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豆粕期权周报：粕价偏弱运行卖出看涨期权

2024-11-25 正信期货王英杰

豆粕期权分析

标的行情回顾

上周CBOT大豆偏弱震荡，周线收于984.75美分/蒲式耳，环比下跌1%。
DCE豆粕继续下行，指数周线收于2819元/吨，环比下跌1.7%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量152266手，环比下降；总持仓量846908手，环比上升。
M2501系列期权日均成交118951手，环比下降；总持仓量644595手，环比上升；持仓量PCR值增加，最新值为0.52。
豆粕主连短期历史波动率上升；主力合约系列期权隐含波动率下降，最新值为20%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率接近长期历史波动率，10日HV值为24%，高于90分位水平。

期权策略推荐

美豆出口较好，但南美丰产预期压制。
国内近期进口大豆到港偏少，油厂开机率偏低，豆粕成交及提货旺盛，库存环比下降。
总体边际预期好转，但供应仍充足。
粕价偏弱运行，期权隐波下降，建议卖出看涨期权为主。

豆粕期权周报：粕价偏弱运行卖出看涨期权

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