1. 主流市场指数收益回顾
本周主流市场指数全面上涨，北证500上涨21.53%，创业板指上涨9.32%，中证2000上涨9.12%，中证1000上涨8.31%，深圳成指上涨6.75%，中证500上涨6.70%，中证800上涨5.81%，上证指数上涨5.51%，沪深300上涨5.50%。过去1个月，北证50涨幅最大（26.67%）。过去1年，北证50涨幅最大（74.03%）。近5年，中证2000涨幅最大（40.74%），沪深300收益最低（3.30%）。
2. 风格因子表现跟踪
本周beta因子和市值因子表现显著，多空收益分别为12.49%和-7.51%，说明小市值风格表现优异。过去1个月，市值因子多空收益为-21.09。
3. 单因子表现跟踪
以沪深300、中证500、中证800、中证1000、沪深300ESG指数为基准，构建中性约束条件下最大化因子暴露组合，跟踪组合近1周、近1月、近1年、近10年的超额收益表现。
- 沪深300股票池：60日特异度、对数市值、60日动量因子表现较好，240日动量、20日收益率标准差、60日偏度因子表现较差。
- 中证500股票池：60日特异度、对数市值、20日特异度因子表现较好，240日动量、60日成交量变异系数、单季度ROE因子表现较差。
- 中证800股票池：60日特异度、对数市值、20日特异度因子表现较好，20日收益率标准差、240日动量、60日收益率标准差因子表现较差。
- 中证1000股票池：对数市值、60日特异度、20日成交量变异系数因子表现较好，60日偏度、盈余公告次日开盘跳空超额、前十大股东持股比例因子表现较差。
- 沪深300ESG股票池：对数市值、60日动量、20日特异度因子表现较好，60日偏度、20日收益率标准差、60日收益率标准差因子表现较差。
- 全市场股票池：20日收益率标准差、60日收益率标准差、240日偏度因子表现较好，前十大股东持股比例、前五大股东持股比例、股息率因子表现较差。
4. 公募基金指数增强产品收益追踪
- 沪深300指数增强产品超额收益平均值为-0.66%，中证500指数增强产品超额收益平均值为-0.71%，中证800指数增强产品超额收益平均值为-0.57%，中证1000指数增强产品超额收益平均值为-0.26%。
- 过去1周，沪深300指数增强产品超额收益最大值为1.50%，最小值为-2.10%，中位数为0.56%；中证500指数增强产品超额收益最大值为0.87%，最小值为-2.44%，中位数为-0.66%；中证800指数增强产品超额收益最大值为0.44%，最小值为-1.48%，中位数为-0.79%；中证1000指数增强产品超额收益最大值为1.85%，最小值为-1.97%，中位数为-0.14%。
5. 国投证券量化指数增强组合周度跟踪
- 沪深300指数增强组合：近一周超额收益-1.14%，近一个月超额收益-1.85%，近1年超额收益3.15%。自2010年以来，年化超额收益为6.67%，信息比为2.34，月度胜率为72.07%，相对收益回撤比为1.02。
- 中证500指数增强组合：近一周超额收益-1.41%，近一个月超额收益-2.49%，近1年超额收益2.15%。自2010年以来，年化超额收益为11.96%，信息比为2.93，月度胜率为78.21%，相对收益回撤比为1.42。
- 中证800指数增强组合：近一周超额收益-1.38%，近一个月超额收益-3.46%，近1年超额收益4.42%。自2010年以来，年化超额收益为8.85%，信息比为2.58，月度胜率为73.18%，相对收益回撤比为0.92。
- 中证1000指数增强组合：近一周超额收益-1.69%，近一个月超额收益-6.33%，近1年超额收益9.36%。自2014年以来，年化超额收益为16.02%，信息比为3.03，月度胜率为81.15%，相对收益回撤比为1.18。
- 沪深300ESG股票池下的沪深300指数增强组合：近一周超额收益-1.45%，近一个月超额收益-1.04%，近1年超额收益5.74%。自2020年以来，年化超额收益为7.02%，信息比为2.05，月度胜率为67.86%，相对收益回撤比为1.92。
6. 基于PB-ROE框架的选股策略周度跟踪
- 策略相对于中证800等权的年化超额收益为24.66%，相对于偏股混合型基金指数的年化超额收益为20.83%。自2010年以来，策略平均排名分位点为12.%，显示出优异的业绩表现。
