- 核心观点：特异度因子表现出色，中证500增强组合年内超额收益12.67%。
- 国信金工指数增强组合表现：
- 沪深300指数增强组合本周超额收益-2.00%，本年超额收益2.89%。
- 中证500指数增强组合本周超额收益-0.25%，本年超额收益12.67%。
- 中证1000指数增强组合本周超额收益-1.60%，本年超额收益5.88%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：
- 最近一周，特异度、三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较好，一个月波动、一年动量、三个月反转等因子表现较差。
- 最近一月，特异度、股息率、高管薪酬等因子表现较好，单季ROE、一年动量、单季EP等因子表现较差。
- 今年以来，高管薪酬、股息率、SPTTM等因子表现较好，一个月反转、特异度、三个月反转等因子表现较差。
- 以中证500指数为选股空间：
- 最近一周，特异度、预期净利润环比、非流动性冲击等因子表现较好，股息率、一年动量、3个月盈利上下调等因子表现较差。
- 最近一月，三个月波动、特异度、标准化预期外收入等因子表现较好，股息率、单季ROE、单季超预期幅度等因子表现较差。
- 今年以来，三个月波动、一个月波动、标准化预期外收入等因子表现较好，非流动性冲击、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。
- 以中证1000指数为选股空间：
- 最近一周，预期净利润环比、预期PEG、高管薪酬等因子表现较好，单季EP、一个月反转、EPTTM等因子表现较差。
- 最近一月，高管薪酬、一年动量、预期PEG等因子表现较好，一个月换手、预期EPTTM、股息率等因子表现较差。
- 今年以来，一年动量、单季净利同比增速、单季超预期幅度等因子表现较好，一个月反转、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。
- 以公募重仓指数为选股空间：
- 最近一周，特异度、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较好，一年动量、一个月波动、一个月反转等因子表现较差。
- 最近一月，特异度、SPTTM、单季SP等因子表现较好，单季ROE、单季ROA、单季EP等因子表现较差。
- 今年以来，三个月波动、3个月盈利上下调、一个月波动等因子表现较好，一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高1.50%，最低-2.10%，中位数-0.56%。
- 最近一月：超额收益最高1.82%，最低-3.38%，中位数-0.85%。
- 中证500指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高0.87%，最低-2.44%，中位数-0.66%。
- 最近一月：超额收益最高0.06%，最低-4.66%，中位数-2.65%。
- 中证1000指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高1.85%，最低-1.97%，中位数-0.14%。
- 最近一月：超额收益最高2.76%，最低-5.78%，中位数-3.06%。
