主流市场指数收益回顾
本周主流市场指数全面上涨。北证50上涨16.61%，中证2000上涨5.87%，中证1000上涨3.92%，中证500上涨3.01%，深证成指上涨2.53%，创业板指上涨2%，中证800上涨1.35%，上证指数上涨1.17%，沪深300上涨0.79%。过去1个月，主流宽基指数收益均为正，其中北证50涨幅最大（100.97%）。过去1年，主流市场指数全面上涨，北证50涨幅最大（73.85%）。近5年，指数全部取得正收益，创业板指涨幅最大（33.64%），沪深300近五年收益最低（1.53%）。
风格因子表现跟踪
本周波动性因子表现显著，多空收益率为7.04%。市值因子也表现显著，小市值风格表现突出。过去一个月，波动性风格和Beta风格显著，多空收益率分别为38.68%和32.38%。
单因子表现跟踪
- 沪深300股票池：近1周，对数市值、20日特异度、60日非流动性冲击因子表现较好，单季度ROA、240日动量、20日反转因子表现较差。
- 中证500股票池：近1周，对数市值、60日特异度、盈余质量因子表现较好，20日换手率波动、20日收益率标准差、60日收益率标准差因子表现较差。
- 中证800股票池：近1周，对数市值、20日特异度、SP_TTM因子表现较好，240日动量、20日反转、单季度毛利率因子表现较差。
- 中证1000股票池：近1周，对数市值、盈余公告前隔夜动量、SP_TTM因子表现较好，240日动量、单季度EP、单季度ROA因子表现较差。
- 沪深300ESG股票池：近1周，对数市值、SP_TTM、20日特异度因子表现较好，单季度ROA、240日动量、60日动量因子表现较差。
- 全市场股票池：近1周，对数市值、120日成交量比率、60日换手率因子表现较好，单季度毛利率、单季度ROA、单季度ROE因子表现较差。
公募基金指数增强产品收益追踪
- 沪深300指数增强产品近一周超额收益平均值为-0.16%。
- 中证500指数增强产品近一周超额收益平均值为-0.51%。
- 中证800指数增强产品近一周超额收益平均值为-0.19%。
- 中证1000指数增强产品近一周超额收益平均值为-0.17%。
国投证券量化指数增强组合周度跟踪
- 沪深300指数增强组合：近一周超额收益-0.29%，近一个月超额收益-3.21%，近1年超额收益4.82%。
- 中证500指数增强组合：近一周超额收益-0.51%，近一个月超额收益-1.43%，近1年超额收益4.52%。
- 中证800指数增强组合：近一周超额收益-0.77%，近一个月超额收益-4.57%，近1年超额收益6.76%。
- 中证1000指数增强组合：近一周超额收益-2.23%，近一个月超额收益-5.35%，近1年超额收益10.86%。
- 沪深300ESG股票池下的沪深300指数增强组合：近一周超额收益-0.51%，近一个月超额收益-0.68%，近1年超额收益6.57%。
基于PB-ROE框架的选股策略周度跟踪
自2010年以来，基于PB-ROE框架的选股策略年化收益26.95%，相对于中证800等权的年化超额收益25.04%，相对于偏股混合型基金指数的年化超额收益20.92%。该策略在大多数年份的表现均位居主动权益基金前列，平均排名分位点为12.16%。
