务的商号，富国银行清算服务有限责任公司 andWellsFargoAdvisorsFinancialNetwork,LLC).InadditiontotheconcessionallowedtoWFA,WFS可以向WFA收取的代理折扣的每份证券支付0.75美元作为分销 WFA出售的每份证券的费用。 此外，就本次发行中出售的某些证券，BMOCM可能会支付不超过向选定的证券交易商提供每份3.00美元的证券，以考虑在 与将证券分销给其他证券交易商有关。 WFS、BMOCM和/或其各自的一个或多个关联公司预计将实现对冲利润由他们的专有定价模型预测，以达到他们承担套期保值固有风险的程度我们在证券下的义务。如果WFS或任何其他参与分销的交易商 证券或其任何关联公司为我们进行与证券有关的对冲活动，该交易商或其附属公司将期望实现其专有定价模型预测的利润从这些对冲活动。任何此类预计利润将是任何折扣的补充，与向您出售证券有关的优惠或费用。 $1,000和$1,000的任意整数倍。06376CM86 *如果我们对预期的价格日期或预期的发行日期进行任何更改，计算日和已声明的到期日也将相应更改。我们也可以酌情改变，以确保证券的期限保持不变。 PRS-3 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 与罗素2000年挂钩的风险本金证券®指数于2026年12月24日到期 关于发行人和证券的其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月25日发布的产品补充文件No.WF1、2024年11月25日发布的基础补充文件ELN-1、2022年5月26日发布的招股说明书补充文件以及2022年5月26日发布的招股说明书一并阅读，以获取有关证券的更多信息。若本定价补充文件中的披露与产品补充文件、基础补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中的披露存在不一致之处，则本定价补充文件中的披露将具有优先权。此处未定义但被使用的某些术语在产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中具有特定含义。 我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上的编号为927971。当我们在此定价补充材料中提到“我们”、“我们”或“我们的”时，仅指蒙特利尔银行（BankofMontreal）。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问产品补充材料、基础补充材料、招募说明书补充材料和招募说明书（或如该地址有所变更，请通过查看相关日期的SEC文件进行访问）： •产品补充编号WF1日期为2024年11月25日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465924019574/g1121240424b2.htm ·2024年11月25日基础补充编号ELN-1： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465924019577/p116241424b2.htm •2022年5月26日的招股说明书补充和招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm PRS-4 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 ® 与罗素2000指数挂钩的风险本金证券于2026年12月24日到期 证券的估计价值 我们的初步定价补充文件中估计的证券初始价值，以及将在有关证券的最终定价补充文件的封面上列示的价值，等于以下假设组成部分的价值之和： ·与证券相同期限的固定收益债务成分，按照我们内部资金利率对结构化票据进行估值； ·与证券的经济条款有关的一个或多个衍生交易。 在确定初始估计价值时所使用的内部资金利率通常代表了对常规固定利率债务的信用利差的折扣。这些衍