主流市场指数收益回顾
本周主流市场指数涨跌不一。中证500上涨0.38%，中证1000下跌0.75%，上证指数下跌0.84%，中证2000下跌1.03%，中证800下跌1.15%，深圳成指下跌1.55%，沪深300下跌1.68%，创业板指下跌5.14%，北证50下跌9.08%。过去1个月，北证50涨幅最大（29.98%）。过去1年，北证50涨幅最大（53.67%）。近5年，指数整体取得正收益，中证2000涨幅最大（28.35%），沪深300收益最低（-1.58%）。
风格因子表现跟踪
本周杠杆因子表现显著，多空收益率为5.33%；非线性市值因子也表现显著，多空收益率为3.79%。过去1个月，波动性风格、Beta风格显著，多空收益率分别为22.13%、17.49%。
单因子表现跟踪
- 沪深300股票池：240日三因子模型残差波动率、股息率、BP因子表现较好，20日非流动性冲击、60日非流动性冲击、前十大股东持股比例因子表现较差。
- 中证500股票池：SP_TTM、20日收益率标准差、盈余质量因子表现较好，20日非流动性冲击、股息率、单季度毛利率因子表现较差。
- 中证800股票池：SP_TTM、20日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率因子表现较好，60日非流动性冲击、前十大股东持股比例、20日非流动性冲击因子表现较差。
- 中证1000股票池：BP、盈余质量、240日动量因子表现较好，EP_TTM、股息率、单季度ROA因子表现较差。
- 沪深300ESG股票池：股息率、240日动量、20日三因子模型残差波动率因子表现较好，60日非流动性冲击、对数市值、20日非流动性冲击因子表现较差。
- 全市场股票池：20日收益率标准差、60日收益率标准差、240日偏度因子表现较好，前十大股东持股比例、前五大股东持股比例、股息率因子表现较差。
公募基金指数增强产品收益追踪
- 沪深300指数增强产品超额收益平均值为0.05%。
- 中证500指数增强产品超额收益平均值为-0.81%。
- 中证800指数增强产品超额收益平均值为0.14%。
- 中证1000指数增强产品超额收益平均值为-0.82%。
国投证券量化指数增强组合周度跟踪
- 沪深300指数增强组合：近一周超额收益-0.48%，近一个月超额收益-1.64%，近1年超额收益3.85%。
- 中证500指数增强组合：近一周超额收益-1.67%，近一个月超额收益-1.81%，近1年超额收益2.88%。
- 中证800指数增强组合：近一周超额收益-1.41%，近一个月超额收益-3.23%，近1年超额收益5.02%。
- 中证1000指数增强组合：近一周超额收益-1.81%，近一个月超额收益-5.05%，近1年超额收益9.10%。
- 沪深300ESG股票池下的沪深300指数增强组合：近一周超额收益-0.30%，近一个月超额收益-0.08%，近1年超额收益6.22%。
基于PB-ROE框架的选股策略周度跟踪
- 自2010年以来，基于PB-ROE框架的选股策略年化收益26.55%，相对于中证800等权的年化超额收益24.68%，信息比2.53，相对收益回撤比1.56。
- 相对于偏股混合型基金指数而言，2010年以来策略实现了20.71%的年化超额收益，信息比为1.82，相对收益回撤比为1.20。
- 该策略在大多数年份的表现均位居主动权益基金前列，自2010年以来，其平均排名分位点为12.68%。
