金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-11-05 股指期货资金流出，国债期货资金流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年11月4日，沪深300期货(IF)成交1375.46亿元，较上一交易日减少29.35%；持仓金额3144.31亿元，较上一交易日减少1.04%；成交持仓比为0.44。中证500期货(IC)成交1219.6亿元，较上一交易日减少27.95%；持仓金额2818.62亿元，较上一交易日减少2.29%；成交持仓比为0.43。上证50(IH)成交430.82亿元，较上一交易日减少36.6%；持仓金额916.1亿元，较上一交易日减少2.97%；成交持仓比为0.47。 国债期货流动性情况 2024年11月4日，2年期债(TS)成交737.03亿元，较上一交易日减少17.69%；持仓金额1443.39亿元，较上一交易日减少1.94%；成交持仓比为0.51。5年期债(TF)成交512.41亿元，较上一交易日减少15.84%；持仓金额1413.04亿元，较上一交易日减少0.85%；成交持仓比为0.36。10年期债(T)成交570.51亿元，较上一交易日减少12.72%；持仓金额2119.78亿元，较上一交易日减少1.25%；成交持仓比为0.27。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计93392.039.24144608.060.760.051216.0 IF前十名合计131079.041.31186245.058.690.055166.0 IF前二十名合计171479.043.39223753.056.610.052274.0 IC前五名合计107299.047.57118280.052.430.010981.0 IC前十名合计143527.047.99155578.052.010.012051.0 IC前二十名合计178688.048.28191422.051.720.012734.0 IH前五名合计41578.036.2972982.063.710.031404.0 IH前十名合计57309.039.5487636.060.460.030327.0 IH前二十名合计73288.042.4799264.057.530.025976.0 TS前五名合计35826.049.5936419.050.410.0593.0 TS前十名合计45593.047.151213.052.90.05620.0 TS前二十名合计55763.047.0462786.052.960.07023.0 TF前五名合计74491.050.8272074.049.182417.00.0 TF前十名合计92949.047.32103492.052.680.010543.0 TF前二十名合计111903.047.83122062.052.170.010159.0 T前五名合计120802.056.6592443.043.3528359.00.0 T前十名合计148746.051.97137490.048.0311256.00.0 T前二十名合计169281.050.19168004.049.811277.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com