行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

金融期权：股指高开低走，南华期权波动率指数上升

2024-11-18 南华期货 Explorer丨森

今日股指市场高开低走，上证50涨6.82点至2678.27点，成交量91.05亿手；沪深300跌18.45点至3950.38点，成交量306.78亿手；中证1000跌150.96点至5974.56点，成交量322.67亿手。

期权市场方面，上一交易日金融期权隐含波动率上升，期权定价偏高。近月期权隐含波动率低于远月期权，显示市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF、沪深300及中证1000期权波动率指数分别为25.30、26.15和34.68，均上升。偏度分析显示，上证50和中证1000股指市场看涨情绪上升，而沪深300股指市场看涨情绪下降。

报告还列出了多个ETF及股指期权的详细数据，并提及南华波动率指数的计算方法及市场情绪反映作用。隐含波动率数据均取自平值期权，1101V/90IV和近月IV/次近月IV比值用于衡量市场情绪。报告最后包含免责声明，强调信息来源、风险提示及独立判断的重要性。

点击免费查看完整报告

金融期权：股指高开低走，南华期权波动率指数上升

你可能感兴趣

金融期权：股指延续下跌，南华期权波动率指数上升

金融期权：股指表现分化，上证50小幅收涨，沪深300及中证1000小幅收跌，南华期权波动率指数变化不大。从偏度数值来看，市场看跌情绪上升。

金融期权：股指集体收跌，南华期权波动率指数上升

金融期权：股指尾盘拉升，南华期权波动率指数上升

金融期权：股指缩量下跌，南华期权波动率指数上升

金融期权：股指成交下降，南华期权波动率指数互有涨跌

金融期权：除上证50外股指放量上涨，南华期权波动率指数下降

金融期权：股指冲高回落，南华期权波动率指数下降

金融期权：股指集体收跌，南华期权波动率指数互有涨跌

金融期权：股指涨跌互现，南华期权波动率指数变化不大