期指：静待靴子落地，不宜追涨

2024年11月6日 期指：静待靴子落地，不宜追涨 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 4044.57 ↑2.53 5809.7 IF2411 4059.6 ↑3.11 15.03 576.3 47933 ↑14859 51409 ↑6479 IF2412 4068 ↑3.22 23.43 1390.1 115333 ↑48359 163368 ↑12164 IF2503 4075.4 ↑3.31 30.83 309.9 25659 ↑12466 64283 ↑5008 IF2506 4063.8 ↑3.46 19.23 87.2 7244 ↑3617 12530 ↑1967 上证50 2727.67 ↑1.94 1296.7 IH2411 2740 ↑2.51 12.33 202.8 24971 ↑8922 27615 ↑1593 IH2412 2745.2 ↑2.47 17.53 435.1 53408 ↑22583 71081 ↑8402 IH2503 2754.2 ↑2.55 26.53 92.2 11284 ↑5898 23159 ↑1627 IH2506 2749.6 ↑2.38 21.93 27.8 3400 ↑1772 4662 ↑915 中证500 6111.97 ↑3.09 4414.6 IC2411 6108 ↑3.39 -3.97 549.4 45454 ↑13266 48489 ↑4769 IC2412 6093.8 ↑3.50 -18.17 940.4 77965 ↑25233 133194 ↑8172 IC2503 6034 ↑3.46 -77.97 252.6 21114 ↑7140 57904 ↑412 IC2506 5951.8 ↑3.54 -160.17 79.4 6725 ↑1548 14718 ↑863 中证1000 6266.54 ↑3.53 5112.5 IM2411 6283.4 ↑4.30 16.86 905.4 73004 ↑14431 68657 ↑4211 IM2412 6261.4 ↑4.51 -5.14 2450.4 198361 ↑60660 176878 ↑51856 IM2503 6173.6 ↑4.53 -92.94 458.7 37649 ↑12730 83390 ↑5206 IM2506 6073 ↑4.63 -193.54 161.7 13486 ↑4818 22646 ↑2875 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 11月5日，四大期指当月合约悉数上涨。IF上涨3.11%，IH上涨2.51%，IC上涨3.39%，IM上涨 4.3%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；具体来看，IF总成交增加79301手，IH总成交增加39175手，IC总成交增加47187手。IM总成交增加92639手。持仓方面，IF总持仓增加25618手，IH总持仓增加12537手，IC总持仓增加14216手；IM总持仓增加23424手。 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 点当月下月当季下季 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 24-10-18 24-10-23 24-10-28 24-10-31 24-11-5 24-10-10 24-10-15 24-10-18 24-10-23 24-10-28 24-10-31 24-11-5 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 50 点当月下月当季下季 50 00 -50 -100 -150 -50 -100 -150 -200 -200 24-10-10 24-10-15 24-10-18 24-10-23 24-10-28 24-10-31 24-11-5 -250 24-10-10 24-10-15 24-10-18 24-10-23 24-10-28 24-10-31 24-11-5 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2411 5860 20243 5415 22572 IF2412 9207 10836 IF2503 3725 4434 IF2506 1451 1887 IH2411 1068 990 IH2412 7380 7333 IH2503 1404未公布 9852174310066 IH2506 未公布 IC2411 3594 8452 5147 13295 IC2412 4330 6973 IC2503 -97 10 IC2506 625 1165 IM241130712947 IM24127472 13915 8680 15725 IM250333724098 IM2506未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【A股收盘综述】市场强势上涨，沪指涨逾2%，创业板指涨近5%，题材股多点开花，逾5000股上涨。上证指数收涨2.32%报3386.99点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50涨8.12%，科创50涨4.35%，万得全A涨2.97%，万得A500涨2.63%，中证A500涨2.67%。市场成交额2.35万亿元。 军工股全天强势，通用航天、低空经济方向领涨；海南自贸区指数表现出色；机器人概念股连续上涨，拓斯达等多股涨停。大金融概念股井喷，金融科技方向领涨，华林证券、新力金融等多股涨停。地产股展开反弹，华夏幸福7连板。稀土永磁概念午后再度走强，银河磁体等涨停。 沪深两市主力资金净流入129.17亿元，为10月18日以来首次净流入。市场在昨日急剧缩量后又快速放量，沪指成功冲破10月小震荡区间。大金融点火后大资金继续在高端制造方向积极做多，半导体、软件、军工板块均出现大额资金流入。（来源：wind） 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分