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粕价偏弱运行，期权隐波微升，择机卖出看涨期权

2024-08-19 正信期货健康🧧

豆粕期权分析

标的行情回顾

CBOT大豆上周微降，周线收于1027.75美分/蒲式耳，环比下跌0.1%。
DCE豆粕偏弱运行，指数周线收于2997元/吨，环比下跌2.8%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量340453手，环比下降；总持仓量424895手，环比下降。
M2501系列期权日均成交30546手，环比下降；总持仓量181795手，环比下降；持仓量PCR值减小，最新值为0.97。
豆粕主连短期历史波动率微降；主力合约系列期权隐含波动率微升，最新值为19%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为12.5%，低于均值水平。

期权策略推荐

美豆产区天气良好，市场丰产预期浓厚。
国内进口大豆到港较多，油厂开机率回落，下游需求尚可，油厂豆粕成交与提货小幅增加，库存持续创新高。
后期维持看空，但下方空间有限，粕价偏弱震荡运行。
期权隐波微升，择机卖出看涨期权。

粕价偏弱运行，期权隐波微升，择机卖出看涨期权

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